Останнім часом багато людей запитують мене про скользящі середні, раніше я розповідав про MA — просту рухому середню, але насправді є ще один індикатор, який використовується ще ширше — EMA, і сьогодні я розповім, як ним користуватися.

Спершу скажу про фундаментальну різницю між EMA і MA. MA — це підсумовування цін за певний період і їх середнє значення, що є більш справедливим, але реагує повільніше. EMA — це зважена середня, де ваги для більш свіжих цін вищі, а для більш давніх — менше, тому вона більш чутлива до тренду. Простими словами, MA показує рівень середини, а EMA — тенденцію.

Додавання EMA дуже просто — у торговому софті просто додайте його. Популярні параметри — EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250 тощо, найкраще підбирати їх відповідно до вашого торгового циклу.

А навіщо потрібен EMA? Перш за все — для визначення тренду. Це найпростіша функція — якщо EMA спрямована вгору, починається бичий тренд; якщо вниз — ведмединий; якщо EMA рухається майже горизонтально, його значущість зменшується. Щоб визначити напрямок EMA, є два способи: один — дивитись на нахил, позитивний нахил — оптимізм і бичий тренд, негативний — песимізм і ведмежий; інший — дивитись на ціну: якщо ціна вище EMA — бичий сигнал, нижче — ведмежий.

Далі — сигнали для торгівлі. Найпростіший сигнал — один EMA: коли ціна перетинає його зверху вниз або знизу вгору. Золотий хрест — коли ціна перетинає EMA знизу вгору, а смертохрест — навпаки. Наприклад, для аналізу ринку можна використовувати EMA120: спершу дивитись на тренд на 4-годинному таймфреймі, потім — на 30-хвилинному і ціну, і в кінці — знайти точку входу на 5-хвилинному графіку.

Більш просунутий підхід — подвійний EMA. Коли короткострокова EMA перетинає довгострокову зверху — купуємо, знизу — продаємо. Або використовувати великі рівні скользящих середніх для визначення глобального тренду, а ціну і малий рівень EMA — для пошуку точок входу і виходу. Коли великий рівень починає вирівнюватись, тренд змінюється, і якщо ціна прориває малий рівень EMA і при цьому MACD дає золотий хрест — це хороший сигнал для входу.

Ще один корисний спосіб — використовувати EMA як рівень підтримки і опору. Після прориву ціни через EMA і формування зростаючого тренду, EMA може слугувати підтримкою — і, якщо ціна знову піднімається до нього, це хороший момент для входу. Навпаки, при падінні через EMA і формуванні спадного тренду, EMA стає рівнем опору — і при відскоку від нього можна входити в коротку позицію. Але потрібно пам’ятати, що нахил має залишатися вгору для підтримки, інакше цей рівень не працює.

У реальній торгівлі, якщо нахил середньої ще зберігається, то при відкаті ціни до неї можна продовжувати торгувати у напрямку тренду, встановивши стоп-лосс під попереднім мінімумом під EMA. Логіка для коротких позицій — така сама. EMA — це інструмент для визначення тренду, пошуку точок входу і виходу, а також для встановлення стоп-лоссів. Якщо користуватися правильно, це значно полегшує торгівлю.