Я останнім часом звернув увагу на дуже цікаву торгову кейс. Італійський трейдер Fabio Valentini за допомогою стратегії скальпінгу на потоці ордерів накопичив мільйони доларів статку, цей хлопець чотири рази входив до топ-рейтингу трейдерів у World Cup Trading Championship Роббінса, загальний дохід понад 350%. Його основна логіка досить проста: аналіз потоку ордерів у поєднанні з обсягами та цінами — ключ до просунутого трейдингу.

Найбільше враження справила його виконана під час змагань понад 2000 угод. Такий великий обсяг торгів дає достатньо зразків даних, що особливо корисно для його стратегії скальпінгу з позитивним очікуванням. Це дозволяє значно підвищити очікуваний прибуток при одночасному збереженні відносно низьких загальних просідань. Основний напрямок Fabio Valentini — короткостроковий скальпінг на ф’ючерсах на індекс NASDAQ.

Він дає дуже цінні поради трейдерам: спершу потрібно знайти свою спеціалізацію. Це акції, ф’ючерси, валюта чи криптовалюти? Це довгострокові, короткострокові або арбітражні стратегії? Знайти ту сферу, де ви дійсно розумієте волатильність, можете отримати ефективну інформацію та застосовувати відповідні стратегії. Глибоко вивчити характеристики активу, його волатильність і логіку цінових змін — так можна розвинути ринкове чуття та інтуїцію. Він чесно зізнавався, що торгівля кількома активами одночасно не приносила прибутку, поки не зосередився на одному-двох, тоді рівень торгівлі значно підвищився.

Що стосується конкретних дій, він використовує три індикатори для реалізації стратегії. Перший — визначення ключових рівнів за допомогою індикатора обсягів CVD (Change in Volume Delta), щоб визначити напрям тренду. Ключові рівні — це зони попиту і пропозиції, або цінові діапазони та інші структурні форми. CVD — це своєрідний детектор тиску на ринок, що постійно відстежує, хто ініціює більше торгів у межах цінового діапазону — покупці чи продавці, і рахує накопичений обсяг. Якщо CVD падає, а ціна зростає — це ознака накопичення сильного тиску продавців і короткострокового розходження між обсягами і ціною. Навпаки, якщо CVD зростає, а ціна падає — це ознака накопичення покупців. Оскільки обсяг зазвичай випереджає ціну, CVD може давати ранні сигнали потенційної зміни тренду.

Другий індикатор — великий обсяг торгів, що підтверджує реальний рух великих капіталів. Хоч Fabio Valentini і не розкриває точне джерело цього індикатора, його можна замінити на розподіл обсягів за періодами на TradingView або використовувати індикатор великих ордерів або великих транзакцій на AICoin — вони дають схожий ефект. Головне — уловлювати сигнали активності великих гравців і підтверджувати, що падіння CVD викликане саме великими інституційними інвесторами.

Третій — поведінка ціни у співвідношенні з сигналами обсягів. Тільки коли ціна прориває ключовий рівень і відбивається біля великих ордерів, він відкриває коротку позицію. Він не ставить ордери заздалегідь на фіксованих рівнях, а чекає, коли ціна досягне цільового рівня і біля великих ордерів не буде аномально великих покупців — тоді підтверджує вхід.

Після входу він ставить стоп-лосс. Його стопи базуються на ордерах і ключових структурах ринку, наприклад, на важливих рівнях, локальних максимумах і мінімумах або біля великих ордерів. Якщо ринок йде не так, як очікувалося, він швидко переносить стоп у беззбиткову зону, щоб гарантувати, що торгівля не принесе збитків або хоча б зафіксувати частину прибутку.

Після входу він постійно слідкує за змінами ринкових фаз. Якщо великі ордери перестають ефективно тиснути на ціну вниз, наприклад, з’являються кілька великих продажів, але ціна не падає — ринок входить у новий етап, тренд може припинитися або перейти у флет. У такій ситуації він швидко закриває позицію. Це дає співвідношення ризику і доходу понад 3:1 і навіть більше — дуже успішна торгівля.

Динамічне управління ризиками — ключова частина стратегії Fabio Valentini. Він не використовує фіксований розмір ризику для кожної угоди, а класифікує їх за рівнями A, B і C. Ризик рівня C — найнижчий, потенційні збитки — 1000-1500 євро; рівень B — середній ризик, максимум збитків — 2000 євро; рівень A — найвищий статистичний перевага, всі сигнали ідеально співпадають, ризик — близько 2500-3000 євро. Він починає кожен день з позицій низького ризику і поступово збільшує ризиковий капітал у міру накопичення прибутку. Це зменшує емоційний тиск і дозволяє навіть при збитках не втрачати контроль.

Він також обмежує кількість збитків за день — максимум три, і тоді припиняє торгівлю. Це свідчить про те, що в цей день ринкові умови не підходять для його стратегії. Такий підхід базується на великому обсязі даних і практичному досвіді.

Щоб опанувати цю методику, потрібно пройти три етапи. Спершу — бек-тестування: за допомогою функції відтворення історичних даних на TradingView і пошуку статистично вигідних інструментів і часових рамок. Потім — симуляційна торгівля або торгівля на малій сумі, щоб перевірити стабільність і здатність контролювати просідання. І нарешті — реальні торги. Будь-яка оптимізація стратегії має бути обережною, навіть зміни індикаторів, умов або продуктів — тільки після підтвердження на перших двох етапах, що вони покращують результати. Це необхідний процес побудови і верифікації торгової стратегії.

Він має таку фразу, яка варта роздумів для всіх: минулі дані не гарантують майбутніх результатів, але відсутність даних — це гарантія майбутніх провалів.