Є цікавий інструмент технічного аналізу, який я вважаю варто детальніше вивчити. Багато хто при перегляді графіків свічок звертає увагу лише на обсяг торгів у часовій послідовності, але насправді існує більш потужний вимір, який можна досліджувати — це VPVR (Volume Profile Visible Range), він показує розподіл обсягу за ціновими рівнями.

Просто кажучи, VPVR виконує завдання підрахунку обсягу за різними ціновими рівнями, а не за часом. Таким чином, ви можете наочно побачити, на яких цінових рівнях торгівля була найактивнішою за певний період, а які ціни були "забуті". Це дуже корисно для визначення ключових рівнів підтримки та опору.

Основна структура цього інструменту не є складною. Спершу йдеться про гістограму — кожна колона представляє обсяг торгів на певному ціновому рівні, чим довша колона, тим активніше торгівля на цьому рівні. Далі — POC (Point of Control), тобто найщільніша точка обсягу за весь період, зазвичай позначена горизонтальною лінією. Також є HVN (High Volume Node), це області з високим обсягом, які часто слугують рівнями підтримки або опору. Водночас LVN (Low Volume Node) — це області з низьким обсягом, через які ціна може швидко проходити.

Як це застосовувати у реальній торгівлі? По-перше, VPVR допомагає визначити ключові цінові рівні. Коли ціна наближається до HVN, швидше за все, вона зустріне сильний рівень підтримки або опору, оскільки там зосереджена велика кількість ордерів. Якщо ціна прориває POC, зазвичай це спричиняє значну цінову волатильність, тому варто бути особливо уважним.

VPVR також допомагає ідентифікувати зони consolidation та тренди. Високий обсяг у певних ділянках свідчить про те, що ціна там тривалий час утримувалась, йшла боротьба між покупцями та продавцями; низький обсяг — про швидке проходження цінового рівня без значних торгів. При вході в ринок або виході з нього, особливо корисно дивитись на LVN — ці області легко пробиваються, що може сигналізувати про початок нового тренду.

Приклад із практики. Уявімо, ви аналізуєте ринок і помітили, що певний ціновий рівень має виразний HVN — це означає, що багато учасників відкрили позиції там. Коли ціна знову підходить до цього рівня, можна очікувати сильну підтримку або тиск на продаж. Або, якщо ви бачите LVN, і ціна швидко пройшла цю зону раніше, то при повторному підході до неї вона може знову швидко пройти, сигналізуючи про потенційний початок нового руху.

При торгівлі на відкатах VPVR також дуже корисний. Можна шукати HVN для розміщення ордерів, що підвищує ймовірність успіху. А при закритті позиції, якщо ціна підходить до POC або до важливого HVN, це може бути хорошим сигналом для фіксації прибутку.

Проте слід зазначити, що VPVR найкраще використовувати у поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу, він не повинен бути єдиним джерелом прийняття торгових рішень. Але як допоміжний інструмент для розуміння структури ринку та визначення ключових цінових рівнів, VPVR є дуже потужним інструментом.