Фіджит недавно опублікував набір даних, який трохи цікавий, я переглянув їхній аналіз традиційних інвестиційних портфелів. Спочатку класична конфігурація 60/40 (60% акцій і 40% облігацій) за останні десять років давала приблизно 9.4% річної дохідності. Але якщо додати всього лише 3% біткойнів, дохідність може піднятися до 14.6%, і цей приріст досить помітний.

Дані Фіджит показують, що додавання біткойнів справді приносить деякі зміни. Річна волатильність зросла з 10.26% до 12.04%, коефіцієнт Шарпа навпаки підвищився з 0.72 до 1.01, тобто ризиккоригована ефективність фактично покращилася. Максимальна просадка зросла з 20.64% до 21.79%, приріст не дуже великий. Здається, Фіджит має на увазі, що помірне розподілення біткойнів може покращити загальну інвестиційну ефективність.

Якщо бути ще більш сміливим і збільшити частку біткойнів до 10%, річна дохідність може сягнути 24.09%, але волатильність також підскочить до 18.41%, а максимальна просадка розшириться до 26.72%. Це класичний приклад високоризикових високодохідних інвестицій. Як традиційний гігант фінансового сектору, Фіджит може надавати такі дані та аналізи, що частково свідчить про зміну поглядів основних інституцій щодо ролі біткойнів у портфелі.