Abraxas Capital накопичує 304 мільйони доларів прибутку і збитку на Hyperliquid за допомогою подвійної довгої та короткої стратегії: Звіт

Abraxas Capital, компанія з управління цифровими активами зі Лондона, яка контролює понад 4 мільярди доларів активів, отримала приблизно 304 мільйони доларів реалізованої прибутковості на Hyperliquid, працюючи одночасно з двома великими протилежними торговими книгами, згідно з даними Nansen.

Abraxas Capital має 303,94 мільйона доларів реалізованого PnL на @HyperliquidX – і вони керують двома абсолютно протилежними книгами, щоб досягти цього.

Гаманець 1: 98% довгий. 11,80 мільйона доларів BTC за входом у $77,24K, з прибутком у $509K. Шорт XRP приносить 631% ROI на стороні. За ним стоїть 179,38 мільйона доларів у реалізованому PnL.

Гаманець 2:… pic.twitter.com/i8qGNSZjhB

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) 11 травня 2026

Одна книга сильно довгає Bitcoin (11,80 мільйона доларів за входом у $77,24K) і отримала величезний прибуток від шорту XRP, забезпечуючи близько 179 мільйонів доларів у реалізованому PnL. Інша книга переважно коротка, з великими позиціями проти GOLD, HYPE і FARTCOIN, додавши ще 124 мільйони доларів у реалізованих прибутках.

Abraxas Capital виходить із $130M сировинного шорту на тлі масових витрат на перенесення: Arkham Intel

У квітні Abraxas Capital закрив короткі позиції на сировину, пов’язані приблизно з 130 мільйонами доларів експозиції, згідно з коментарями та аналізом Arkham Intel. Цей крок слідує за повідомленнями, що торгівля зазнала надзвичайно великих негативних витрат на перенесення, з оцінками щорічних фінансових або ролл-затрат близько 600 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що позиція, ймовірно, була структурована з високим кредитним плечем або синтетичною експозицією для посилення фінансового тиску.

На відміну від криптовалютних або акційних перпетуалів, експозиція на нафту керується місячними ф’ючерсами, які потрібно переносити на наступний місяць при закінченні контракту. У нещодавніх умовах, описаних як беквардація, ціни на нафту на короткий термін перевищують довгострокові контракти, що часто відображає напружену ситуацію з пропозицією та геополітичні збої, згадані в ринкових коментарях.

Для коротких позицій ця структура створює повторювані збитки при кожному перенесенні, оскільки трейдери продають дешевші відстрочені контракти і купують дорожчі контракти на початку місяця.

                    **Розкриття:** Ця стаття була відредагована редакційною командою. Для отримання додаткової інформації про те, як ми створюємо та перевіряємо контент, дивіться нашу редакційну політику.