Щойно знову розізлило мене: спочатку хотів зробити маленький ордер з «швидким входом і виходом», але в результаті проскальзування з’їло все, і угоди розділилися на кілька частин, а в кінці побачив, що середня ціна виявилася гіршою за мої очікування. Кажучи просто, я занадто довіряв тій «очікуваній проскальзуванню» на інтерфейсі, не приділяв уваги глибині ринку, а стіна ордерів була тонкою, як папір, і я одним натисканням ринкової ціни вліз, що зірвало весь ритм.

Після аналізу залишилось два висновки: по-перше, не слід вважати проскальзування просто числовою грою, при недостатній глибині воно може «прыгати»; по-друге, потрібно повільніше ставити ордери, розбиваючи їх на кілька частин і спостерігаючи за реакцією кожної угоди — це краще, ніж жалкувати потім. До речі, я також відчув, що останнім часом усі скаржаться на «запізнення» інструментів для аналізу даних у блокчейні/систем тегів: я тоді дивився на теги і думав, що ліквідність стабільна, а коли зайшов у пул, все виявилося зовсім інакше, і відчуття безпеки, яке давали інструменти, було дещо фальшивим.

Поки що так, ввечері я ще раз перегляну глибину і історичні угоди у своїх звичних пулах, зроблю власний білий список і потім розміщу ордер.