Останнім часом я часто пояснюю новачкам трейдерам, які найкращі індикатори волатильності слід стежити, бо багато ще вважають, що достатньо просто дивитись на ціну для торгівлі. Це не так, і я хочу поділитися тим, що я навчився за цей час.

Почнемо з RSI, Індексу Сили Відносної. Це один із класичних, він від 0 до 100, і логіка проста: вище 70 означає перепроданість, нижче 30 — перепкупленість. Але увага, це не абсолютне правило. Пам’ятаю, коли BTC почав різко зростати з січня по березень, щоденний RSI досягав навіть 80 і тримав високі рівні тижнями. Хто продавав при першому сигналу перепроданості, втрачав тренд. Урок у тому, що у сильному тренді RSI може залишатися високим або низьким довго.

Далі — Скользяща середня, яка, на мою думку, є необхідною для підтвердження трендів. Є різні версії: SMA — проста середня, EMA реагує швидше на недавні зміни, WMA використовує персоналізовані ваги. Коли ціна вище за MA — тренд зростає, нижче — падає. Хитрість у перетинах: коли короткострокова MA перетинає довгострокову знизу вгору, це так званий "золотий хрест", сигнал на купівлю. Протилежне — "смертельний хрест", сигнал на продаж. На графіку BTC 4-годинному EMA 9 днів перетнула EMA 26 днів, і BTC увійшов у висхідний тренд. Це добре працює на трендових ринках, але у боковиках дає фальшиві сигнали.

Полоски Боллінджера створив Джон Боллінджер у 80-х і вони залишаються одним із найкращих індикаторів волатильності для розуміння можливих цінових діапазонів. Складаються з центральної середньої (зазвичай SMA за 20 періодів), верхньої та нижньої смуг, обидві — на двох стандартних відхиленнях. Коли смуги розширюються — волатильність зростає, звужуються — дуже обережно: незабаром може бути сильний рух. На 4-годинному графіку BTC ціна постійно коливалася між цими двома смугами.

MACD — ще один інструмент, який я часто використовую. Має дві лінії: швидку MACD і повільну сигнальну. Коли вони перетинаються або переходять з негативного в позитивний — це торгові сигнали. На щоденному графіку BTC, коли MACD перетнула сигнальну лінію і гістограма стала позитивною, зросла сила зростання.

Не недооцінюйте обсяг. Багато ігнорують його, але він важливий. Ціна з високим обсягом зростає — сильний тренд, з високим обсягом знижується — серйозний тиск на продаж. Ціна рухається з низьким обсягом? Ймовірно, вона не триматиметься. Коли раптово зростає обсяг — будьте обережні, це може бути важливий момент розвороту.

Індикатор Стохастик схожий на RSI, але розраховується інакше. Має лінію K і D. Коли K піднімається вище D — це сигнал на купівлю, коли опускається нижче — на продаж. Вище 80 — перепроданість, нижче 20 — перепроданість. На щоденному графіку BTC, кожного разу, коли стохастик опускався нижче 20, ми були в мінімумі, і відскок був близько.

Рівні Фібоначчі корисні для визначення підтримок і опор. Звичайні рівні — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Під час останнього великого падіння BTC з 70 018 доларів до 49 116 доларів, коли ціна відскочила, рівень 38,2% кілька разів давав підтримку, а 61,8% став опором.

Наприкінці — ATR, середній істинний діапазон, вимірює середню волатильність без урахування напрямку. Високий ATR — висока волатильність, низький — консолідація. Я його використовую для встановлення стоп-лоссів: наприклад, якщо BTC на 58 500 доларів, а щоденний ATR — 2470, я можу поставити стоп-лосс на 58 500 мінус 2 рази 2470, тобто приблизно 53 560 доларів.

Що хочу підкреслити: обсяг — основа всього. Індикатори волатильності розраховуються на основі цін і обсягів. Високий обсяг — технічні рішення більш надійні, низький — тренд може не витримати. Під час зростання, якщо обсяг зростає — це добре, якщо зменшується — тренд може змінитися.

Технічний аналіз не передбачає майбутнє, він — підтримка рішення. Не є безпомилковим і має поєднуватися з аналізом фундаментальних даних і настроїв ринку. Завжди з добре розставленим стоп-лоссом.

Це те, що я навчився за роки торгівлі. Індикатори волатильності — інструменти, не магія. Використовуйте їх як підтвердження, а не єдину причину входу або виходу з позиції.