Останнім часом, коли я займався організацією знань про торгівлю, я виявив цікаве явище — за плечима багатьох успішних трейдерів стоять перевірені торгові системи, які підтримують їхні рішення. Це не залежить від інтуїції, не від удачі, а від логіки та правил системи.

Сьогодні хочу поговорити з вами про вісім класичних торгових систем, які давно поширені в торговельному колі і були перевірені безліччю майстрів. Ці системи здебільшого походять з праць легендарних трейдерів, а навіть топ-оператори Волл-стріт досі їх використовують.

Почнемо з найвідомішої системи — системи Тигра. У 1983 році легендарний спекулянт Річард Деніс провів сміливий експеримент — він набрав 13 осіб і навчив їх торгівлі з нуля. Результат? Ці Тигри за наступні чотири роки досягли середньорічної складної віддачі 80%. Цей експеримент довів одне: торгові системи можуть перетворити недосвідчених у відмінних трейдерів. Основна логіка системи Тигра дуже проста: входити у позицію, коли ціна прориває максимум за 20 торгових циклів, і виходити, коли ціна падає нижче мінімуму за 10 циклів. Пізніше з’явилися дві модифікації — короткострокова на основі прориву 20-денної ціни та довгострокова на основі прориву 50-денної ціни, кожна має своє застосування.

Далі — система проривів Ларрі Вільямса. Цей хлопець — засновник індекатора Вільямса і легенда американської ф’ючерсної торгівлі. Його відомий досягнення — за 12 місяців перетворити 10 000 доларів у 110 000 доларів. Його система проривів фактично вимірює емоційний стан ринку, ловлячи ті цінові рухи, що виникають через надмірну паніку або надмірний оптимізм.

Система цінового діапазону TD належить Тому Дімака. Цей чоловік раніше був радником таких великих інституцій, як Сорос і Морган. Він вважає, що ключовим є не самі перепродані або перепродані умови, а час, який ринок проводить у крайніх станах. Створений ним індекс TD DeMarker зв’язує всі цінові рухи з конкретними рівнями попиту та пропозиції, використовуючи математичну модель для кількісного визначення тиску покупців і продавців.

Волатильність — ще один важливий аспект, який враховує система Лоренса МакМіллана, експерта з опціонів. Його система ловить зміни у волатильності — коли історична волатильність демонструє медведевий порядок, і діапазон звужується, це зазвичай передвісник шторму, і великий рух може бути незабаром.

Система торгівлі за принципом коливань Мартіна Прінга базується на простій філософії: «Що зле — стане добрим». Коли ціна перебуває у крайніх коливаннях, її часто повертає у протилежний напрямок. Цю систему можна поєднувати з обсягами торгів, і тоді вона працює ще краще.

Система, створена Констансою Браун, — це похідна від індексу RSI, яка проходить трьохкратне згладжування для підтвердження сигналів за допомогою багаторівневого фільтру.

Система «Дельфін» наголошує на трендовій торгівлі та торгівлі на правій стороні графіка. Вона використовує середні ковзні та MACD для визначення основного тренду, а перехрестя KDJ — для точного входу і виходу. Особливість цієї системи — співвідношення часових рамок: тренд визначається і входи/виходи здійснюються на різних таймфреймах.

І нарешті — правило 123 Віктора Сполонді. Його називають «завершувачем Волл-стріт», він створив рекорд — 12 років поспіль отримувати прибутки від інвестицій. Він спрощує складне визначення тренду до трьох умов: прорив лінії тренду, відсутність нових максимумів/мінімумів, і ціна проходить через ключові рівні попереднього руху. Це просто і ефективно, але входити у позицію доволі пізно. Потім він запропонував правило 2B для боротьби з фальшивими проривами.

Ці вісім систем мають свої логіки і застосовуються в різних ситуаціях. Деякі люблять слідувати за трендом, інші — ловити дно і вершину. Але головне у всіх — це одне: замінити емоції правилами, а інтуїцію — даними. Саме тому ці системи так довго існують і передаються з покоління в покоління трейдерів. Якщо ви досі торгуєте на основі відчуттів, можливо, варто вивчити ці перевірені системи — можливо, вони відкриють вам нові горизонти у торгівлі.