Минулої ночі, коли я злегка почухав руку, щоб купити маленьку монету, я отримав урок: я явно зробив дуже малий сковзний ціновий розкид, але глибина пулу була ще меншою, і коли я поставив ордер, мене швидко з’їли, ціна виконання була значно гіршою, ніж я очікував. Кажучи просто, це не “ринкова обманка”, а те, що я занадто поспішив з розміщенням ордеру, не подивившись спочатку на товщину книги замовлень/можливість сегментованого виконання, і просто намагався швидко зекономити час.

Після аналізу, у мілкому пулі найбільше боюся, що постійне розміщення ордерів зробить мене “бульдозером”, що зростає цінність, і легко спровокує інших, щоб вони почали швидше діяти. У майбутньому я краще розділю ордери або розтягну час, або взагалі не торкатимуся… адже менше заробити, ніж платити за навчання.

До речі, подумав, що останнім часом про стейкінг і спільну безпеку, які називають “картковим будинком”, насправді дуже схоже: прибутки на папері виглядають гарно, але якщо глибина/шляхи виходу на нижньому рівні тонкі, то при справжній проблемі ти просто не зможеш вийти. Сьогодні я додам до таблиці глибину і параметри сковзного цінового розкиду для кількох пулів, які я зазвичай дивлюся, і зроблю це поступово.