凌晨 три години більше мозок раптово зірвався, незрозуміло чому відкрив ордер на нейтральну сіткову стратегію для ETH. Тепер, коли озираюся назад, дійсно легко вночі прийняти дурні рішення.

З березня минулого року, відкривши позицію, я втратив прямо 1677.52 USDT, дохідність знизилася до -27.96%, а річна ставка ще гірша — жахливі -3714.63%. Хоча в середині було 1224.67 USDT у заліковій прибутковості, але втрата у незакритих позиціях 2903.17 USDT повністю її компенсувала, і зараз, оглядаючись назад, це відчуття — як катання на американських гірках з різким спуском.

Ця втрата змусила мене знову задуматися, що таке нейтральна сіткова стратегія. Багато хто уявляє її як чарівний інструмент, що одночасно заробляє на бичачому і ведмежому ринках, фактично — це зовсім не так. По суті, нейтральна сітка — це встановлення діапазону в волатильному ринку, автоматичне купівля-продаж контрактів, здається нейтральною, але насправді вона зовсім не хеджує ризики. Якщо ринок постійно росте, ти відкриваєш короткі позиції, і в кінці або виходиш за межі сітки, або ламаєшся — це перша помилка. Якщо ж ринок постійно падає, ти просто купуєш, і результат той самий. Це — моя помилка, яку я зробив цього разу.

Щоб уникнути такої ситуації, спершу потрібно чітко зрозуміти суть нейтральної сітки — вона не є універсальною стратегією, а лише безнапрямною сітковою торгівлею. Друге — дуже важливо правильно налаштувати діапазон сітки, залишаючи достатньо широкі межі безпеки. Якщо нормальна волатильність — 20%, то діапазон сітки слід встановлювати приблизно у 1.5–2 рази, а великий діапазон — понад 30–40%, щоб бути більш стабільним. Ще важливо враховувати щільність сітки: надто щільна — не окупить витрати, надто рідка — не дасть потрібного ефекту. Мій досвід показує, що 0.5% і вище — цілком підходить.

Ще один реальний момент — скільки часу потрібно, щоб відновити баланс, якщо виникає одностороння втрата. Якщо кількість угод на день дуже мала, відновлення буде дуже повільним, і тоді варто задуматися про припинення стратегії. Або, якщо ціна виходить за межі сітки, але ти передбачаєш зміну тренду, можна тимчасово зупинити стратегію, зберігаючи позиції, і чекати результату.

Чесно кажучи, нейтральна сіткова стратегія дійсно має переваги у волатильних ринках, теоретично вона може приносити прибуток, але абсолютно не гарантує стабільного заробітку. У криптовалютному світі немає ідеальної стратегії, головне — діяти обережно, багато вчитися і досліджувати, не сліпо слідувати за трендами. Мій найглибший висновок — зберегти капітал — найголовніше.