Останнім часом при аналізі я виявив, що багато трейдерів мають суттєві хибні уявлення про параметри ковзних середніх. Не всі знають, що, здавалося б, прості налаштування MA фактично визначають якість ваших торгових сигналів.

Суть рухомої середньої полягає у згладжуванні хаотичних цінових даних, але ключовим є те, як ви налаштовуєте цей часовий період. 5MA означає середню ціну закриття за останні 5 свічок, цей параметр визначає чутливість середньої до змін цін. Чим менший параметр, тим швидше реакція, але й більше фальшивих сигналів; чим більший — тим сильніше фільтрація, але затримка зростає. Саме тому не можна сліпо застосовувати чужі налаштування.

Мій досвід показує, що короткі періоди, такі як 5MA і 10MA, дуже підходять для внутрішньоденних операцій, швидко захоплюючи короткострокові коливання. Але для позиційної торгівлі 20MA — хороша середньострокова орієнтація: коли ціна вище за 20MA — панує бичача атмосфера, пробиття вниз — сигнал тривоги. Далі, 60MA відображає середньо- і довгостроковий тренд, а 200MA — життєва лінія довгострокових інвесторів.

Налаштування MA залежить і від періоду. На денному графіку я зазвичай дивлюся комбінацію 5MA, 20MA і 60MA, на 4-годинному — 20MA і 60MA, на тижневому — 60MA і 120MA. Важливо підбирати їх під свій стиль торгівлі: короткострокові трейдери потребують чутливих налаштувань, а для позиційних або довгострокових інвесторів важливіша стабільність тренду.

У практиці я помітив, що одна лише середня часто недостатня. Наприклад, у 30-хвилинному графіку Bitcoin застосування 5MA і 20MA для золотого і смертельного перетину дійсно допомагає ловити короткострокові можливості, але шуму багато. Перехід на 4-годинний графік з 20MA і 60MA зменшує кількість фальшивих сигналів і підвищує якість торгівельних сигналів. Саме тому багато використовують комбінацію з трьох або чотирьох MA — 5MA, 20MA, 60MA, 200MA — для визначення сили ринку. Коли ці лінії йдуть у порядку, можна побачити справжній напрямок ринку.

Але тут легко натрапити на пастку. Багато починають із стандартних налаштувань, і коли ринок змінюється, сигнали стають недійсними. В умовах бичачого тренду 5MA і 10MA можуть працювати добре, але при флеті вони часто перетинаються і дають фальшиві сигнали. Ще одна помилка — ігнорувати особливості ринку: фондовий ринок працює п’ять днів на тиждень, а криптовалюти — цілодобово, тому одна й та сама 20MA на різних ринках охоплює різний часовий період, і застосування однакових налаштувань може призвести до неправильних чутливостей.

Тому моя порада — після вибору параметрів MA регулярно їх переглядати і перевіряти. Якщо рівні підтримки і опору перестають працювати — потрібно коригувати. Самі по собі параметри MA не мають абсолютної істини, важливо підлаштовувати їх під свій стиль торгівлі та ринкові умови. Для швидкої торгівлі використовуйте короткі періоди, для позиційної — середні, а для довгострокових — довгі. І наостанок, не варто ставити занадто багато MA — достатньо 2-4 ліній, інакше це ускладнює аналіз.