Аналіз: Розбіжність між VIX і Brent Crude Oil вказує на можливий третій шок волатильності

30 квітня Даніель Ян, співзасновник Kryptanium Capital, опублікував у соціальних мережах, що у квітні спостерігалося значне розходження між VIX і ф’ючерсами на Brent-нефть, що пояснюється стійкістю індексу S&P 500. Це являє собою ризик з товстим хвостом, оскільки шоки волатильності вже двічі потрясли глобальні макроекономічні ринки наприкінці січня та лютого. Не було б дивно побачити третій шок незабаром.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити