Аналіз: ВІК та рух цін на брентську нафту відхиляються, можливо, незабаром настане третій імпульс волатильності

BlockBeats повідомляє, 30 квітня співзасновник Kryptanium Capital Daniel Yan у соціальних мережах написав, що у квітні спостерігалося значне розходження між VIX і ф’ючерсами на брентську нафту, що пояснюється стійкістю індексу S&P 500. Це є видом ризику “товстого хвоста”, оскільки волатильність двічі в кінці січня та лютого потрясла глобальні макроекономічні ринки. Якщо незабаром буде побачено третій удар, це не стане несподіванкою.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити