Зламати жадібність і страх, зосереджено купувати за низькими цінами, легкими силами тестувати рівень

Спочатку лайк, потім перегляд, річний прибуток 190k! (Новообраним можна на головній сторінці вивчити XI, закріплений пост і повтор стріму)[Довгіїх пісочниця]
**
**
Можливо, через зростання кількості підписників часу не вистачає, але я все одно хочу щодня планувати мінімум три години для зосередженого спілкування з вами в коментарях, щоб допомогти підписникам знаходити проблеми й вирішувати їх. Тому я, від першого поверху (першої репліки), повертаюся до постів у порядку часу ваших коментарів, щоб роз’яснювати питання всім. Якщо є питання, намагайтеся надсилати їх якнайшвидше; звісно, я зроблю все, що в моїх силах, і постараюся відповідати на всі запитання.
**
Якщо напередодні випадково відповіли на якесь питання не повністю, ти можеш знову надіслати це питання в новому пості**

Сьогодні знову центр-вісь на послідовні з’єднані підйоми (ось-ряд) змусила мене засмутитися: раптом пошкодував, чому 5 років тому вирішив змінити стратегію боротьби за лідера

Я так старався, використав усілякі інструменти ручної квантифікації, але я все одно не міг порахувати ширину внутрішньоденного ходу (ширину) саме в день, коли відбулися з’єднані підйоми; раптом так захотілося здатися, повернутися в мою епоху “все зійде на 100%” для низьких входів (low-absorption), ніби й не був я на цьому ринковому полі лідера

Я не шкодую про те, що не влучив у точку взяття (відміни) після досягнення верхнього стоп-мітка (ліміту росту), і не шкодую про втрату двох пунктів через відміни знизу в воді; у бичковій стратегії (бит-стратегія), якщо наступного дня ти втрачаєш 2% і виходиш з угоди — ніхто не скаже, що в тебе слабкий рівень; я виявив ось що: неважливо, як би я не старався, я здатен порахувати, що багаті (бики) наступного дня будуть зелені, але я так і не можу порахувати, яким буде очікуваний внутриденний “A-кіл” (A殺) бік наступного дня; я більше не буду оновлювати свою дослідницьку спроможність, бо в ринку “вивчати XI” — це безкінечність. Я можу лише використати те, що вже дозріло для реалізації; зменшити позицію, коли є певний ризик. Тому сьогодні, “впорядкувавши біль у думках”, я зробив таке розкладення (下布局) для ось-ряду на послідовні з’єднані підйоми й для лідерської стратегії

1. Я ставлю торгівлю як поле бою: тоді стратегія першої дошки (首板), стратегія з’єднаних підйомів (连板) і стратегія лідера (龙头) — ті, що напряму роблять прорив з дуже великим обсягом (天量), або дуже великий B-пункт (天量B点) — я починаю розкладати з легким ризиком, наче на полі бою тисячі авангардних підрозділів: ти можеш пожертвувати, але це не вплине на мою основну армію. Ось ці три стратегії “биття по дошках” (打板) — мої козирні козирі (奇兵利器)

Загальний обсяг позицій у дві хвилі/шари: якщо в той день “вистрілили” дошку (炸板) і на наступний день немає динамічного значення, я визнаю збиток і виходжу, контролюючи ризик через обсяг позиції. Тому: раніше півпозиції на з’єднані підйоми, важка позиція на лідера — тепер зменшено до 20%

Загальний обсяг позицій у дві хвилі/шари: якщо наступного дня є очікування понад 5 пунктів, без будь-яких умов зменшую позицію вдвічі. Так я можу втримати свої слабкості людини, щоб вони не прорвалися, бо в моїй системі торгова система займає половину, а керування людськими слабкостями — теж половину; після того, як зняв вдвічі за умов +5%, лишається ще 10% позиції, і далі вже не можна зменшувати. У цей момент треба прагнути максимізації прибутку;

Загальний обсяг позицій у дві хвилі/шари: якщо наступного дня відкривається “в одну літеру” (一字板), тоді не можна зменшувати позицію, тому що “биття по дошках” — це співвідношення 9010 за настроями довгих/коротких (мультис/бики—ведмеді) і воно дуже легко може перетворити розбіжність на наступний день у “одну літеру”. Коли це сталося, “одна літера” не повинна ділитися вдвічі, бо це момент, коли ти дочекався максимуму багатих (биків). Тоді стратегія зменшення вдвічі має бути відкладена: коли в певний день на аукціоні (bid) вже немає “однієї літери”, а вона змінюється, тоді виконувати зменшення вдвічі. Це також для керування людськими слабкостями. А ті 10%, що лишаються, — так само треба прагнути максимізації прибутку

Ось так я мислю; якщо мені щось не вдалося, я пропустив найкращу точку для відміни — я не буду нарікати на великий спад ринку, і не буду дорікати “юзерам капіталу”, які не прийшли підхопити естафету, бо нам треба робити лише одне: пристосовуватися до ринку. Ринок не помиляється.

У вас є хороші поради щодо мого способу мислення або інша думка? Можете написати в коментарях. Якщо вважаєте, що погляд на моє розкладення позицій має певний сенс, теж можна обговорити чи застосувати; бо я найбільше вмію робити low-absorption (низький вхід). Колись я робив low-absorption 25 років, і немає потреби так виснажувати себе. Найважливіше — якщо з “з’єднаними підйомами/лідером” виходить погано, це може вплинути на очікувану цінність low-absorption, яку ти закладаєш.

Зараз повернемося до основного питання: поговорімо про通DGF. На ранковому аукціоні було відкриття з підвищенням на 5 пунктів; я справді думав, що пройде успішно, ще й вважав, що вчора я взяв першим (отримав першу позицію), отже це було найбільш правильним рішенням. І ще й за хвилину запечатали дошку. Я подивився: обсяг торгів був непоганий — 190 тис. лотів, сума угод майже 3 млрд

Насправді я все ж виявив, що посилив власну жадібність: коли стоїш перед полем з’єднаних підйомів, я — просто маленька постать. Раптом зрозумів: “бити по дошці” і “низькі входи” — хоча й обидва мають дуже великий обсяг (天量), але їхні передбачувані значення (预判值) зовсім різні. У битті по дошці це передбачення значення багатих на прорив; у “подвійнім прориві low-absorption” (双破低吸) це передбачення значення прийому (承接) багатих.

Я маю на увазі: згідно із законом збереження настроїв (情绪守恒定律), емоція багатих + емоція ведмедів = 100%. У разі “双破低吸” мені достатньо квантифікувати силу ведмедів, щоб за допомогою зворотного розрахунку підтвердити силу багатих; навіть не потрібно квантифікувати багатих — і вже буде результат. Але “打板” не так: ти не можеш квантифікувати силу ведмедів, ти можеш лише квантифікувати силу багатих. Наприклад, у通D учора я квантифікував багатих: відкриття було довго зеленим, але потім повернулося до ще довшої червоної фази; багаті були сильні. Після “три-до-чотири” (三进四), раніше, коли з’явилися з’єднані підйоми (连板), C маленька “4”, — сила багатих була більш ніж 90%

Сьогодні воно відкривається з підвищенням, в один момент торкнулося涨停 (ліміту росту) — це доводить, що я правильно оцінив співвідношення настроїв бік/медвідь 9010, але воно тривало лише кілька секунд. Це означає: коли я квантифікував співвідношення 9010, я не помилявся. Бо так, наступного дня воно справді відкрилося з підвищенням, перевищивши ведмедів, і вийшло значення, що дорівнює плавному переходу (流畅值) 9010. Але проблемою є те, що в нього не було ширини (没有宽度)

Немає ширини — чому нема ширини? ??? Не знаю. В будь-якому разі, брате, я не хочу більше це досліджувати. Технік для биття по дошці — ось стільки. Інше — хай робить успішність. Якщо мені треба відсікати втрати (止损), я визнаю; якщо мені треба заробляти — це моє вміння, в мене мало енергії, брате!!!

Переживши шкоду від з’єднаних підйомів, я повертаюся й знову дивлюся на моє “双破低吸” — і люблю його ще більше. Бо для моїх “双破” низьких входів очікуване значення: старі підписники це мають знати. Якщо описувати надто високою цінністю “за межами пересічного”, то може навіть не буде перебільшення. Як от цей тип “双鹭YY”: я відмінив зарано — це моя справа. Але відскок за очікуванням справді досяг 20% за два дні — це треба визнати

Так що, якщо я скажу: моє низьке входження стоїть на другому місці, то ніхто не посміє сказати, що воно третє. Ключова точка — триматися скромно. Тому треба визнати: моє low-absorption найслабше

Моє low-absorption надто погане: 百川, 三B; 汉缆, 四B; 奥RD, 三B; 美LY, 二B; 双鹭YY, 二B;

Алгоритм розрахунку часових циклів для low-absorption у мене теж дуже слабкий — я не можу бачити результат у той самий день, усе треба чекати до наступного дня

Повертаємося до основного: вдень ми вже говорили, що одна людина не може одночасно мати “спис” (茅) і “щит” (盾). Якщо має — то це буде справжній “Мою-Щит” (茅盾). Тому між “双破 low-absorption” і “лідерською стратегією” має бути вибір. Як обрати — я вже сказав свою відповідь. Якщо хтось із підписників допоможе мені вибрати заново, теж можна
1. Надавати ваги “подвійним проривам у low-absorption”: це безпечніше, можна робити low-абсорбцію повторно (重C), воно стабільне й може давати прибуток із відсотковим приростом (复利)
2. Надавати ваги лідерській стратегії: це максимум співвідношення 9010 для настроїв бік/медвідь, якраз відповідає моєму алгоритму, а лідерська стратегія — це найшвидший режим, щоб “наростити” гроші (资金做大)

Щодо керування позицією в “双破 low-absorption”: на мою думку, можна використати 30% або 50% позиції. Залежно від коефіцієнта, для високих коефіцієнтів робити 5 шарів (5层C), для низьких — 3 шари (3层C), і ще додати 8 режимів T+0

Підсумок: ідея для low-absorption + лідерської комбінації

Лідерська стратегія має сильний вибуховий потенціал, росте різко, але має велику волатильність і жорсткий відкат; купувати “на хай” дуже легко потрапити в пастку того самого дня, а постійні корекції призводять до великого збитку, тож ризик явно вищий.
Low-absorption більше дивиться на точку “дуже великого обсягу” (天量C), місце відносно “дуже великого прориву” безпечніше, та ще й є сигнали стабілізації з часовим циклом. Купуєш відносно знизу — простір для відкату менший, стоп-лосс контролювати легше, загальна безпека вища, а обсяг позиції можна трохи збільшити.
**
На практиці можна робити комбінацію:**
У малому обсязі — лідер, щоб зловити пружність (弹性); у основному обсязі — low-absorption для стабільного доходу. Використовуй “захисну подушку” low-absorption, щоб хеджувати ризик лідера. Атака має сенс (进可攻), вихід із позиції — захищений (退可守). Загалом так стабільніше і більше підходить більшості.

Далі ми детально поговоримо про ризик-менеджмент із “плавною високочастотою” (流畅高频) у реальній торгівлі. Багато людей не вміють правильно цю “плавну високочастотність”. Суть “流畅高频” на щоденному графіку полягає у двох пунктах: по-перше, це вхід у правосторонній рух (进入右侧运动), по-друге, співвідношення бік/медвідь — це не 9010. Як приклад візьмемо 中衡设计. На наведеному нижче рисунку

У 中衡设计 є значення циклового виміру тиску (周期测压值), яке показує, що співвідношення бік/медвідь переходить у значення 5149: тобто починають обирати тверду покупку 51% акцій, і вони не продають. На ринку весь обсяг у вільному обігу — у межах 49%. З часом ведмеді (空头) безперервно вивільняють, а бики (多头) безперервно збільшують. Тому й співвідношення настроїв бік/медвідь з 5149 поступово зростає. Коли воно збільшується до 7030, волатильність ціни теж починає зростати. Саме тоді форма K-лінії входить у форму “流畅高频” 7030

Тут є важливий момент: коли показник “流畅高频” із співвідношенням 7030 проходить рівень попереднього максимуму (过前高B), формується B2. А в процесі тривалості цього B2, оскільки ціна створила новий максимум, це притягує жадібних биків, які заходять на ринок і женуться за ростом. Насправді вони самі не знають, чи правильним є їхній гонитва; але ми знаємо, що якщо це проходить前高 при 7030, то вони будуть неправі. Але в них є механізм виправлення (纠错), тому вони ризикують і роблять спроби (试错). Тут один показник дуже важливий: жадібність — це остання сила биків, які помиляються. Вони вистрілять останньою “кулями жадібності”, формуючи неправильну висоту

Отже, коли B-точка проходить попередній максимум (过前高), ми маємо квантифікувати: сила бік-сторони у момент проходу — 9010 чи 7030? Якщо 9010 — це справжній прорив. Саме цього ви всі роками прагнули. Далі подивімося, коли 中衡设计 проходив前高, яке було співвідношення бік/медвідь

На рисунку видно: у день 31 березня воно пройшло前高 15.97. Тобто після того, як пройшли цей максимум, ми маємо побачити, що значення співвідношення настроїв бік/медвідь — 9010. Це добре: на початку дня воно 9010 пройшло передній максимум. Але це було лише на кілька секунд: а потім одна довша зелена свічка (更长绿柱) пригнітила його назад. Тобто цей “流畅值” досі не має ширини. Ми очікуємо “流畅值” — і силу, і ширину

На рисунку: після того як довга зелена свічка випустила свої обсяги, сила повернення биків дуже очевидна — вона вже не така, як одна довга червона свічка на ранку. Очевидно, що сила ведмедів, яка падає, не була повністю вивільнена. Якщо по “закону збереження настроїв” (情绪守怛定律) її не вивільнили повністю — це означає, що ведмеді все ще присутні. Ведмеді присутні — тоді співвідношення бік/медвідь не буде 9010. Це найпростіша логіка: “злам — падіння” (摔倒理). Тому після проходу前高 має бути не разова дія, а безперервні “виходи/закриття” (持续取关), і це є найкращою стратегією

У когось є питання: чому, коли воно пройшло前高, зовнішньо немає прямого “A殺”? Це тому, що сила “流畅高频” і сила “周期测压值” роблять так, що ведмеді поступово наростають. Тому бики повільно зникають. Ти не думай, що це лише “підхоплення” (承接). Це радше останній шанс вийти з позиції. Зовнішня дуга (外弧) після B-проходу, подібна до “другої лінії життя” як у битті по дошці

Багато хто думає, що це承接, і продовжує стежити. Це неправильно. Подивись: на наступний день воно ще раз установило новий максимум — чи був сьогодні “流畅值”? Чи взагалі не було — навіть на одну секунду? На рисунку

На наступний день немає “流畅值”, а є внутрішньоденний “4-й цикл” (分时4循环). Ми знаємо, що співвідношення бік/медвідь у 分时4循环 — це 7030. Відповідь дуже зрозуміла: це останній час для виходу (离场时间). Як формується зовнішня дуга (外弧)? Вона формується тому, що хороша торгова система обирає час виходу, і ще є багато торгових систем, які, помітивши сигнал на купівлю, заходять. Але з плином часу всі торгові системи починають показувати сигнали продажу. І саме це останнє承接 зникає. Коли на ринку торгові системи більше не відправляють сигнал купівлі, зовнішня дуга зникає напряму — виникає найбільший ризик “від B до C”. А потім подивись на наступний торговий день: починається відверте падіння (明牌下跌)

Ще на один торговий день — повністю “промовлене” падіння (完全明牌)

Нарешті, справжнє відображення на щоденному графіку — це саме таке

Моя особиста думка, лише для довідки
**
Сьогодні наука стратегії XI — поки що не тут; проповідувати непросто, сподіваюся, доля дозволить нам цінувати одне одного**
**
За 30 років у короткостроковій практиці: 25 років я робив low-absorption, а останні 5 років почав переходити на биття по дошках, включно з першими дошками, з’єднаними дошками й стратегією лідера. І всі стратегії походять із власного унікального (独创) “емоційно-квантифікованої ACB торгової системи”**
**
На платформі Довгіїх пісочниця (淘股吧) ви можете вільно спілкуватися, вчитися одне в одного, ділитися досвідом; я також чесно поділюся власними ідеями щодо операцій, поглядами на біржову картину та персональним записом власних позицій.**
**
Але обов’язково нагадую всім: на платформі суворо заборонено рекомендувати акції або керувати покупкою/продажем. Усе, що я ділюся, — це лише особисті записи та обмін думками і не є будь-якою інвестиційною порадою.**
**Друзі-підписники можуть брати до уваги, можуть обговорювати, але обов’язково робіть власну оцінку, несіть власні прибутки й збитки, інвестуйте раціонально, не йдучи за натовпом і не сліпо підкоряючись, тримайтеся власних торгових принципів.
**

Дякую всім за визнання: у цьому світі ніщо не можна замінити щирістю! Моє бажання — щоб “桃李” були всюди в світі