Що таке об'ємно-зважена середня ціна (VWAP)?

Після розуміння основних знань про К-лінію та загальні технічні показники, такі як рухомий середній, MACD та смуґасті стрічки, необхідно дізнатися про деякі допоміжні показники для здійснення комплексного судження. VWAP - невід'ємний технічний показник, особливо для деяких інтраденних угод.

Основна інформація індикатору VWAPІндикатор середньозваженої ціни за обсягом (VWAP) може показати середню ціну активу, яка враховується за його обсягом протягом певного періоду часу.

Основна обчислювальна формула виглядає наступним чином:

VWAP = ∑ (Типова Ціна * Обсяг) / ∑ Обсяг

Типова Ціна = (Найвища Ціна + Найнижча Ціна + Закривальна Ціна) / 3

VWAP зазвичай використовується як референсний індикатор в інтрадейній торгівлі. Його значення буде скинуто в кожен день. Зазвичай використовується 1-хвилинна та 5-хвилинна К-лінійна діаграма. Візьмемо як приклад 5-хвилинну К-лінійну діаграму. Ми можемо розрахувати VWAP певної валюти на 2030 наступним чином:

Спочатку розрахуйте типову ціну для перших 5 хвилин графіка K-линії.

Typical Price(p1) = (Найвища Ціна + Найнижча Ціна + Закрита Ціна) / 3

За допомогою тієї ж формули ми можемо отримати решту типової ціни. Припустимо, що вони є p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, а торговий обсяг становить v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7. Тоді VWAP протягом цього періоду може бути розрахований за наступною формулою:

Ми бачимо, що метод обчислення VWAP схожий на метод обчислення індексу рухомого середнього, який також відображає середню ціну відносно обсягу угод. На графіку ціна, торгівельний обсяг та час є найбільш очевидною інформацією, яку можуть отримати інвестори. VWAP фокусується на відносинах між ціною та торговим обсягом. Часто говорять у торговій сфері, що початківці дивляться на ціни, а ветерани - на обсяги. Тому VWAP є зручним орієнтиром для інтрадей-торгівлі.

Як встановити індикатор VWAP на торговій платформіДавайте візьмемо Gate.com як приклад. Спочатку перейдіть на офіційний веб-сайт Gate.com. Після того, як ви увійдете на сторінку "Торги", виберіть професійну версію. Потім клацніть на іконку "Технічний індикатор" над кінцевою діаграмою K. Введіть "VWAP" в спливаючому вікні, щоб знайти індикатор, клацніть, щоб вибрати й він відобразиться на основному зображенні. На нижній діаграмі, коефіцієнт VWAP відображається у формі лінії. Ось чому його також порівнюють з рухомим середнім.

(Джерело: Gate.com)

Як використовувати індикатор VWAPКоли ціна перебуває вище лінії VWAP, ринок перебуває в узгодженні, а коли ціна перебуває нижче лінії VWAP, ринок перебуває в упадку.

Як використовувати індикатор на биковому ринкуЯкщо k-лінія перетинає VWAP знизу вгору, або відбій не порушує підтримку VWAP, це може бути вважатися биковим сигналом, і ціна може подальше зростати.

Як показано в пункті 1 нижче, ціна прориває опір VWAP приблизно на рівні 23000 доларів знизу вгору, утворюючи биковий сигнал, а потім піднімається приблизно до 24200 доларів, досягаючи тисячного зростання.

(Джерело: Gate.com)

На другому пункті нижче ціна BTC спочатку відступила з $23250 до приблизно $23150, де її підтримала VWAP, утворивши биковий сигнал, а потім вона зросла до приблизно $23500.

(Джерело: Gate.com)

Як використовувати індикатор на спадному ринкуЯкщо лінія k переходить від верху до низу і перетинає VWAP, або відскок не прориває опір VWAP, це вважається коротким сигналом, і ціна може подальше падати. Як показано на точці 3 нижче, ціна BTC впала нижче підтримки VWAP приблизно на рівні $23950, утворивши короткий сигнал, і вона подальше впала приблизно до $23750. На точці 4 нижче ціна відскочила від $23750, але не прорвалася через опір VWAP на рівні $23900, утворивши короткий сигнал, і ціна подальше впала приблизно до $23450.

(Джерело: Gate.com)

Недоліки VWAPVWAP не підходить для волатильного ринку. Коли ціна валюти коливається навколо лінії VWAP, легко прорвати VWAP, а потім впасти нижче підтримки лінії, і потім швидко відтягнутися після прориву підтримки VWAP, утворюючи хибний сигнал та спричиняючи часті стоп-лоси.

Крім того, формула розрахунку VWAP говорить нам, що VWAP розраховує попередню ціну та обсяг угод, не здатний передбачити майбутню тенденцію, що має гістерезис. Як кумулятивний показник, VWAP буде постійно зростати з часом. Тому, чим довший період, тим серйозніше ефект гістерезису. Наприклад, індикатор VWAP за тиждень виявляється менш чутливим, ніж п'ятихвилинний.

ВисновокІндикатор VWAP є простим і легким для розуміння, він добре відображає взаємозв'язок між торговим обсягом та ціною, вказуючи на те, наскільки сильна поточна ціна. Він особливо підходить для інтраденевої торгівлі та є хорошим допоміжним індикатором для інвесторів у прийнятті інвестиційних рішень.

Установи можуть використовувати цей індикатор для проведення великих угод для кращого контролю витрат. Схоже на лінію EMA, користувачі, які використовують цей індикатор, можуть приймати інвестиційні рішення на основі відносин між K-лінією та індикатором VWAP.

Звичайно, кожен показник має свої плюси та мінуси. Головне - володіти його застосовністю та правильно використовувати його як основу для наших інвестиційних рішень. Загалом, на ринку немає універсального показника. Тільки вчачись і практикуючи ми можемо досягти кращих прибутків.