Acabei de desligar o interruptor de alta alavancagem na página do contrato, para não acabar sendo ensinado por mim mesmo de forma tola… Recentemente, tenho observado essa questão de feed de preços de oráculos, normalmente não percebo, mas quando o mercado dá uma sacudida, a rede fica congestionada, a cotação demora uns dezenas de segundos, você pensa que ainda está na linha de segurança, mas na verdade a linha de liquidação já chegou primeiro. Em resumo, a liquidação depende daquele “preço alimentado”, não do seu preço interno.

Lá na Layer2, eles discutem todo dia TPS, taxas, subsídios, qual é mais vantajoso, eu, por minha parte, me preocupo mais em não travar em momentos extremos: se você quer adicionar margem, liquidar, com atualização de preço lenta e fila de transações, fica fácil levar um golpe de surpresa. Agora, o melhor é ser honesto e usar baixa alavancagem, diversificar posições, deixar alguma margem, assim, quando as ondas vierem, pelo menos não vai quebrar a rocha de uma só vez.