Então, eu estava analisando os dados de mercado de fevereiro e notei algo bastante interessante sobre quais ETFs conseguiram realmente superar quando tudo o mais estava sendo destruído. O S&P 500 caiu 0,9% naquele mês, o Nasdaq foi completamente destruído com uma queda de 3,4%, mas houve alguns ETFs de maior desempenho que silenciosamente arrasaram.

O pânico com a IA foi real em fevereiro. A Anthropic lançou aquela ferramenta Claude Code que pode modernizar sistemas COBOL, e de repente a IBM foi destruída - caiu 23,7% no mês. Enquanto isso, as questões geopolíticas também estavam esquentando. As tensões entre EUA e Irã aumentaram bastante, exercícios militares no Estreito de Ormuz, e finalmente ocorreram ataques em 28 de fevereiro. Os preços do petróleo subiram com essa incerteza, o que na verdade ajudou certos setores.

Aqui é onde fica interessante - alguns dos ETFs de maior desempenho do mês foram jogadas alavancadas que capitalizaram exatamente esses movimentos. O ETF de semicondutores da Coreia do Sul, KORU, subiu 96,47% porque Samsung e SK Hynix estavam aproveitando a onda de demanda por chips de IA. ETFs de energia como NRGU saltaram 34,6% com o pico geopolítico do petróleo. As utilities também tiveram um impulso, com UTSL subindo 34% graças a toda essa demanda por energia em centros de dados, e os industriais se sustentaram bem, com DUSL ganhando 22,5%.

O que é impressionante é como esses ETFs de maior desempenho todos se beneficiaram de narrativas específicas do mercado - medos de disrupção por IA, prêmios de risco geopolítico e o jogo de infraestrutura energética. Se você estivesse de olho nos setores certos em fevereiro, certamente havia oportunidades mesmo quando o mercado mais amplo estava lutando. O Russell 2000 pelo menos conseguiu um ganho de 0,7%, mas esses jogadas alavancadas superaram completamente isso. Vale a pena revisar o que impulsionou esses movimentos se você estiver analisando a rotação de setores daqui para frente.