Guia de configuração de parâmetros MACD! Como encontrar os melhores parâmetros MACD

Introdução

O MACD é um dos indicadores indispensáveis para nós, analistas técnicos. Esta Convergência e Divergência da Média Móvel é composta por três elementos: linha rápida, linha lenta e histograma, capturando o movimento do mercado de várias perspectivas. Não só ajuda a entender a força da tendência, mas também é atraente por poder prever pontos de reversão do mercado.

No entanto, embora os parâmetros padrão sejam bastante versáteis, não se pode garantir que se adequem ao seu estilo de negociação. Neste artigo, vou apresentar dicas para encontrar os seus próprios parâmetros MACD.

O que são os parâmetros padrão do MACD “12-26-9”

A configuração padrão do MACD é “12-26-9”. Isso significa que a EMA(12) de curto prazo captura movimentos rápidos, a EMA(26) de longo prazo captura a tendência, e a linha de sinal EMA(9) gera sinais de compra e venda. Esse é o valor padrão em muitas plataformas de negociação e se tornou uma combinação fácil de usar para muitos traders.

Força de “12-26-9” A força desta combinação está na estabilidade. EMA(12) reflete cerca de duas semanas de flutuações de mercado, enquanto EMA(26) mostra a tendência de cerca de um mês. Esta diferença serve como um critério para determinar a tendência de médio prazo e filtra o ruído com EMA(9).

Além disso, é importante notar que, como esta configuração é o valor padrão, a “psicologia de massas” entra em ação. Quando um sinal importante é emitido, muitos investidores reagem, aumentando assim a confiabilidade do sinal.

Fraquezas de “12-26-9” Para investidores como eu, que preferem mercados de alta volatilidade como o de criptomoedas e negociações de muito curto prazo, esse parâmetro pode ser muito lento para reagir. Não consegue capturar as tendências do mercado em pequenos intervalos de tempo.

Comparação de vários parâmetros MACD | 5-35-5 e outras configurações comuns

Na minha experiência, diferentes mercados e fusos horários têm parâmetros MACD diferentes que são eficazes. Mesmo o mais comum “12-26-9” não pode ser considerado o ideal em todos os mercados. Abaixo, compilei os parâmetros MACD comuns e suas características.

Quanto maior a sensibilidade, mais rapidamente se consegue captar as tendências, mas também aumentam os falsos sinais. Por outro lado, com uma sensibilidade mais baixa, a confiabilidade dos sinais aumenta, mas a frequência diminui. Pessoalmente, faço uma distinção conforme a situação do mercado, mas sinto que isso tem seus prós e contras.

A armadilha da otimização dos parâmetros do MACD

Muitos traders, ao encontrarem os parâmetros MACD que se adequam a eles, começam a procurar pelo “valor ótimo”. No entanto, eu considero essa uma ideia perigosa. As condições variam muito de acordo com o mercado e o intervalo de tempo, e é impossível capturar tudo perfeitamente com um único parâmetro.

É bom encontrar parâmetros que se adequem ao seu estilo de negociação e realizar backtests, mas deve-se ter cuidado com as seguintes armadilhas.

Problema de sobreajuste Ajustar os parâmetros para se adequar perfeitamente aos gráficos passados é como fazer uma prova olhando as respostas. Embora você possa obter ótimos resultados com dados passados, eles podem ser totalmente inúteis no mercado futuro. Eu também já caí nessa armadilha e tive uma grande perda.

Ajustes de acordo com o ciclo de mercado e os hábitos individuais Os parâmetros do MACD devem ser ajustados de forma flexível para se adequar às características do mercado e ao seu estilo de negociação. Se você sentir que os parâmetros que está usando recentemente não estão funcionando bem, é uma boa ideia ajustá-los um pouco e testá-los. Você pode fazer descobertas inesperadas.

Comparação de Exemplos com Diferentes Parâmetros

Para ver as diferenças concretas, vamos comparar os sinais diários do Bitcoin durante seis meses (de 2025/1/1 a 2025/6/30) com os dois parâmetros “12-26-9” e “5-35-5”.

MACD (12-26-9) Este parâmetro apresentou sete sinais claros ao longo de seis meses, dos quais dois foram cruzamentos de ouro válidos que resultaram em alta, e cinco foram sinais inválidos.

MACD（5-35-5） Aqui, claramente surgiram mais sinais do que em “12-26-9”, com 13 sinais claros ao longo de seis meses. Desses, 5 resultaram em uma clara subida/queda, enquanto os restantes falharam.

Resultados da Comparação A configuração mais sensível “5-35-5” tem um maior número de sinais, mas também uma maior proporção de reações a pequenas variações de preço. Configurações mais sensíveis conseguem capturar com precisão os pontos de partida de altas e baixas, mas não garantem a magnitude das variações de preço subsequentes.

Curiosamente, o ponto de início da alta em 10 de abril foi capturado por ambos os parâmetros, mas como o “5-35-5” apresentou o cruzamento da morte mais cedo, os lucros foram menores do que os do “12-26-9”. Isso se tornou uma lição importante para mim.

Perguntas Frequentes

Qual parâmetro do MACD é o mais preciso? Não existem parâmetros ideais. Eles variam de acordo com o estilo de negociação. Para iniciantes, é melhor começar com o padrão “12-26-9”.

Quais parâmetros são adequados para operações de curto prazo? Recomendo “5-35-5” ou “8-17-9”. Eles conseguem captar rapidamente as mudanças de mercado, mas há muito ruído. Deve-se realizar testes de retrocesso juntamente com a estratégia de negociação antes de praticar.

Os parâmetros do MACD devem ser alterados com frequência? Não. É melhor escolher um parâmetro e observá-lo a longo prazo; se o desempenho for ruim, alterá-lo. Mudanças frequentes podem atrapalhar a análise. Eu também costumava mudar frequentemente, mas isso só causava confusão.

É possível usar vários parâmetros MACD ao mesmo tempo? É possível. Existem traders que observam simultaneamente dois parâmetros para filtrar o ruído do mercado. No entanto, como os sinais aumentam, a capacidade de julgar cruzamentos válidos é testada.

Resumo

O MACD é um dos indicadores mais comuns, mas embora a flexibilidade e a estabilidade possam ser aumentadas com o ajuste de parâmetros, não existe uma solução universal. Investidores iniciantes em indicadores ou que não estão familiarizados com o MACD devem começar com o valor padrão “12-26-9”.

Se você não consegue julgar bem a força do mercado ou o ruído com os parâmetros padrão, mantenha o hábito de backtesting ao alternar os parâmetros. Depois de encontrar parâmetros que se ajustem à sua estratégia de negociação passada, é importante observar se não está ocorrendo overfitting enquanto os utiliza na prática.