O que é o indicador KD? O tutorial mais abrangente sobre o indicador KD está aqui!

Question

O indicador KD (nome completo: Estocásticos Oscilador) foi advogado por George Lane nos E.U.A. em 1950. O objetivo é capturar as mudanças no momentum do mercado e os pontos de reversão da tendência. Os valores do indicador KD flutuam na faixa de 0 a 100. O significado de "Estocástico" refere-se ao registro das flutuações de alta e baixa dos preços dentro de um determinado período e a comparação com um período anterior. O indicador KD ajuda principalmente os traders a avaliar as situações de sobrecomprado e sobrevendido no mercado.

O indicador KD é composto pela linha K e pela linha D.

A linha K (%K) é também chamada de linha rápida e é o eixo principal do indicador KD. Representa a posição relativa do preço de fechamento atual dentro da faixa de preços de um determinado período (por exemplo, os últimos 14 dias).
A linha D (%D) é também chamada de linha retardada e é uma versão suavizada da linha K. Normalmente, é configurada como a média móvel simples (SMA) de 3 períodos da linha K.

Na prática, os traders precisam aprender a interpretar a linha KD.

Quando a linha K ultrapassa a linha D, normalmente é considerada um sinal de compra.
Quando a linha K cai abaixo da linha D, pode haver um sinal de venda.

Além disso, a configuração do parâmetro KD também afeta a sensibilidade do indicador. A configuração padrão do parâmetro é de 14 dias, mas os traders podem ajustar esses parâmetros de acordo com suas estratégias de negociação.

Dois, como é calculado o valor KD? Como são calculados os valores K e D?

O indicador KD é calculado usando a média móvel ponderada do RSV, portanto, o primeiro passo para calcular o KD é calcular o RSV.

O significado de RSV é "o preço das ações de hoje é forte ou fraco em comparação com os últimos n dias?" A fórmula de cálculo é:

Aqui,

C é o preço de fechamento do dia
Ln é o menor preço dos últimos n dias
Hn é o preço mais alto nos últimos n dias
n é normalmente definido como 9. Porque o indicador KD de 9 dias é o mais comum.

O segundo passo é o cálculo do valor K.

O valor K é a média ponderada do RSV e do valor K do dia anterior, mostrando uma reação mais sensível e rápida às flutuações dos preços das ações.

A fórmula de cálculo do valor K é:

Hoje o valor K = (2/3 × valor K do dia anterior) + (1/3 × RSV de hoje)

Atenção: se não houver valor K do dia anterior, será utilizado 50 como substituto.

O terceiro passo é o cálculo do valor D.

O valor D não reage tão rapidamente às flutuações do preço das ações quanto o valor K. Isso, na verdade, é uma nova média ponderada entre o D de ontem e o K de hoje, resultando assim em um efeito de diluição. Portanto, a reação do valor D não é tão sensível quanto a do valor K.

A fórmula para calcular o valor D é:

Da mesma forma, se não houver valor D do dia anterior, utiliza-se 50 como substituto.

Três, como aplicar o indicador KD?

A partir da explicação anterior, podemos perceber que o indicador KD é capaz de detectar as flutuações de preço de forma sensível. Por isso, é frequentemente utilizado pelos investidores para avaliar as tendências do preço das ações.

Determinação de sobrecomprado e sobrevendido com base no valor KD

Geralmente:

Um KD值>80 indica que o preço das ações está em alta, mas é necessário ter cuidado com a possibilidade de estar sobrecomprado a curto prazo. A probabilidade de subir mais é de 5% e a de cair é de 95%. É importante notar que o mercado está superaquecido e há uma alta probabilidade de correção.

Um KD abaixo de 20 indica que o preço das ações está em baixa e pode estar sobrevendido a curto prazo. A probabilidade de uma nova queda é de 5%, enquanto a probabilidade de uma alta é de 95%. Observe também o volume de transações; se o volume estiver aumentando gradualmente, a possibilidade de uma reversão torna-se maior.

Quando o valor KD está em torno de 50, isso indica que o mercado está atualmente em um estado de equilíbrio entre compradores e vendedores. Os investidores podem adotar uma postura de espera ou realizar negociações em faixa.

*Sobrecomprado não significa que irá cair imediatamente, e sobrevendido não significa que irá subir imediatamente. Este valor deve ser considerado apenas como um sinal de alerta de risco.

determinação do sinal de compra pela cruz dourada do indicador KD

O que é o cruzamento dourado KD?

Quando o valor K ultrapassa o valor D para cima (a linha rápida ultrapassa a linha lenta), isso é chamado de cruzamento dourado. Isso indica que a tendência de curto prazo está se fortalecendo e a probabilidade de uma alta futura está aumentando. A forma de operar nesta situação é abrir uma posição de compra.

Imagine que o valor K é sensível ao preço e reage mais rapidamente do que o valor D. Portanto, uma quebra para cima pode ser um ponto para observar o ponto de reversão do preço.

Avaliação do sinal de venda devido ao cruzamento da morte do indicador KD

O que é o cruzamento da linha KD?

Quando o valor K ultrapassa o valor D para baixo a partir de uma posição alta (quando a linha rápida fica abaixo da linha lenta), isso é chamado de cruzamento da morte. Isso indica que a tendência de curto prazo está enfraquecendo e que a probabilidade de queda futura está aumentando. A maneira de operar neste caso é assumir uma posição de venda.

fenômeno de desaceleração do indicador KD

O que é a desaceleração? A desaceleração refere-se a um fenômeno em que, durante um certo período, um indicador permanece por um longo tempo nas áreas de sobrecomprado (>80) ou sobrevendido (<20), levando à perda de eficácia do indicador. Esta desaceleração pode ser de alta ou de baixa.

Diminuição dos altos: o preço das ações continua a subir, e o indicador KD permanece durante longos períodos na faixa de 80-100. Desaceleração dos preços baixos: o preço das ações continua a cair, e o indicador KD está há muito tempo na faixa de 0-20.

Como mencionado anteriormente, havia uma diretriz de vender quando o indicador ultrapassasse 80 e comprar quando estivesse abaixo de 20. E se o indicador mantiver continuamente acima de 80 por vários dias? Deveríamos vender ou continuar observando?

Caso tal situação ocorra, os investidores não apenas devem evitar perdas devido a uma revisão súbita para baixo, mas também precisam analisar em combinação com outros indicadores e a situação fundamental. Se houver boas notícias, podem continuar a observar. Por outro lado, se surgirem más notícias, é necessário alterar cuidadosamente a estratégia de operação e vender as ações gradualmente para garantir os lucros. Afinal, no mercado de ações, o lucro é o caminho a seguir.

Avaliação da tendência do mercado com base na divergência do indicador KD

A divergência refere-se a uma situação em que a tendência do preço das ações não coincide com a tendência do indicador KD. A divergência é normalmente um sinal de aviso de que o mercado pode estar prestes a reverter.

A situação de divergência geralmente tem 2 tipos: Desvio positivo (sinal de baixa) e desvio negativo (sinal de alta).

Desvio positivo: também conhecido como desvio de pico, refere-se ao estado em que o preço das ações continua a subir e a atualizar máximos históricos, enquanto o indicador KD não atualiza máximos históricos e está abaixo do último máximo. Isso indica que, apesar do aumento do preço das ações, a força subsequente é insuficiente, sugerindo que o mercado está aquecido e a pressão de compra é insuficiente, o que significa que pode haver uma reversão e queda a qualquer momento. O desvio de pico é normalmente considerado um sinal de venda.

A divergência negativa (divergência de fundo) é o oposto, onde o preço das ações continua a cair e atualiza novas mínimas, enquanto o indicador KD não o faz, indicando um estado mais alto do que a mínima anterior. Isso sugere que o mercado está excessivamente pessimista, a pressão de venda está diminuindo e há uma oportunidade de reversão para cima. A divergência de fundo é geralmente considerada um sinal de compra.

*Atenção: a divergência não é 100% precisa. É necessário combiná-la com outros indicadores para fazer uma avaliação.

Quatro, como configurar o indicador KD?

O período de cálculo do indicador KD é normalmente de 14 dias, mas este período pode ser ajustado de acordo com as necessidades do trader. Utilizar um período mais curto (como 5 ou 9 dias) torna o indicador mais sensível, sendo adequado para negociações de curto prazo. Por outro lado, utilizar um período mais longo (como 20 ou 30 dias) torna o indicador mais suave, sendo adequado para investimentos de longo prazo.

Na plataforma de negociação Gate, a configuração do KD não é necessária, pois o sistema define automaticamente o indicador KD para k=9 e d=3, mas esses valores podem ser ajustados livremente. Se os investidores preferirem um horizonte de médio a longo prazo, podem ajustar o KD para um valor maior. Isso fará com que o RSV se torne mais suave e reduzirá a sensibilidade às flutuações do mercado.

A chamada "teoria no papel é superficial" e, para dominar o indicador KD, a prática é necessária. Você pode praticar sua estratégia de negociação usando a conta demo gratuita do software de negociação Gate.

Cinco, quais são as desvantagens de usar a linha KD?

"Pequenos parâmetros" reagem de forma excessiva: geralmente, utilizamos 9 ou 14 como parâmetros para o indicador. O valor KD consegue detectar rapidamente a dinâmica do mercado, mas, às vezes, é tão sensível que gera muito ruído, dificultando a tomada de decisões adequadas pelos investidores.
Desaceleração do KD: Como os investidores devem tomar a decisão correta se estiverem continuamente flutuando em uma posição alta ou lutando continuamente em uma posição baixa sem reverter? Especialmente quando flutuam em uma posição acima de 80, os investidores podem perder uma grande tendência.
Sinais muito frequentes: Como mencionado anteriormente, é necessário combinar o KD de diferentes períodos com diferentes indicadores para fazer a avaliação. Dessa forma, se torna mais objetivo.
Sendo um indicador atrasado: Não é necessário glorificar excessivamente o valor KD. Afinal, trata-se de um indicador atrasado que apenas fornece aos investidores uma base para julgamento com base em dados passados. Portanto, os investidores precisam fazer seus próprios julgamentos sobre seus objetivos de investimento. Ao realizar operações de curto prazo, é necessário não apenas consultar indicadores técnicos, mas também definir pontos de stop loss e de realização de lucros.

Seis, Conclusão do indicador KD

O indicador KD ajuda os investidores a avaliar o superaquecimento ou o resfriamento do mercado, mas os indicadores técnicos não são uma solução mágica. Além disso, o indicador KD tem suas desvantagens. Os investidores devem tratar o KD como uma ferramenta de alerta de risco e usá-lo em conjunto com outros indicadores técnicos e análise fundamental. Ao fazer isso, é possível reduzir os riscos e aumentar a taxa de sucesso dos investimentos.

*O conteúdo deste artigo reflete a opinião pessoal do autor e os leitores não devem considerar o conteúdo como base para investimentos. Antes de tomar decisões de investimento, é necessário consultar um consultor financeiro independente e garantir que você compreende os riscos. Os contratos por diferença (CFD) são produtos alavancados e há possibilidade de perder todo o seu capital. Esses produtos não são adequados para todos. Invista com cautela.