O que é a Taxa de Divergência ( BIAS )? Uma explicação completa sobre como configurar parâmetros e encontrar pontos de compra e venda.

Conceito básico do BIAS ( da taxa de desvio )

O Índice de Divergência (, BIAS ), é um indicador técnico que mostra o grau de divergência entre o preço das ações e a média móvel. É exibido em porcentagem e é usado principalmente como um indicador para avaliar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

A razão pela qual este indicador é importante é porque reflete as expectativas dos participantes do mercado em relação às tendências de preços. A taxa de divergência possui as seguintes características:

• Quando o preço se desvia significativamente da tendência, a probabilidade de correção ou recuperação aumenta.
• Quando o movimento de preços não se desvia da tendência, é mais provável que a tendência continue.

A taxa de desvio é dividida em taxa de desvio positiva e taxa de desvio negativa. Quando o preço está acima da média móvel, é chamada de taxa de desvio positiva, e quando está abaixo, é chamada de taxa de desvio negativa.

Exemplo para entender a taxa de desvio

Vamos imaginar um ano de colheita abundante. Os agricultores obtêm uma grande colheita, e o preço do arroz no mercado ultrapassa o máximo histórico. Muitas pessoas pensam que este é o preço mais alto do ano e apressam-se a vender antes que a compra da colheita seja interrompida.

Esta psicologia é também visível no comportamento dos investidores. Eles acreditam que "estados extremos sempre se revertirão". Quando os preços das ações sobem significativamente, os investidores tendem a vender cedo, prevendo uma queda futura. Por outro lado, quando os preços caem drasticamente, pode haver uma espera pela recuperação para comprar.

Método de cálculo da taxa de desvio

Cálculo da taxa de desvio: N dias BIAS = ( preço de fechamento do dia - média móvel de N dias ) / média móvel de N dias

Para calcular a taxa de desvio, primeiro é necessário calcular o preço médio móvel. O preço médio móvel é a média dos preços de um título durante um determinado período, ou seja, é geralmente chamado de MA.

A média móvel é uma ferramenta para observar as tendências de variação de preços de valores mobiliários a curto prazo e existentes, portanto, possui uma certa defasagem. Assim, a taxa de desvio baseada no preço médio também possui defasagem.

Método de configuração do parâmetro de taxa de desvio

1. Seleção do período da média móvel: Este é o primeiro passo para a configuração da taxa de desvio. A média móvel de curto prazo é geralmente de 5, 6, 10 ou 12 dias, a média móvel de médio prazo é de 20 ou 60 dias, e a média móvel de longo prazo é de 120 ou 240 dias, sendo esta última adequada para investidores de longo prazo.

2. Parâmetro N: Os parâmetros gerais de desvio incluem 6 dias, 12 dias, 24 dias, entre outros, e os investidores podem escolher diferentes períodos de desvio de acordo com suas necessidades. Escolher um período mais curto aumenta a sensibilidade do indicador, enquanto escolher um período mais longo o torna mais suave.

Ao determinar os parâmetros, devem ser considerados os seguintes elementos:

• Características específicas das moedas (moedas ativas podem ter um BIAS mais adequado a curto prazo)
• Sentimento geral do mercado (otimista ou pessimista)

Método para identificar pontos de compra e venda usando a taxa de divergência

Para utilizar a taxa de desvio, primeiro é necessário definir parâmetros tanto positivos quanto negativos. Esses limiares variam de acordo com o ativo e o ambiente de mercado. Por exemplo, no caso da taxa de desvio de 5 dias, o limiar pode ser definido em cerca de 2% ou 3%, mas isso deve ser ajustado com base em dados históricos ou na experiência pessoal. Em mercados de alta volatilidade, a taxa de desvio pode frequentemente ultrapassar o limiar definido, portanto, é importante ajustar o limiar de forma flexível ou combiná-lo com outras condições para tomar decisões.

• Quando o BIAS ultrapassa o parâmetro positivo, indica uma condição de sobrecompra, e pode haver pressão de queda, portanto, é um momento a considerar a venda.
• Quando o BIAS fica abaixo do parâmetro negativo, indica uma condição de sobrecarga de vendas, o que pode resultar em um momento de alta, por isso é um bom momento para considerar a compra.

Além disso, ao combinar a taxa de desvio de várias médias móveis, como a média móvel de 5 dias e a de 20 dias, é possível observar de forma mais abrangente as tendências de mercado de curto e médio prazo.

A observação da divergência (乖離) também é extremamente importante. Se o preço atualizar novas máximas, mas a taxa de divergência não atualizar novas máximas, isso pode ser um sinal de formação de topo potencial. Por outro lado, se o preço atualizar novas mínimas, mas a taxa de divergência não atualizar novas mínimas, isso pode ser um sinal de formação de fundo potencial.

No mercado de criptomoedas, devido às transações 24 horas e à alta volatilidade, é necessário definir os limites de divergência de forma mais flexível do que nos mercados tradicionais. Em geral, um limite mais alto do que o dos mercados tradicionais é frequentemente adequado.

Limites e Precauções da Taxa de Divergência

1. A taxa de desvio observa a diferença entre o preço das ações e a média, o que limita a eficácia da taxa de desvio em ações que sobem ou descem suavemente ao longo de um longo período ou em ações com pequenas variações de preço.

2. Como a taxa de desvio tem um caráter de atraso, pode haver a possibilidade de perder boas oportunidades. Não é recomendado o uso na venda de ações, mas pode ser útil como referência na compra.

3. O efeito da taxa de desvio varia entre ativos com diferentes capitalizações de mercado. Os ativos com maior capitalização de mercado são mais estáveis e se ajustam melhor às condições gerais do mercado, tornando o julgamento da taxa de desvio relativamente mais preciso. Por outro lado, ativos com menor capitalização de mercado apresentam incertezas, tornando difícil a avaliação apenas com base na taxa de desvio.

No mercado de criptomoedas, como a volatilidade é mais alta do que no mercado de ações, é necessária uma abordagem mais cautelosa na avaliação da taxa de desvio. Pode haver diferentes limiares eficazes para a taxa de desvio entre ativos digitais mainstream e altcoins menores.

Métodos práticos de uso da taxa de desvio

1. É necessário o uso em conjunto com outros indicadores. Para determinar o momento de compra e venda, geralmente é necessário combinar com outros indicadores. Indicadores comumente utilizados incluem KD Estocástico, Bandas de Bollinger (BOLL), entre outros. A combinação do índice de desvio e do indicador estocástico torna as operações em um mercado em recuperação mais oportunas e precisas, enquanto a combinação do índice de desvio e do indicador das Bandas de Bollinger é adequada para compras durante a recuperação de quedas excessivas.

2. A importância da seleção de parâmetros. A seleção de parâmetros é muito importante. Se o período for muito curto, torna-se sensível, e se for muito longo, torna-se insensível.

3. Uso flexível da taxa de desvio. Ações com bom desempenho e baixo risco tendem a se recuperar rapidamente durante quedas. Isso ocorre porque as pessoas compram rapidamente com medo de perder o melhor momento para comprar. Por outro lado, ações com desempenho ruim e falta de estabilidade podem ter uma recuperação mais lenta.

A taxa de desvio BIAS é um indicador de análise simples e intuitivo. Além disso, existem muitos outros indicadores de análise de ações que valem a pena aprender e explorar.

Entre os traders avançados, é preferido um estratégia que combina a taxa de divergência e análise de ciclos de mercado para identificar pontos de entrada e pontos de realização de lucros eficazes. Além disso, a análise da taxa de divergência em múltiplos intervalos de tempo é importante para gerar sinais mais confiáveis.