MA Tutorial: Definição, Classificação, Configuração e Métodos de Utilização

O que é a MA? Quais são os tipos? Como calcular? Como utilizar e definir? Neste artigo, vamos explicar detalhadamente a MA a partir dessas perspectivas.

Um. Conceito básico da MA

MA（Moving Average） é um indicador técnico que também é conhecido como "linha média", que soma os preços de um determinado período e divide pelo número de dias para calcular a média aritmética.

Fórmula: MA de N dias = Soma dos preços de fechamento de N dias / N

À medida que os intervalos de tempo se movem sequencialmente, novos valores médios são calculados e esses valores médios conectados por uma linha são MA.

Por exemplo, a MA de 5 dias é o valor obtido ao somar os preços de fechamento dos últimos 5 dias e dividir por 5, ligado por uma linha.

A MA ajuda a entender as tendências de preços de curto, médio e longo prazo. Analisando os padrões de arranjo das diferentes MAs, é possível avaliar tendências de alta ou baixa e encontrar os pontos de compra e venda adequados.

O aprendizado da MA é fundamental na análise técnica, mas os investidores não devem depender apenas da MA, sendo necessário combiná-la com outros indicadores para uma avaliação abrangente.

Dois, tipos de MA

MA pode ser classificada em três tipos com base no método de cálculo:

• MA（Simple Moving Average、SMA）
• Média Móvel Ponderada (Weighted Moving Average, WMA)
• Média Móvel Exponencial (Exponential Moving Average, EMA)

O SMA utiliza a média aritmética comum, enquanto o WMA e o EMA atribuem pesos diferentes aos preços de diferentes períodos. Os preços mais recentes têm um peso maior, o que aumenta também a sua influência sobre a média. Por isso, o WMA e o EMA refletem as flutuações de preços recentes de forma mais sensível do que o SMA.

Três, Método de Cálculo da Média Móvel (exemplos de SMA e EMA)

A fórmula mais básica é: MA de N dias = Soma dos preços de fechamento dos últimos N dias / N

Por exemplo, 10MA é a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias de negociação, dividida por 10, para calcular a MA de 10 dias.

O EMA, assim como o SMA, é calculado com base nos preços de um determinado período passado, mas a fórmula de cálculo é mais complexa. O EMA atribui um peso maior aos preços mais recentes, reagindo de forma mais sensível às flutuações de preço. A razão pela qual o EMA é preferido em relação ao SMA para traders de curto prazo é esta.

★ Pontos a ter em conta: Os traders em geral apenas precisam entender que a MA é um indicador técnico que ajuda na avaliação de tendências com base na média aritmética. Não é necessário memorizar a fórmula, pois a plataforma de negociação calcula automaticamente. Basta adicionar os indicadores necessários durante a análise de gráficos.

Quatro, seleção do período da MA

Quando classificados pelo tempo, as MAs são divididas em curto prazo, médio prazo e longo prazo, correspondendo cada uma a semanal, mensal, trimestral e anual.

5 MA (semana)

É a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias. É um indicador importante para negociações de curto prazo. Quando a MA de 5 dias sobe rapidamente e se alinha acima da linha mensal ou trimestral, indica uma tendência de alta, e o preço pode aumentar.

10日MA

Média dos preços de fechamento dos últimos 10 dias. Um indicador importante para negociações de curto prazo.

20日MA（月線）

Representa a tendência de preços ao longo de um mês, com base na média dos preços de fechamento dos últimos 20 dias. É um indicador que tanto os investidores de curto prazo quanto os de longo prazo prestam atenção.

60 dias MA (linha trimestral)

É um indicador importante para negociações de médio prazo, com base na média dos preços de fechamento dos últimos 60 dias.

240 dias MA (linha anual)

É utilizado para determinar a tendência de longo prazo com base na média dos preços de fechamento dos últimos 240 dias. Quando a MA de 5 dias está abaixo da linha de trimestre ou da linha anual, isso indica que entrou em uma tendência de baixa.

As médias móveis de 5MA e 10MA na semana são geralmente chamadas de médias móveis de curto prazo.

As linhas mensais e trimestrais são chamadas de médias móveis de médio prazo.

A média móvel de seis meses, 200MA e a média móvel anual são chamadas de médias móveis de longo prazo.

Pontos a ter em conta: a MA é um indicador atrasado que média os preços passados.

A média móvel de curto prazo reflete mais as recentes flutuações de preços, mas a precisão das previsões de tendência tende a ser um pouco menor. Por outro lado, a média móvel de médio a longo prazo reflete o nível médio de preço a longo prazo do ativo, sendo relativamente suave, mas com menor sensibilidade. No entanto, as previsões de tendência tendem a ser mais precisas.

Baseado na experiência, a MA não precisa ser necessariamente um número inteiro de dias. Algumas pessoas usam 14MA (exatamente 2 semanas) ou 182 dias (exatamente 6 meses).

Na prática, não existe um período que seja 100% preciso, e os traders precisam buscar um período em que seu sistema de negociação se combine perfeitamente com a MA. Dessa forma, é possível realizar negociações eficientes.

Seis, como utilizar a MA

1. Acompanhamento da tendência de preços

Os investidores podem usar a MA para avaliar a tendência de preços. *Por exemplo, se o preço estiver acima da 5MA ou 10MA, isso é um sinal positivo para os investidores de curto prazo. Se o preço estiver acima da linha mensal ou trimestral, isso será um bom sinal para os investidores de médio e longo prazo, que podem considerar a compra (Buy) desse ativo. Por outro lado, se o preço estiver abaixo da MA, eles podem considerar a venda (Sell). *

Quando a linha semanal está acima de todas as linhas mensais e trimestrais, o preço indica um padrão de arranjo otimista, sugerindo que a tendência de alta continuará por um tempo.

Por outro lado, quando todas as linhas semanais estão abaixo de todas as linhas mensais e trimestrais, isso indica uma disposição de baixa e sugere que a tendência de queda pode continuar por algum tempo.

Quando o preço de fechamento da vela está entre a MA de curto prazo e a MA de longo prazo, isso indica que o mercado está em uma fase de consolidação, e durante esses períodos, os investidores devem ser cautelosos ao manter posições.

2. Média móvelのクロス

Depois de determinar a tendência geral do ativo, o próximo passo é encontrar o ponto de entrada ideal. A maneira mais simples é encontrar os pontos de cruzamento das Médias Móveis (MA) de diferentes períodos.

1. Quando a média móvel de longo prazo e a média móvel de curto prazo se movem para cima em uma posição baixa, e a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo para cima, isso é chamado de "Golden Cross". É um sinal de que uma tendência de alta está prestes a começar e pode ser considerado um sinal de compra.

2. Quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo para baixo, isso é chamado de "Dead Cross". Indica o início de uma tendência de queda e pode ser considerado um sinal de venda.

Por exemplo:

• Quando a MA de curto prazo ultrapassa, sucessivamente, a MA de médio e longo prazo, o preço entra numa tendência de alta. Nesse momento, a entrada de compra é válida.
• Quando a média móvel de curto prazo cruza para baixo, sucessivamente, as médias móveis de médio e longo prazo, o preço entra em uma tendência de baixa. Nesse momento, a entrada de venda é válida.

3. MA e indicadores osciladores combinados

Um dos problemas potenciais do indicador de média móvel é a relativa defasagem. Muitas vezes, a média móvel reflete a mudança de tendência após o mercado já ter se movido em certa medida. Combinando com indicadores osciladores que possuem uma natureza de indicador antecipado (como o RSI), é possível obter um efeito complementar.

Especificamente, quando o indicador oscilador mostra uma divergência em níveis importantes (quando o preço atinge novas máximas, mas o indicador não atinge novas máximas, ou quando o preço atinge novas mínimas, mas o indicador não atinge novas mínimas), verificamos se a média móvel está mostrando sinais de desaceleração ou tendência lateral. Nessas situações, pode-se considerar realizar lucros ou entrar em operações de reversão de tendência com pequenas posições.

4. Utilizar a MA como um ponto de referência forte para stop loss

Na negociação clássica de tartarugas, a MA pode ser utilizada como ponto de stop loss juntamente com os máximos e mínimos dos N dias de negociação. Normalmente, escolhem-se os máximos e mínimos de 10 ou 20 dias.

Se você estiver em uma posição longa, deve considerar um stop loss para a posição longa se o preço do dia da negociação cair abaixo do menor preço dos últimos 10 dias (ou 20 dias, dependendo do ciclo de negociação) e também cair abaixo do preço da MA de 10 dias. Se você estiver em uma posição curta, deve considerar um stop loss para a posição curta se o preço do dia da negociação subir acima do maior preço dos últimos 10 dias (ou 20 dias, dependendo do ciclo de negociação) e também subir acima do preço da MA de 10 dias.

A vantagem desta abordagem é que não é necessário julgar subjetivamente se o mercado se inverteu ou não, pois apenas o preço de mercado pode ser usado como critério de avaliação, reduzindo assim os fatores de influência humana.

Sete, Limitações da MA

A média móvel (MA) apresenta uma certa latência, uma vez que utiliza o valor médio dos preços de um determinado período passado como referência, em vez de usar o preço atual. Além disso, quanto mais longo for o intervalo de tempo da média, mais evidentes se tornam as desvantagens dessa latência.

Além disso, como as tendências de preços passadas não representam as futuras flutuações do mercado, há um certo grau de previsibilidade e incerteza.

Devido a essas deficiências inatas da MA, torna-se difícil captar com precisão os pontos extremos de alta e baixa dos preços. Portanto, os investidores devem melhorar suas estratégias de análise, utilizando MA de diferentes períodos para realizar análises, e combiná-las com gráficos de velas, volume de negociações, indicadores KD, RSI, MACD, entre outros, para uma análise abrangente.

Não existem indicadores perfeitos, apenas sistemas de negociação que estão sempre a ser otimizados.