O que é Backtesting? Um método de validação de negociação que todos os investidores em Cripto devem conhecer.

Quando você entra no mercado de Cripto Ativos, pode encontrar uma variedade de estratégias de negociação, como “breakout de curto prazo”, “negociação em grade” e “seguindo a momentum”. Mas a pergunta é: essas estratégias são realmente eficazes? É aqui que o “backtesting” entra em cena.

O que é backtesting?

Em termos simples, o backtesting é o processo de validação de uma estratégia de negociação utilizando dados de mercado históricos. A sua lógica central é: a história oferece um certo valor de referência. Se uma estratégia teve um bom desempenho no passado, há razões para acreditar que pode manter alguma eficácia no futuro.

Por que o backtesting é mais crítico no mercado de Cripto Ativos

Os Ativos Cripto não são suportados por relatórios financeiros estáveis e políticas como as ações; eles são mais influenciados pelo sentimento do mercado e pelas notícias. Por exemplo, o mercado em alta em 2021 foi completamente diferente do mercado em baixa em 2022. Sem backtesting, é difícil para os iniciantes saberem se uma determinada estratégia ainda será eficaz em diferentes condições de mercado.

Quais dados e condições são necessários para o backtesting?

• Dados históricos de preços: incluindo preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto, preço mais baixo.
• Dados de volume de negociação: ajudam a avaliar o calor do mercado.
• Período de tempo: dados de minuto, hora ou diário, escolha com base na estratégia de negociação.

Indicadores Comuns e Padrões de Avaliação em Backtesting

• Rendimento: Nível de lucro geral.
• Perda Máxima: A perda máxima que a estratégia pode encontrar durante a operação.
• Taxa de Ganhos: A proporção de negócios lucrativos em relação ao número total de negócios.
• Sharpe Ratio: Desempenho ajustado ao risco.

A diferença entre backtesting e trading ao vivo

O backtesting é baseado em dados históricos, mas o mercado real será afetado por slippage, taxas de transação, notícias súbitas e outros fatores. Portanto, os resultados do backtesting podem servir apenas como referência, e não como uma garantia absoluta.

Erros Comuns de Backtesting para Iniciantes

• Overfitting: Ajustar a estratégia para se adequar perfeitamente aos dados históricos, mas falhar na realidade.
• Ignorar custos de transação: O backtesting não considera taxas, e os retornos reais serão significativamente reduzidos.
• Viés de seleção de dados: selecionar apenas dados de mercados em alta para testes resulta em resultados excessivamente otimistas.

Como Utilizar Adequadamente o Backtesting para Melhorar as Habilidades de Investimento

• Use dados de diferentes períodos de tempo para teste.
• Incorpore custos de transação, como taxas e deslizamento, nos testes retroativos.
• Não confie em uma única estratégia; valide a partir de múltiplas perspectivas.

Resumo

A questão "O que é backtesting" pode parecer simples, mas é uma lição obrigatória para todos os investidores no caminho para o trading profissional. Especialmente em mercados de alto risco como Cripto Ativos, o backtesting é uma ferramenta importante que ajuda a reduzir pontos cegos e melhorar a sua taxa de sucesso nas negociações. Lembre-se, a história não irá replicar completamente o futuro, mas o backtesting pode ajudá-lo a tomar decisões mais racionais.