pedma

agora eu rodei a mesma análise em candles de 5 minutos e dá para ver que a previsão está bem correlacionada com a volatilidade realizada dos próximos 5 min
o que é interessante é que a volatilidade realizada média é sempre menor do que a previsão média por faixa (decil), o que não acontece nas previsões diárias
algo para pensar em outra hora, talvez
agora, qual é a melhor janela para usar para prever a volatilidade intraday?

eu não gosto da ideia de usar apenas uma janela, mas também não quero que fique lento demais; a ideia é reagir rápido a picos de volatilidade.
então, vamos adicionar algumas durações a mais ao indicador de volatilidade anualizada móvel, como 20, 60, 120, 200.
aqui vai meu pressentimento: eu estava “adivinhando” e elas parecem boas.
acho que adicionar uma mistura de janelas vai deixar a estimativa menos ruidosa.
mas dá para ver rapidamente que a precisão da previsão cai à medida que aumentamos a janela móvel, o que faz sentido.
provavelmente vou dar mais peso às janelas mais curtas, m

para os nerds da quantificação, existe um artigo interessante sobre o assunto da volatilidade realizada, e eles realmente entram em previsão de curto prazo e coisas desse tipo

quando a IA começou a ficar realmente boa, as pessoas ficaram preocupadas com o papel dela em trading, edge finding, etc
já estamos quase em julho; eu venho construindo minha infraestrutura desde outubro do ano passado, aproveitando ao máximo todos os modelos mais novos, e ainda tenho tanta coisa a fazer para deixar isso pronto de forma profissional para produção
quase todo dia eu encontro alguma coisa para fazer. eu tenho um pipeline de ideias e tarefas que cresce toda semana mais rápido do que eu consigo dar conta
eu não diria que eu sou um especialista em trading, mas eu faço isso há quase

eu vim a entender na prática o problema de ter muita teoria e fazer muito pouco
quando comecei a construir essa nova infra de trading, comecei com o foco em ter a coisa mais básica que eu pudesse colocar em produção o mais rápido possível
no início era um modelo simples de direção long/short, hoje é outra coisa
mas só agora estou trabalhando ao contrário, nos problemas que muitos traders aspirantes (muita gente em fóruns de quant) tentam corrigir no começo
por exemplo, esta semana meu foco foi em reduzir churn/turnover
provavelmente algo que deveria ser otimizado bem antes de colocar um modelo

aqui está o slippage nas 3 exchanges que eu mais opero agora, hyperliquid, extended e .
hyperliquid e extended têm as medianas bem próximas entre si.
pode parecer burro, mas eu achei que era por causa de que o extended só aceita ordens do tipo “limit-type”. mas o hyperliquid também tem o mesmo mecanismo no market_open, que o SDK converte em uma limit IOC com um buffer de slippage de 5% (eu deveria saber disso, mas não sabia de verdade).
tem sido simplesmente horrível.
o que é interessante é que eu opero tamanhos relativamente parecidos na extended com o que eu opero no hyperliquid, então nem é

O trabalho desta semana é reduzir a rotatividade.
Existem 2 alavancas que posso tentar usar para suavizar.
a) o sinal real
b) a previsão de volatilidade
Vou começar pelo sinal porque, como podemos ver, ele é bem “saltitante” até no nível de portfólio. Eu já fiz algum trabalho no passado para suavizá-lo, mas, sendo bem sincero, não analisei isso com o nível de detalhe que deveria.
O sinal ainda é bem “saltitante” e tenho certeza de que posso melhorar um pouco sem tirar muito do que o sinal oferece.
A estimativa de volatilidade também é uma opção, mas é algo que eu não pensei cuidadosamente sobr

outro bug de caso-limite que encontrei hoje.
no outro dia, eu estava movendo fundos, e aparentemente não deixei margem suficiente em uma subconta estendida.
enquanto ele executava as posições, ele acabou a margem e posições parcialmente preenchidas foram registradas como “concluídas” por causa de como essa informação é recebida via API da exchange.
eu tenho um método para lidar com posições parcialmente preenchidas, e elas são devidamente categorizadas como tal e eu recebo alertas, MAS quando se trata de parciais por causa de controles de margem, aparentemente isso quebra.