pedma

alertas+relatórios estão tão baratos de construir agora com IA e tão úteis
eu tenho um fetch de dados em uma venue de cauda estranha que está falhando; recebo um aviso no meu telefone. eu deixo o agente investigar com base em todos os relatórios que geramos e, em questão de minutos, eu tenho uma explicação e uma solução
nós realmente vivemos em tempos incríveis
antes eu precisava voltar e cavar nos detalhes para entender o que estava acontecendo
talvez isso me desse uma compreensão melhor e mais profunda da minha base de código, mas não sei se isso é só conversa idealista ou se valeria

tenho negociado todo o meu portfólio por meio da minha própria infraestrutura desde o começo deste ano
isso não significa que estivesse funcionando perfeitamente o tempo todo
foi só a partir de meados de maio que a taxa de sucesso da geração de sinais + do mecanismo de execução ficou em torno de 100% (com algumas quedas ocasionais)
isso não significa que minhas negociações estavam erradas, embora às vezes houvesse um pouco disso
uma marca de sucesso é definida como quando cada modelo individual passa pelo ciclo completo de extração de dados, limpeza, geração de sinais, risco do portfólio, etc.

mês difícil, pessoal
deveria ter ido terminar
o problema é que não tenho um barco
e eu nem realmente pesco
mas parece legal

ei pessoal, preciso da ajuda de vocês
eu sei que isso é uma longa tentativa, mas um parente meu teve seu BMW M5 roubado da garagem dele na Alemanha há 2 dias
se vocês tiverem alguma informação, ou conhecerem alguém que possa ter, eu estou disposto a pagar uma recompensa generosa por ajuda, caso isso leve a uma descoberta
aprecio vocês

Comprei o primeiro jogo que não é multiplayer em muitos anos, joguei ontem e achei bem legal. Estou tentando voltar aos clássicos que eu nunca tive tempo de jogar. Esse foi recomendado. Vai levar um tempo pra eu terminar, mas se você tiver alguma recomendação, me avisa na próxima.

agora eu rodei a mesma análise em candles de 5 minutos e dá para ver que a previsão está bem correlacionada com a volatilidade realizada dos próximos 5 min
o que é interessante é que a volatilidade realizada média é sempre menor do que a previsão média por faixa (decil), o que não acontece nas previsões diárias
algo para pensar em outra hora, talvez
agora, qual é a melhor janela para usar para prever a volatilidade intraday?

eu não gosto da ideia de usar apenas uma janela, mas também não quero que fique lento demais; a ideia é reagir rápido a picos de volatilidade.
então, vamos adicionar algumas durações a mais ao indicador de volatilidade anualizada móvel, como 20, 60, 120, 200.
aqui vai meu pressentimento: eu estava “adivinhando” e elas parecem boas.
acho que adicionar uma mistura de janelas vai deixar a estimativa menos ruidosa.
mas dá para ver rapidamente que a precisão da previsão cai à medida que aumentamos a janela móvel, o que faz sentido.
provavelmente vou dar mais peso às janelas mais curtas, m

para os nerds da quantificação, existe um artigo interessante sobre o assunto da volatilidade realizada, e eles realmente entram em previsão de curto prazo e coisas desse tipo

quando a IA começou a ficar realmente boa, as pessoas ficaram preocupadas com o papel dela em trading, edge finding, etc
já estamos quase em julho; eu venho construindo minha infraestrutura desde outubro do ano passado, aproveitando ao máximo todos os modelos mais novos, e ainda tenho tanta coisa a fazer para deixar isso pronto de forma profissional para produção
quase todo dia eu encontro alguma coisa para fazer. eu tenho um pipeline de ideias e tarefas que cresce toda semana mais rápido do que eu consigo dar conta
eu não diria que eu sou um especialista em trading, mas eu faço isso há quase

eu vim a entender na prática o problema de ter muita teoria e fazer muito pouco
quando comecei a construir essa nova infra de trading, comecei com o foco em ter a coisa mais básica que eu pudesse colocar em produção o mais rápido possível
no início era um modelo simples de direção long/short, hoje é outra coisa
mas só agora estou trabalhando ao contrário, nos problemas que muitos traders aspirantes (muita gente em fóruns de quant) tentam corrigir no começo
por exemplo, esta semana meu foco foi em reduzir churn/turnover
provavelmente algo que deveria ser otimizado bem antes de colocar um modelo