pedma

eu vim a entender na prática o problema de ter muita teoria e fazer muito pouco
quando comecei a construir essa nova infra de trading, comecei com o foco em ter a coisa mais básica que eu pudesse colocar em produção o mais rápido possível
no início era um modelo simples de direção long/short, hoje é outra coisa
mas só agora estou trabalhando ao contrário, nos problemas que muitos traders aspirantes (muita gente em fóruns de quant) tentam corrigir no começo
por exemplo, esta semana meu foco foi em reduzir churn/turnover
provavelmente algo que deveria ser otimizado bem antes de colocar um modelo

aqui está o slippage nas 3 exchanges que eu mais opero agora, hyperliquid, extended e .
hyperliquid e extended têm as medianas bem próximas entre si.
pode parecer burro, mas eu achei que era por causa de que o extended só aceita ordens do tipo “limit-type”. mas o hyperliquid também tem o mesmo mecanismo no market_open, que o SDK converte em uma limit IOC com um buffer de slippage de 5% (eu deveria saber disso, mas não sabia de verdade).
tem sido simplesmente horrível.
o que é interessante é que eu opero tamanhos relativamente parecidos na extended com o que eu opero no hyperliquid, então nem é

O trabalho desta semana é reduzir a rotatividade.
Existem 2 alavancas que posso tentar usar para suavizar.
a) o sinal real
b) a previsão de volatilidade
Vou começar pelo sinal porque, como podemos ver, ele é bem “saltitante” até no nível de portfólio. Eu já fiz algum trabalho no passado para suavizá-lo, mas, sendo bem sincero, não analisei isso com o nível de detalhe que deveria.
O sinal ainda é bem “saltitante” e tenho certeza de que posso melhorar um pouco sem tirar muito do que o sinal oferece.
A estimativa de volatilidade também é uma opção, mas é algo que eu não pensei cuidadosamente sobr

outro bug de caso-limite que encontrei hoje.
no outro dia, eu estava movendo fundos, e aparentemente não deixei margem suficiente em uma subconta estendida.
enquanto ele executava as posições, ele acabou a margem e posições parcialmente preenchidas foram registradas como “concluídas” por causa de como essa informação é recebida via API da exchange.
eu tenho um método para lidar com posições parcialmente preenchidas, e elas são devidamente categorizadas como tal e eu recebo alertas, MAS quando se trata de parciais por causa de controles de margem, aparentemente isso quebra.

Assistindo a Odyssey hoje à meia-noite no IMAX. É um horário bem ruim, mas foi o único lugar disponível no IMAX esta semana que não era da última fila, olhando para a tela.
Como eu vou dormir todos os dias entre 9 e 10 da noite, isso deve ser divertido. Não seria a primeira vez que eu durmo durante um filme.

cerca de 42 problemas recorrentes que meu agente estava reportando todos os dias. isso gera milhares de linhas.
indo pela lista das ocorrências mais altas até as mais baixas, e eu já reduzi de quase 4 mil alertas por dia para 11.
ainda está no #15, mas vou limpar todos; é só ruído no back-end.

Acho que, para conseguir lidar bem com as oscilações do trading em tempo integral, as pessoas precisam olhar a razão entre o retorno médio mensal e o custo de vida.
a minha, agora, fica entre 5x e 10x. ou seja, para cada mês, em média, tenho conseguido gerar o equivalente a 5 a 10 meses de despesas.
óbvio que esses são números do passado, e são médias; alguns meses são de prejuízo, etc., e a ideia de que vou manter a vantagem é sempre especulativa.
há períodos em que essa média de 6 meses ficou negativa, mas acho que, com as mudanças que fiz desde aquele período, esses períodos devem ser mais

meu portfólio está ficando um pouco mais “verde” nos últimos dias.
o que é interessante é a disparidade entre o dimensionamento do notional líquido, que está em -82% na ponta vendida, e o dimensionamento líquido ajustado pela volatilidade, que está em 7,8% comprado.
isso significa que, embora meu portfólio esteja ligeiramente inclinado para estar líquido comprado, na base ajustada pela volatilidade, a volatilidade do ativo da ponta vendida é muito menor do que a volatilidade do ativo da ponta comprada, com isso ele fica com um peso notional muito maior.
o que poderia me prejudicar é se i

à medida que o ambiente regulatório se aperta na Europa, eu tenho sido mais cuidadoso salvando meus dados com mais regularidade, conciliando minhas operações e garantindo que tudo seja explicável em uma auditoria futura.
por exemplo, na hyperliquid eu só consigo voltar cerca de 10 mil registros de trades. para mim isso dura aproximadamente 3 meses e eu já não consigo voltar mais. se eu precisasse comprovar transações de períodos anteriores e não tivesse um banco de dados com todo o histórico, eu não conseguiria provar as operações que estou reportando.
não preciso voltar tão longe, porque

uma posição de arbitragem permanente em ações e nós optamos por negociar isso.