pedma

leva cerca de €3,6 mil por mês para administrar todo o meu negócio atualmente.
operando uma loja enxuta para fins de maximização de composição.
quase não tiro salário para mim, apenas reinvestindo tudo.
provavelmente aumentará com novos fornecedores de dados que estou planejando adicionar, mas se possível, esses se pagarão sozinhos.

outro bug que se infiltrou nas minhas posições hoje, que detectei pela primeira vez em 9 meses.
então, para cada grupo de carteiras (que chamo de portfólio), tenho um modelo alocado a ele.
cada modelo tem sua própria iteração, para que eu possa acompanhar as mudanças dentro desse modelo e tudo seja registrado.
em qualquer dia, as posições desejadas são registradas no meu banco de dados de acordo com seu portfólio, modelo, iteração, etc.
mas eu não fiz muita coisa de ligar/desligar modelos antigos dentro de um portfólio específico.
eu apenas desativava o portfólio e começava um novo.

trading diferentes CEXs e DEXs significa que cada um terá seus próprios mecanismos exclusivos de listagem de novos ativos.
Percebi que não quero adicionar esses ativos ao pool negociável às cegas, especialmente porque há alguns que misturam perpétuos de RWA com perpétuos de criptomoedas e isso pode ser uma bagunça, mas prefiro que eles sejam aprovados por mim manualmente.
mas, como é da minha natureza, estabeleci esse processo, e me esqueci dele.
Percebi que há um aumento bastante significativo no PnL se eu for mais proativo na adição de novas listagens.
então, adicionei essa janela qu

a diferença entre as curvas de patrimônio hipotéticas estendidas e hiperlíquidas (amarelo) e reais (verde) para um novo modelo que lancei no início de maio.
a diferença na estendida é causada por algumas coisas, mas também pelo aumento do deslizamento devido à menor liquidez em comparação com HL.
monitore a simulação versus o real.

adicionando 2 sinais fracos, mas não correlacionados, a um livro de momo. impacto significativo no geral. bem interessante porque quão insignificantes esses 2 sinais são em comparação com o restante do grupo, além de serem geralmente não correlacionados ao grupo.

Gostei de ler este livro. Demorei uma semana para lê-lo.
Você não aprenderá muito com ele, mas é inspirador ver os riscos que esse homem assumiu e o trabalho por trás de tudo o que ele conquistou.
O tipo de livro que faz você perceber que há níveis no jogo.
PS. Não me importo com sua política.

Tenho dificuldade em encontrar uma boa maneira de adicionar capital às estratégias.
Adicionei 13% a mais hoje, entrando em vigor amanhã.
Odeio fazer isso, pois quebra os recordes históricos e me sinto mais confortável adicionando por meio de deep dd's.
Acho que a questão seria se o crescimento do patrimônio é autocorrelacionado, então, como um portfólio de tendência, eu deveria estar adicionando à medida que sobe.
Mas o reverso é verdadeiro? Eu diminuiria o capital à medida que perde dinheiro? Honestamente, não sei, não faria isso, porém.
Estou mais inclinado a inverter isso. Adicion

Tornei a gestão diária de portfólio (rebalanceamento de posições, verificações, etc.) um processo de menos de 10 minutos, especificamente para não interferir nas férias.
Agora estou chegando mais perto de tornar a pesquisa um processo tranquilo como esse. Ainda há algumas coisas a eliminar, mas idealmente poder enviar novas ideias de qualquer lugar.

bom dia, de volta ao trabalho
tenho uma nova ideia na qual vou passar a próxima semana e, se necessário, além disso, trabalhando nela.
quando estava de férias, não consegui trabalhar muito na pesquisa, porque o processo atualmente é muito ineficiente de várias maneiras.
quero poder levar uma ideia a qualquer lugar, desenvolvê-la, e ela gerar os resultados no final para enviar para uma carteira de prova e, se passar, promovê-la para as carteiras principais.
imagine que eu traga várias ideias na minha fila de tarefas para qualquer lugar, e eu possa apenas trabalhar no código para constr