pedma

quando estou trabalhando em novas funcionalidades, às vezes crio diferentes variações do sinal em que estou trabalhando. mas testá-los em lote através de conjuntos de dados inteiros leva algum tempo, então acabei de construir esse pool de filas onde posso estar trabalhando em novas funcionalidades, enquanto os outros rodam em segundo plano, e então recebo um aviso quando eles terminam.
apenas uma maneira elegante de não ficar preso esperando pelos resultados. também receberei alertas quando estiver concluído, então se eu tiver um conjunto grande, posso sair da mesa e relaxar enquanto espero pe

opus 4.8 fazendo coisas idiotas.
Tentei fazer com que ele construísse um backtester do zero em uma única execução, e esse cara está fechando posições em uma vela anterior ao sinal.
Isso é uma coisa bem simples e ainda assim ele faz essa besteira.
Sim, continue programando sua infraestrutura de trading sem checar, cara...

leva cerca de €3,6 mil por mês para administrar todo o meu negócio atualmente.
operando uma loja enxuta para fins de maximização de composição.
quase não tiro salário para mim, apenas reinvestindo tudo.
provavelmente aumentará com novos fornecedores de dados que estou planejando adicionar, mas se possível, esses se pagarão sozinhos.

outro bug que se infiltrou nas minhas posições hoje, que detectei pela primeira vez em 9 meses.
então, para cada grupo de carteiras (que chamo de portfólio), tenho um modelo alocado a ele.
cada modelo tem sua própria iteração, para que eu possa acompanhar as mudanças dentro desse modelo e tudo seja registrado.
em qualquer dia, as posições desejadas são registradas no meu banco de dados de acordo com seu portfólio, modelo, iteração, etc.
mas eu não fiz muita coisa de ligar/desligar modelos antigos dentro de um portfólio específico.
eu apenas desativava o portfólio e começava um novo.

trading diferentes CEXs e DEXs significa que cada um terá seus próprios mecanismos exclusivos de listagem de novos ativos.
Percebi que não quero adicionar esses ativos ao pool negociável às cegas, especialmente porque há alguns que misturam perpétuos de RWA com perpétuos de criptomoedas e isso pode ser uma bagunça, mas prefiro que eles sejam aprovados por mim manualmente.
mas, como é da minha natureza, estabeleci esse processo, e me esqueci dele.
Percebi que há um aumento bastante significativo no PnL se eu for mais proativo na adição de novas listagens.
então, adicionei essa janela qu

a diferença entre as curvas de patrimônio hipotéticas estendidas e hiperlíquidas (amarelo) e reais (verde) para um novo modelo que lancei no início de maio.
a diferença na estendida é causada por algumas coisas, mas também pelo aumento do deslizamento devido à menor liquidez em comparação com HL.
monitore a simulação versus o real.

adicionando 2 sinais fracos, mas não correlacionados, a um livro de momo. impacto significativo no geral. bem interessante porque quão insignificantes esses 2 sinais são em comparação com o restante do grupo, além de serem geralmente não correlacionados ao grupo.