pedma

Assistindo a Odyssey hoje à meia-noite no IMAX. É um horário bem ruim, mas foi o único lugar disponível no IMAX esta semana que não era da última fila, olhando para a tela.
Como eu vou dormir todos os dias entre 9 e 10 da noite, isso deve ser divertido. Não seria a primeira vez que eu durmo durante um filme.

cerca de 42 problemas recorrentes que meu agente estava reportando todos os dias. isso gera milhares de linhas.
indo pela lista das ocorrências mais altas até as mais baixas, e eu já reduzi de quase 4 mil alertas por dia para 11.
ainda está no #15, mas vou limpar todos; é só ruído no back-end.

Acho que, para conseguir lidar bem com as oscilações do trading em tempo integral, as pessoas precisam olhar a razão entre o retorno médio mensal e o custo de vida.
a minha, agora, fica entre 5x e 10x. ou seja, para cada mês, em média, tenho conseguido gerar o equivalente a 5 a 10 meses de despesas.
óbvio que esses são números do passado, e são médias; alguns meses são de prejuízo, etc., e a ideia de que vou manter a vantagem é sempre especulativa.
há períodos em que essa média de 6 meses ficou negativa, mas acho que, com as mudanças que fiz desde aquele período, esses períodos devem ser mais

meu portfólio está ficando um pouco mais “verde” nos últimos dias.
o que é interessante é a disparidade entre o dimensionamento do notional líquido, que está em -82% na ponta vendida, e o dimensionamento líquido ajustado pela volatilidade, que está em 7,8% comprado.
isso significa que, embora meu portfólio esteja ligeiramente inclinado para estar líquido comprado, na base ajustada pela volatilidade, a volatilidade do ativo da ponta vendida é muito menor do que a volatilidade do ativo da ponta comprada, com isso ele fica com um peso notional muito maior.
o que poderia me prejudicar é se i

à medida que o ambiente regulatório se aperta na Europa, eu tenho sido mais cuidadoso salvando meus dados com mais regularidade, conciliando minhas operações e garantindo que tudo seja explicável em uma auditoria futura.
por exemplo, na hyperliquid eu só consigo voltar cerca de 10 mil registros de trades. para mim isso dura aproximadamente 3 meses e eu já não consigo voltar mais. se eu precisasse comprovar transações de períodos anteriores e não tivesse um banco de dados com todo o histórico, eu não conseguiria provar as operações que estou reportando.
não preciso voltar tão longe, porque

uma posição de arbitragem permanente em ações e nós optamos por negociar isso.

agora algumas estatísticas de rotatividade. acho que estou girando um pouco demais (283x anualizado), embora tenha feito algum trabalho para reduzir isso no passado.
usei as faixas de custo mais altas em cada exchange, embora nem todo volume seja de taker. o custo de slippage é real, com base em estatísticas ao vivo.
isso é algo que preciso analisar novamente. acho que posso melhorar meus sinais sem abrir mão de muita vantagem.

Estive em um período tão bom de ganhos ultimamente que parece que esqueci como é estar em um drawdown. agora que estou em um novamente, aqui estou eu de volta construindo painéis para monitorar o que está acontecendo.
aqui está o desempenho da carteira e o IC em todas as features em duas das minhas carteiras. definitivamente não é o melhor período para as features que estou rodando agora.
o primeiro é momentum puro. você pode ver como todos estão correlacionados.
Estou trabalhando em outro (segunda foto) que incluirá diferentes features e você pode ver que algumas já estão indo melhor que outr

quando estou trabalhando em novas funcionalidades, às vezes crio diferentes variações do sinal em que estou trabalhando. mas testá-los em lote através de conjuntos de dados inteiros leva algum tempo, então acabei de construir esse pool de filas onde posso estar trabalhando em novas funcionalidades, enquanto os outros rodam em segundo plano, e então recebo um aviso quando eles terminam.
apenas uma maneira elegante de não ficar preso esperando pelos resultados. também receberei alertas quando estiver concluído, então se eu tiver um conjunto grande, posso sair da mesa e relaxar enquanto espero pe