Com a crescente popularização da tecnologia de Blockchain, o ecossistema de troca de criptomoedas também está se expandindo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) se tornaram uma plataforma importante para a negociação de ativos digitais, devido à sua desintermediação e transparência. Com o amadurecimento do mercado, surgiram várias ferramentas de negociação automatizadas. Os robôs de MEV (valor máximo extraível) são programas automatizados usados para executar estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Eles extraem o valor máximo reorganizando, inserindo ou atrasando as transações na cadeia de blocos. Este artigo analisará em detalhes a definição, princípios, implementação, fatores decisivos e direções de otimização dos robôs de MEV.
Com o desenvolvimento da tecnologia e a demanda do mercado, os robôs de trading evoluíram para vários tipos para atender a diferentes ambientes e necessidades estratégicas. Aqui estão alguns tipos comuns de robôs de trading:
**0****1, **Robot de máquina de sanduíche
Este robô antecipa-se aos utilizadores ao ouvir as encomendas de grande valor na piscina de transações, submetendo as transações com taxas de gasolina mais altas antes de as encomendas serem oficialmente registadas na cadeia, a fim de concluir as transações antes dos utilizadores. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo (pré-execução e pós-execução) para manipular os preços e obter lucro.
**02、**Máquina robô tipo pinça de arbitragem
Este tipo de robô de braçadeira se concentra em lucrar com as diferenças de preços entre as DEX. Ele comprará ativos a baixo preço em uma exchange e os venderá a um preço mais alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Essa estratégia geralmente requer que o robô possa identificar rapidamente as mudanças de preço entre diferentes exchanges e executar as negociações rapidamente.
**03, ** lançamento de robô de token
Este robô concentra-se na flutuação de preços durante a emissão de novas moedas. No início da listagem de novas moedas na DEX, o preço geralmente é instável e volátil. O robô de pinça compra rapidamente a moeda quando ela acabou de ser listada e vende-a quando o preço sobe para obter a diferença de preço. Esse tipo de robô requer uma atenção especial às dinâmicas de lançamento de novos projetos e a capacidade de fazer pedidos rapidamente.
04, Robô de Arbitragem de Pool de Liquidez
O robô de arbitragem de pool de liquidez aproveita a transferência de ativos entre diferentes pools de liquidez para obter lucro. Ele procura diferenças de preço entre diferentes pools, realiza operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que o robô gerencie eficientemente a liquidez e responda rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.
05,Robô de arbitragem de empréstimo relâmpago
O robô de arbitragem de empréstimo relâmpago aproveita as características do empréstimo relâmpago para realizar transações. O empréstimo relâmpago permite que os usuários tomem emprestado uma grande quantidade de fundos em uma única transação, sem a necessidade de garantia. Os robôs podem usar esses fundos para manipular os preços do mercado em um curto período de tempo para realizar arbitragem. Por exemplo, usando empréstimos relâmpago para impulsionar os preços em uma piscina e depois lucrar em outra.
**06, ** Robô de arbitragem triangular
A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e obter lucro. Por exemplo, lucro pode ser obtido ao negociar A/B, B/C e depois C/A em um ciclo contínuo. Esse tipo de robô requer cálculos complexos e capacidade de execução de negociações rápidas.
Este artigo analisa principalmente a máquina de sanduíche robotizada com todos vocês.
Robô de Máquina de Sanduíche
O robô de apertar sanduíches é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para lucrar com o comércio antecipado em uma exchange descentralizada. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na cadeia, fazendo negócios antes ou depois de uma transação alvo, para lucrar com a diferença de preço. O núcleo do robô de apertar sanduíches está em agir com eficiência e velocidade para aproveitar as oportunidades de negociação.
Princípio da Máquina de Sanduíche de Braçadeira Dois-Tres
A operação lucrativa do robô de máquina de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:
Front Run: Before other users' buy orders are packed into a Bloco by miners, the robot buys the target token at a lower price. When the user's order is executed and pushes the price up, the robot quickly sells to make a profit from the price difference.
Post Run: Before other users sell the token, the robot sells at a higher price. When the user's sell order lowers the price, the robot repurchases at a lower price, thus achieving profits.
"Clamp", the so-called clamp trading user, earns the difference. The success of the clamp robot relies on the accurate grasp of the trading timing and the high priority of trade execution.
Three, Implementation Ideas
1、Ouvir as negociações em tempo real:
● Conecte-se aos nós da cadeia de blocos com WebSocket para ouvir transações a serem empacotadas em tempo real.
● Filtrar transações de destino, identificando transações relacionadas ao DEX alvo por meio da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.
2、Filtragem e Filtro
● Filtrar as negociações irrelevantes para a estratégia e as negociações do próprio endereço, a fim de evitar um ciclo de negociações auto-induzido.
3、Ajuste dinâmico do preço do gás
● Definir manualmente um preço mais alto de Gas para que os mineiros processem as transações dos robôs primeiro e as executem antes dos usuários comuns.
4、Decodificar dados de negociação
● Usar a interface do contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar os dados da transação e determinar os tokens e montantes envolvidos na transação.
● Com base nas informações de decodificação, selecione o método de chamada de contrato adequado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.
Quatro, Lógica de Código
Selecionou o serviço de nó fornecido pela ZAN através de wss. Se não souber como criar, pode encontrar um tutorial completo neste documento (usando ethers.js para implementá-lo).
1、Criar um serviço de escuta ws
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}`
const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL);
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
4, método de decodificação de transações, chamando a função
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, Fatores Determinantes
A eficácia e o sucesso do robô de garra estão intimamente relacionados a vários fatores:
1, velocidade de transação:
A latência de rede e a velocidade de resposta do nó afetarão diretamente o tempo de resposta do robô. O uso de serviços de nó de alto desempenho (como ZAN, Infura, Alchemy) pode reduzir a latência, e a ZAN também oferece suporte a nós independentes.
2, Taxa de gás:
Ao priorizar transações, as taxas de gás são um fator importante a ser considerado. Taxas de gás muito altas podem consumir os lucros, então é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.
3、liquidez de mercado：
Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes negociações sem afetar significativamente o preço de mercado. A falta de liquidez pode resultar em aumento do deslizamento ou falha na negociação.
4、Segurança do Contrato:
A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco das operações estratégicas. Os robôs devem ter a capacidade básica de verificar o código do contrato para evitar que as negociações sejam exploradas por contratos maliciosos, podendo utilizar a capacidade de auditoria de contratos ZAN para realizar uma verificação de riscos no contrato-alvo().
Ambiente competitivo:
Pode haver vários robôs de trading competindo por oportunidades lucrativas no mercado. Em situações de competição acirrada, a taxa de sucesso e o lucro das negociações podem ser afetados.
Conclusão
O robô MEV oferece uma solução eficiente para arbitragem descentralizada em exchanges. Com análise em tempo real e execução rápida, ele é capaz de obter vantagem no mercado. No entanto, os robôs também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores precisam considerar a implementação tecnológica, controle de risco e estratégias de mercado de forma abrangente para se manterem competitivos no mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, os robôs têm o potencial de desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.
Este artigo foi escrito por KenLee da equipe ZAN (conta X @zan_team). O conteúdo do artigo destina-se apenas a partilhar conhecimentos técnicos e não constitui qualquer tipo de conselho de investimento.
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Série Web3Novato: Compreendendo os robôs MEV em cinco minutos, você também pode escrever
Com a crescente popularização da tecnologia de Blockchain, o ecossistema de troca de criptomoedas também está se expandindo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) se tornaram uma plataforma importante para a negociação de ativos digitais, devido à sua desintermediação e transparência. Com o amadurecimento do mercado, surgiram várias ferramentas de negociação automatizadas. Os robôs de MEV (valor máximo extraível) são programas automatizados usados para executar estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Eles extraem o valor máximo reorganizando, inserindo ou atrasando as transações na cadeia de blocos. Este artigo analisará em detalhes a definição, princípios, implementação, fatores decisivos e direções de otimização dos robôs de MEV.
Com o desenvolvimento da tecnologia e a demanda do mercado, os robôs de trading evoluíram para vários tipos para atender a diferentes ambientes e necessidades estratégicas. Aqui estão alguns tipos comuns de robôs de trading:
**0****1, **Robot de máquina de sanduíche
Este robô antecipa-se aos utilizadores ao ouvir as encomendas de grande valor na piscina de transações, submetendo as transações com taxas de gasolina mais altas antes de as encomendas serem oficialmente registadas na cadeia, a fim de concluir as transações antes dos utilizadores. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo (pré-execução e pós-execução) para manipular os preços e obter lucro.
**02、**Máquina robô tipo pinça de arbitragem
Este tipo de robô de braçadeira se concentra em lucrar com as diferenças de preços entre as DEX. Ele comprará ativos a baixo preço em uma exchange e os venderá a um preço mais alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Essa estratégia geralmente requer que o robô possa identificar rapidamente as mudanças de preço entre diferentes exchanges e executar as negociações rapidamente.
**03, ** lançamento de robô de token
Este robô concentra-se na flutuação de preços durante a emissão de novas moedas. No início da listagem de novas moedas na DEX, o preço geralmente é instável e volátil. O robô de pinça compra rapidamente a moeda quando ela acabou de ser listada e vende-a quando o preço sobe para obter a diferença de preço. Esse tipo de robô requer uma atenção especial às dinâmicas de lançamento de novos projetos e a capacidade de fazer pedidos rapidamente.
04, Robô de Arbitragem de Pool de Liquidez
O robô de arbitragem de pool de liquidez aproveita a transferência de ativos entre diferentes pools de liquidez para obter lucro. Ele procura diferenças de preço entre diferentes pools, realiza operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que o robô gerencie eficientemente a liquidez e responda rapidamente às mudanças de preço dentro dos pools.
05, Robô de arbitragem de empréstimo relâmpago
O robô de arbitragem de empréstimo relâmpago aproveita as características do empréstimo relâmpago para realizar transações. O empréstimo relâmpago permite que os usuários tomem emprestado uma grande quantidade de fundos em uma única transação, sem a necessidade de garantia. Os robôs podem usar esses fundos para manipular os preços do mercado em um curto período de tempo para realizar arbitragem. Por exemplo, usando empréstimos relâmpago para impulsionar os preços em uma piscina e depois lucrar em outra.
**06, ** Robô de arbitragem triangular
A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e obter lucro. Por exemplo, lucro pode ser obtido ao negociar A/B, B/C e depois C/A em um ciclo contínuo. Esse tipo de robô requer cálculos complexos e capacidade de execução de negociações rápidas.
Este artigo analisa principalmente a máquina de sanduíche robotizada com todos vocês.
Robô de Máquina de Sanduíche
O robô de apertar sanduíches é uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para lucrar com o comércio antecipado em uma exchange descentralizada. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na cadeia, fazendo negócios antes ou depois de uma transação alvo, para lucrar com a diferença de preço. O núcleo do robô de apertar sanduíches está em agir com eficiência e velocidade para aproveitar as oportunidades de negociação.
Princípio da Máquina de Sanduíche de Braçadeira Dois-Tres
A operação lucrativa do robô de máquina de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:
Front Run: Before other users' buy orders are packed into a Bloco by miners, the robot buys the target token at a lower price. When the user's order is executed and pushes the price up, the robot quickly sells to make a profit from the price difference.
Post Run: Before other users sell the token, the robot sells at a higher price. When the user's sell order lowers the price, the robot repurchases at a lower price, thus achieving profits.
"Clamp", the so-called clamp trading user, earns the difference. The success of the clamp robot relies on the accurate grasp of the trading timing and the high priority of trade execution.
Three, Implementation Ideas
1、Ouvir as negociações em tempo real:
● Conecte-se aos nós da cadeia de blocos com WebSocket para ouvir transações a serem empacotadas em tempo real.
● Filtrar transações de destino, identificando transações relacionadas ao DEX alvo por meio da comparação dos campos
transaction.tooutransaction.from.2、Filtragem e Filtro
● Filtrar as negociações irrelevantes para a estratégia e as negociações do próprio endereço, a fim de evitar um ciclo de negociações auto-induzido.
3、Ajuste dinâmico do preço do gás
● Definir manualmente um preço mais alto de Gas para que os mineiros processem as transações dos robôs primeiro e as executem antes dos usuários comuns.
4、Decodificar dados de negociação
● Usar a interface do contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar os dados da transação e determinar os tokens e montantes envolvidos na transação.
● Com base nas informações de decodificação, selecione o método de chamada de contrato adequado, como
swapExactETHForTokensouswapTokensForExactTokens.Quatro, Lógica de Código
Selecionou o serviço de nó fornecido pela ZAN através de wss. Se não souber como criar, pode encontrar um tutorial completo neste documento (usando ethers.js para implementá-lo).
1、Criar um serviço de escuta ws
2、Filtrar essas trocas
4, método de decodificação de transações, chamando a função
Cinco, Fatores Determinantes
A eficácia e o sucesso do robô de garra estão intimamente relacionados a vários fatores:
1, velocidade de transação:
2, Taxa de gás:
3、liquidez de mercado：
4、Segurança do Contrato:
Conclusão
O robô MEV oferece uma solução eficiente para arbitragem descentralizada em exchanges. Com análise em tempo real e execução rápida, ele é capaz de obter vantagem no mercado. No entanto, os robôs também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores precisam considerar a implementação tecnológica, controle de risco e estratégias de mercado de forma abrangente para se manterem competitivos no mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, os robôs têm o potencial de desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.
Este artigo foi escrito por KenLee da equipe ZAN (conta X @zan_team). O conteúdo do artigo destina-se apenas a partilhar conhecimentos técnicos e não constitui qualquer tipo de conselho de investimento.