As ações de alta demanda de IA, como as da Nvidia, estão mais voláteis, com a volatilidade relativa equivalente a 4 vezes a do índice S&P 500

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Notícia da Mars Finance: em 19 de julho, o The Kobeissi Letter publicou que a volatilidade de três semanas das ações de “momentum” dos mercados dos EUA em relação ao índice S&P 500 subiu para 4 vezes, atingindo uma máxima histórica. Essa proporção cresceu mais de 4 vezes nas últimas semanas. Esse grupo de ações de momentum inclui ações de tecnologia de alto crescimento no centro da febre de IA, como Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum e CoreWeave. Para comparação, durante a quebra do mercado no período da pandemia de 2020, essa proporção chegou a cerca de 2 vezes, e durante o estouro da bolha das empresas de internet, chegou a cerca de 1,8 vez. O nível atual já supera claramente os períodos mencionados. Ao mesmo tempo, o índice de ações de momentum dos EUA caiu 24% acumulados desde julho, ou registrou a maior queda mensal desde a crise financeira de 2008. As ações que tiveram o melhor desempenho no passado estão perdendo rapidamente o favor do mercado.
NVDA-2,32%
SMCI-2,08%
PLTR-1,61%
CRWV0,41%
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