meu portfólio está ficando um pouco mais “verde” nos últimos dias.

o que é interessante é a disparidade entre o dimensionamento do notional líquido, que está em -82% na ponta vendida, e o dimensionamento líquido ajustado pela volatilidade, que está em 7,8% comprado.
isso significa que, embora meu portfólio esteja ligeiramente inclinado para estar líquido comprado, na base ajustada pela volatilidade, a volatilidade do ativo da ponta vendida é muito menor do que a volatilidade do ativo da ponta comprada, com isso ele fica com um peso notional muito maior.
o que poderia me prejudicar é se isso invertesse e uma boa parte desse lixo que eu estou vendido começasse a ganhar atenção, e tudo começasse a disparar junto; eu estaria sujeito a alguns dias bem desagradáveis, e as posições compradas que eu tenho hoje não compensariam.
mas acho que esse é o problema de uma estimativa “tosca” da volatilidade futura; eu acabei de surfar as ondas.