$BTC Análise de pressão na semana de liquidação | 4 de junho


BTC spot 64.180 em linha de resistência, queda de 3,55% em 24h. Mínimo intradiário 63.966 / Máximo 67.400, amplitude de 5,3%. Funding perpétuo negativo de 0,00067%, sentimento de venda a descoberto predominante.
Sexta-feira (5/6) contratos semanais BTC-5JUN26
• OI 29.700 contratos, referência de liquidação em 67.100
• Índice atual 64.228, desconto de 4,3%
• Contratos com vencimento hoje com pouca negociação, foco na velocidade de rolagem
Book de ordens: bid 64.177,5×1660 vs ask 64.182,5×500, spread de apenas 5 dólares. Ordens de compra concentradas entre 63k-64k, pressão de venda entre 64,18-64,24.
Estrutura de IV:
• ATM da semana atual 59-63% (apenas 40% para vencimentos distantes)
• Puts de vencimento final com aumento explosivo: IV de 70.21% para 70.000-P, demanda de hedge extremamente forte
Julgamento principal:
1. Queda abaixo de 64k sem recuperação, taxas negativas perpétuas + IV alto indicam forte pressão de venda
2. Risco elevado de venda de gamma na semana de liquidação, puts de vencimento final desfavoráveis para o vendedor
3. Desconto já precifica pessimismo, se estabilizar em 64k, IV de calls semana pode recuar
Estratégias de referência:
• Mais otimista: após confirmação de 65k, vender spread de calls 66/68k (aproveitar recuo de IV)
• Mais pessimista: puts já caras, sugerido Bear Put Spread para controlar custos
• Neutro: direção indefinida, posição leve para observar ou manter em aberto até a liquidação
Semana de liquidação + tendência de queda, exposição a gamma/vega grande, sem sinais claros, evite operações forçadas. Risco em primeiro lugar!
BTC-2,24%
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yuyu918
· 58m atrás
Entre logo!🚗
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IfYou'reNotMakingMoney,Change
· 2h atrás
Realmente
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