Recentemente, tenho visto muitas pessoas falando sobre “modularização”, e na verdade, o que o usuário final realmente percebe são duas coisas: uma é que a confirmação do ponto para chegar na conta é mais rápida e estável, sem ficar travado na “ponte”; a outra é que as taxas parecem mais como uma promoção relâmpago, realmente baixas quando estão no menor, e mesmo quando estão altas, não precisam ser muito exorbitantes. Quanto à separação entre camada de execução/camada de dados, eu, que adoro ficar de olho na latência de blocos, fico animado, mas as pessoas comuns só se importam com “não me faça tentar três vezes, não me faça pagar mais um café com leite”.

Além disso, agora também relacionam o fluxo de fundos de ETF, o apetite ao risco do mercado de ações dos EUA e as oscilações das moedas… Eu fico um pouco desconfiado ao ver isso: congestionamento na cadeia e ressonância emocional muitas vezes são mais diretos do que narrativas macroeconômicas. De qualquer forma, eu fico de olho naqueles períodos em que tudo de repente fica mais suave ou mais travado, provavelmente alguém está ajustando os módulos por trás, quem entende, entende.