Recentemente, ao verificar os dados na cadeia, sempre sinto que há uma “travada”, especialmente ao olhar para o piso e a parede de ordens pendentes de alguma plataforma, mesmo tendo acabado de escanear, no próximo segundo parece que voltamos ao passado. Para ser claro, muitos dados não são “lentos” por causa da própria cadeia, mas sim por causa da camada que você vê: o indexador precisa primeiro pegar os blocos e organizá-los, o Subgraph também precisa executar o mapeamento, e quando há reorganizações ou alguém faz muitas transações de uma só vez, ele pode atrasar de alguns segundos a vários minutos. Além disso, com a limitação de RPC, quando os nós gratuitos ficam sobrecarregados, as solicitações caem ou ficam na fila, parecendo que o mercado está “instantâneo”. Por isso, agora ao analisar a estrutura de posições, costumo consultar duas fontes diferentes, e se for realmente agir, também espero um pouco até os dados se estabilizarem… A propósito, quero reclamar que lá fora estão tentando explicar as oscilações de preço vinculando o fluxo de fundos de ETFs e o apetite ao risco do mercado de ações dos EUA, mas ao observar essa latência na cadeia, consigo entender melhor o quão falsa é a ideia de “sincronismo” que eles imaginam.