Recentemente, muitas pessoas têm discutido como evitar decisões emocionais nas negociações, na verdade algo trading (negociação algorítmica) é uma solução muito boa. Em vez de confiar na força de vontade para resistir ao FOMO e à ganância, é melhor deixar a máquina ajudar a tomar decisões.

Simplificando, algo trading é usar um programa de computador para executar automaticamente ordens de compra e venda. Você precisa primeiro definir um conjunto de regras de negociação — por exemplo, comprar quando o preço cair 5%, vender quando subir 5% — e então programar essas regras em um algoritmo, fazendo com que ele monitore o mercado 24 horas por dia, e execute ordens automaticamente assim que as condições forem atendidas. Os benefícios de fazer isso são evidentes: velocidade de negociação de até milissegundos, totalmente livre de influência emocional, e evita decisões impulsivas e tolas.

No entanto, a operação prática de algo trading não é tão simples. Primeiro, você deve determinar uma estratégia de negociação, que pode ser baseada em tendências de preço, padrões técnicos ou outros fatores. Depois, é preciso transformar essa estratégia em código — Python é a escolha de muitos, pois possui bibliotecas poderosas para processamento de dados. Após escrever o código, é necessário fazer backtesting com dados históricos para verificar como essa estratégia teria se comportado no passado. Só se os resultados do backtest forem bons, você deve conectá-la à API de uma plataforma de negociação real, para que o algoritmo comece a negociar de fato.

Existem algumas estratégias comuns de algo trading no mercado. VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) divide grandes ordens em partes menores, executando-as de acordo com o volume de mercado, com o objetivo de se aproximar ao máximo do preço médio ponderado. TWAP (Preço Médio Ponderado por Tempo) é semelhante, mas distribui as ordens de forma uniforme ao longo do tempo, não pelo volume de negociação. Outra estratégia é POV (Percentual de Volume), que executa uma quantidade de negociação equivalente a uma porcentagem do volume total de mercado. Essas estratégias visam minimizar o impacto no mercado ao executar ordens grandes.

As vantagens do algo trading realmente são muitas. Em termos de eficiência, o algoritmo consegue captar pequenas oscilações de preço em poucos milissegundos. Em termos de estado emocional, como é uma máquina executando, evita completamente a ganância e o medo humanos. Mas também há problemas: desenvolver e manter algoritmos exige conhecimentos de programação e finanças, o que pode ser uma barreira para muitos traders. Além disso, o sistema em si pode apresentar problemas — bugs de software, interrupções na rede, falhas de hardware — que podem levar a perdas graves.

Portanto, algo trading não é uma cura milagrosa, é uma ferramenta. Usada corretamente, pode aumentar a eficiência e a disciplina; usada de forma inadequada, pode te prejudicar bastante. Se você se interessa por esse assunto, recomenda-se começar com estratégias simples, fazer backtests completos e testar com pequenas quantidades antes de operar com dinheiro real.