$BTC ストップ幅を広げると、結果は良く見え、優位性は消えた
ストップ幅は通常、好みの問題として議論される。精密さを好む人はタイトなストップ、余裕を好む人は広いストップ、その中間には数字で擁護できる人が誰もいない妥協点がある。
これは好みの問題ではない。ストップ幅は同時に2つのことを決め、それらは反対方向に動く。
1つ目に決まるのは、あなたの支払額だ
ポジションサイズがリスクから決まるなら、そしてそうあるべきだが、サイズはリスク予算をストップ距離で割ったものになる。ストップを半分にするとポジションは2倍になる。ポジションを2倍にすると、それに対して支払うすべての手数料も2倍になる。
取ったリスクに対する割合として書けば、手数料は単純に往復コストをストップ距離で割ったものになる。
このサンプルでは、ストップをATRで測定し、35件の実際の約定から読み取った往復コストは0.0967%だった。
0.5 ATRのストップでは手数料が0.070 R、1 ATRでは0.035 R、2 ATRでは0.018 R、3 ATRでは0.012 Rかかる
ストップを広げても、トレード自体が改善したわけではない。請求額が減った、それだけだ。
そこで、コントロールを用いてスイープした
73銘柄にわたる、記録された5,990件の4時間足セットアップ。各セットアップを12本のバー、つまり48時間先までフォワー