中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)

前述の量化戦略に関する概念について多く語りましたが、量化について正確な理解を持つことは依然として難しいです。実践は真理を検証する唯一の基準です。私は皆さんを手取り足取りで戦略を分析することで、科学的かつ厳密な量化戦略の開発に対する明確な認識を持っていただきたいと思います。

次に、私は幼稚園のレベルで、市場メイキング戦略の核心原理を説明します。不明な用語を心配する必要はありません。

假设现在市场行情是苹果售价10元一个，我现在有1000元：

💵 $1,000 🍎 $10/個

最初に、私は500元を取り出し、10個のリンゴを購入し、残り500元：

💵 50個で500 🍎ドル

私たちはまず、簡単なグリッドを作成します。
リンゴの価格が1元上がるごとに、私たちは1つのリンゴの売り注文を出します。
リンゴが1元値下がりするたびに、私たちは1つの注文を出して1つの評価を行います。
価格が私たちの予想通りの場合、価格を11元に引き上げてリンゴを1つ売ります。
価格が再び10元に下落したため、私たちは再びリンゴを買い戻します。

この時点で、私たちは501元と50個のリンゴを持っており、総資産価値は1001元になりましたので、1元の利益を上げました。

💵 50個で501 🍎ドル

前述は非常に簡単なグリッド戦略の考え方です。現在、グリッド戦略は主要な取引所でも非常に一般的ですので、皆さんもぜひ試してみてください。

当然，グリッド戦略だけで利益を上げることができるなら、量子化プログラムを開発する必要はありません。だれもがお金を稼げるようになります。

网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。

前面的案例中，例如：
りんごは10元から5元に下落しました。私たちは9、8、7、6、5元の価格でそれぞれりんごを購入し、合計5つのりんごを買いました。

此时我们有55个苹果，但此时55个苹果的价值是：55个*5元/个=275元。加上我们的现金465元，我们资产价值仅剩740元！

💵 465 🍎ドル 55

相対的に初期の総資産1000元に比べ、損失は：(740-1000)÷1000*100%=-26%です！

并且如果价格持续下降，网格策略基本没办法实现盈利。