中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)

前面、量化戦略について多くの概念を説明しましたが、まだ量化について正確な理解を持つのは難しいです。実践こそ真理を検証する唯一の基準です。私が一緒に戦略を分析してみなさんに手取り足取り教えることで、科学的かつ厳格な量化戦略の開発について明確な理解が得られるでしょう。

次に、私は幼稚園児が理解できるレベルで、市場メイキング戦略の核心原理を説明します。どんな専門用語も心配する必要はありません。

現在の市場価格がリンゴ1個10元であると仮定し、私は現在1000元持っています。

💵 $1,000 🍎 $10/個

最初に、私は500元を出し、10個のりんごを購入し、残り500元：

💵 50個で500 🍎ドル

私たちは最初に簡単なグリッドを作ります。
リンゴの価格が1元上がるごとに、私たちはリンゴ1つを売る注文を出します。
リンゴの価格が1元下がるたびに、私たちは1つの注文を購入し、1つの評価を行います。
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果。
价格再回落到10元，我们重新买回苹果。 -> 価格が再び10元に下がったので、私たちは再びリンゴを購入します。

在这一点上，我们有501元和50个苹果，总资产价值1001元，因此我们实现了1元的利润。

💵 50個で501 🍎ドル

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大取引所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

当然，もし単にグリッド戦略だけで利益を上げることができるなら、量化プログラムの開発は必要ありませんし、誰もが利益を得ることができます。

网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。

例えば、先ほどの例に戻ると、
苹果从10元下落到5元，我们在9、8、7、6、5元的价位分别购入苹果，总计5个苹果

この時点では、55個のりんごを持っていますが、その価値は55個×5元/個=275元です。キャッシュの465元を加えると、資産価値はわずか740元となります！

💵 465 🍎ドル 55

相比初始的1000元的总资产，我们亏损了：(740-1000)÷1000*100%=-26%！

而且如果价格持续下降，网格策略基本没办法实现盈利。