pedma

Bulan yang berat, teman-teman
Seharusnya aku pergi buat menyelesaikannya
Masalahnya aku nggak punya perahu
Dan aku juga nggak benar-benar memancing
Tapi kedengarannya keren

hei semuanya, aku butuh bantuan kalian
aku tahu ini sangat kecil kemungkinan, tapi ada anggota keluargaku yang BMW M5-nya dicuri dari garasinya di Jerman 2 hari yang lalu
kalau kalian punya informasi, atau mengenal seseorang yang mungkin tahu, aku bersedia membayar imbalan penemu yang besar jika itu mengarah ke penemuan
terima kasih

Membeli game non-multiplayer pertama dalam banyak tahun, memainkannya kemarin dan cukup keren. Aku lagi berusaha memainkan game-game klasik yang dulu belum sempat aku mainkan. Yang ini direkomendasikan. Mungkin butuh sedikit waktu buat menyelesaikannya, tapi kalau kamu punya rekomendasi berikutnya, kabarin ya.

sekarang saya menjalankan analisis yang sama pada bar 5 menit dan terlihat bahwa prakiraan tersebut cukup berkorelasi dengan volatilitas realisasi 5 menit berikutnya
hal yang menarik adalah rata-rata volatilitas realisasi selalu lebih rendah daripada rata-rata prakiraan berdasarkan pengelompokan desil, yang tidak terjadi pada prakiraan harian
ada yang perlu dipikirkan untuk waktu lain mungkin
sekarang, apa jendela terbaik untuk digunakan guna memprakirakan volatilitas intraday?

Saya tidak suka gagasan hanya menggunakan satu jendela, tetapi saya juga tidak ingin membuatnya terlalu lambat. Idemnya adalah bereaksi cepat terhadap lonjakan dalam volatilitas (vol).
Jadi, mari tambahkan beberapa panjang lagi ke metrik rolling annualized vol seperti 20, 60, 120, 200.
Ini dia, saya kira-kira “finger in the air” kuanting, dan hasilnya terlihat bagus.
Saya pikir menambahkan gabungan beberapa jendela akan membuat estimasinya lebih tidak berisik.
Tapi kita bisa cepat melihat bahwa akurasi peramalan turun saat kita menambah panjang rolling window, dan itu masuk akal.
Saya mungkin

untuk para kutu buku yang suka kuantitatif, ada paper menarik tentang topik realized volatility, dan mereka membahas peramalan jangka pendek dan semacamnya

ketika AI pertama kali mulai terlihat cukup bagus, orang-orang khawatir soal perannya dalam trading, edge finding, dll
sudah hampir bulan Juli, saya sudah membangun infrastrukur saya sejak Oktober tahun lalu, memaksimalkan semua model-model yang lebih baru, dan saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan agar ini siap produksi secara profesional
hampir setiap hari saya menemukan sesuatu untuk dikerjakan. saya punya pipeline ide dan tugas yang bertambah tiap minggu lebih cepat daripada waktu yang saya punya untuk menanganinya
saya tidak akan mengklasifikasikan diri saya sebagai ahli tradin

saya akhirnya memahami secara praktis masalah dari terlalu banyak teori dan terlalu sedikit melakukan
ketika saya mulai membangun infrastruktur trading baru ini, saya memulainya dengan fokus pada hal paling dasar yang bisa saya masukkan ke produksi secepat mungkin
di awal itu masih model directional long/short yang sederhana, sekarang ini sudah jadi sesuatu yang lain
tapi baru sekarang saya bekerja mundur, ke masalah-masalah yang banyak trader calon (banyak yang ada di forum quant) coba perbaiki sejak awal
misalnya minggu ini fokus saya adalah mengurangi churn/turnover
kemungkinan besar itu se

ini adalah slippage di 3 bursa yang paling sering saya trade sekarang: hyperliquid, extended, dan .
median hyperliquid dan extended sangat berdekatan.
mungkin terdengar bodoh, tapi saya pikir ini karena extended hanya menerima order bertipe “limit”. namun hyperliquid juga punya mekanisme yang sama di market_open, yang SDK mengubahnya menjadi limit IOC dengan buffer slippage 5% (saya seharusnya tahu ini, tapi jujur saya tidak).
totalnya benar-benar buruk.
yang menarik adalah saya melakukan trade dengan ukuran yang relatif mirip di extended seperti yang saya lakukan di hyperliquid, jadi ini buka

pekerjaan untuk minggu ini adalah mengurangi pergantian (turnover).
ada 2 tuas yang bisa saya coba untuk meratakannya.
a) sinyal aktual
b) perkiraan volatilitas
saya mulai dari sinyal karena seperti yang kita lihat, sinyal ini cukup berombak bahkan pada level portofolio. saya sudah pernah melakukan beberapa pekerjaan untuk meratakannya di masa lalu, tapi jujur saja, saya belum meninjau ini dengan detail yang seharusnya.
sinyal masih cukup berombak, dan saya yakin saya bisa membuatnya sedikit lebih baik tanpa mengorbankan terlalu banyak dari yang disediakan sinyal.
estimasi volatili