StatArb

Pengujian unit adalah pengakuan bahwa kode Anda mungkin memiliki kesalahan. Pengembang HFT manual yang sebenarnya tidak menggunakannya

ChatGPT telah memungkinkan orang yang seharusnya tidak mampu untuk menghasilkan grafik yang menarik dan ini telah merevolusi ruang slop kuantitatif

Saya telah melihat beberapa komentar tentang orderbook vs RFQ. Beberapa pemikiran saya sebagai seseorang yang telah mengutip keduanya:
1. RFQ secara inheren hanya mengambil dan karena itu Anda mencapai batas dengan biaya dan tidak pernah dapat mencapai eksekusi biaya sangat rendah yang dibutuhkan untuk strategi dengan perputaran tinggi melalui mengubahnya menjadi posisi.
2. Orderbook umumnya akan memiliki biaya yang lebih baik untuk apa pun yang tidak secara eksplisit berukuran sangat besar
3. RFQ dapat mengungguli dalam situasi di mana risiko bersih dari posisi jauh berbeda dari risiko bruto.

Bagi mereka yang tidak mahir dalam pemrograman dan ingin mencoba strategi kuantitatif, saya pikir: adalah produk yang hebat untuk meneliti dan menerapkan strategi. Masih tahap awal tetapi sangat keren! Layak dicoba :)
[Ini adalah dukungan asli, saya tidak memiliki kepentingan finansial di sini]

Saya pernah bertemu Stoikov melalui panggilan dan mengira dia benar-benar bodoh.
Jangan terlalu percaya pada akademisi.

Artikel terbaru di blog (gratis untuk semua pembaca): Industri
Bagaimana meja, dana, dan pod disusun, rentang kompensasi khas, atribusi biaya, dan pilihan cerdas yang harus dibuat sebagai manajer.

Potongan Pengetahuan
Apa itu faktor?
Saya merasa saya tidak pernah benar-benar memahami ide ini sampai saya mulai memperdagangkannya secara sangat aktif.
Faktor bukanlah sesuatu yang istimewa, mereka hanyalah alpha penting - TIDAK ADA LAGI.
Anda menggunakan faktor untuk mengatakan:
Hei, alpha ini menjelaskan sebagian besar varians dan saya tidak ingin menemukannya lagi. Dalam kripto, itu mungkin faktor momentum sehingga untuk menghindari menemukan 20 versi dari efek yang sama, kita menggunakan regresi xs untuk menghapus fitur momentum dari pengembalian dan kemudian dapat menguji terh

Dampak:
Pembalikan 1 jam (crypto)
Momentum 5-21 hari (crypto)
Efek penurunan (crypto)
Premium anti-kapital kecil (crypto)
Pembalikan 1-7 hari (equities)
Karakteristik perilaku jangka panjang (ts argmax) (siapa yang mengalami lonjakan volume terbesar dalam 3 tahun terakhir) (equities)
Momentum (9-18 bulan) (equities)
Banyak efek yang sama, dengan kerangka waktu yang berbeda

Alpha kripto cenderung bekerja di ekuitas, tetapi saya mendapati alpha ekuitas tidak bekerja di kripto.
** secara khusus price/volume alphas, dataset alt tidak sebanding **

Menelusuri materi pelatihan WQ secara online untuk transformasi baru dan menemukan permata ini dari jaringan penipuan yang menyalin dan menempelkan alpha di antara mereka sebagai konsultan WQ

Sejak kode Claude dirilis, muncul sekelompok orang yang tertarik pada trading algoritma yang sebelumnya tidak memiliki IQ untuk membuat algoritma trading yang berfungsi, tetapi sekarang berpura-pura seperti mereka adalah RenTech. Saya mendengar satu orang mengatakan bahwa dia “berbicara dengan Quantum di Jump” dan melihat saus rahasia