Hal Terunik tentang Platform Kami Bukanlah Sinyal. Itu Statistik

⠀
Kebanyakan trader melihat dua angka: Total P&L dan tingkat kemenangan. "Berapa banyak saya mendapatkan, dan seberapa sering saya benar?" Itu cukup untuk memahami apakah Anda sedang untung. Tapi tidak cukup untuk memahami apakah itu akan bertahan.
⠀
Dalam modul Statistik kami, metriknya berasal dari liga yang berbeda. Jenis metrik yang digunakan oleh tim kuantitatif, hedge fund, dan manajer profesional. Di platform ritel, biasanya mereka sama sekali tidak tersedia.
⠀
Mari tunjukkan yang terkuat.
⠀
Persentase Kelly %
⠀
Kriteria Kelly. Rumus ini menjawab satu pertanyaan sangat spesifik: berapa persen dari deposit Anda harus dipertaruhkan pada satu perdagangan untuk memaksimalkan pertumbuhan modal jangka panjang, berdasarkan keunggulan historis nyata Anda?
⠀
Kelly positif berarti strategi memiliki keunggulan statistik. Nol atau negatif berarti matematikanya mengatakan, "jangan berdagang ini." Trader berpengalaman biasanya menggunakan setengah Kelly untuk mengurangi volatilitas. Anda tidak akan melihat ini di sebagian besar platform ritel. Di platform kami, ini ada di panel utama.
⠀
R²
⠀
Koefisien determinasi yang diterapkan pada kurva ekuitas. Secara sederhana, ini menunjukkan seberapa halus kurva keuntungan Anda, atau apakah itu hanya noise acak.
⠀
Di atas 0,7 - hasil bersifat sistematis
0,3-0,7 - ada tren, tetapi dengan banyak turbulensi
Di bawah 0,3 - hasilnya adalah noise, tanpa pengulangan
Ini adalah salah satu indikator utama yang digunakan tim kuantitatif untuk membedakan strategi yang bekerja dari keberuntungan semata. Anda bisa mendapatkan +30% dalam setahun dan R² 0,2, yang berarti Anda mendapatkan hasilnya, tetapi tidak dapat direproduksi.
PCI HHI
⠀
Indeks Herfindahl-Hirschman. Rumus yang sama digunakan oleh regulator antitrust untuk mengukur konsentrasi pasar. Kami menerapkannya pada perdagangan yang menguntungkan Anda.
⠀
Pertanyaan yang dijawab adalah ini: berapa banyak perdagangan yang benar-benar mempengaruhi keuntungan Anda? Bukan berapa banyak perdagangan menang yang Anda miliki secara total, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar membawa hasil.
⠀
Jika Anda memiliki 100 perdagangan yang menguntungkan, tetapi hanya 8 di antaranya yang “efektif,” strategi bergantung pada beberapa keberuntungan. Hilangkan 5 teratas, dan hasilnya nol. Itu adalah lotere, bukan sistem.
⠀
Profesional tahu ini tentang diri mereka sendiri. Kebanyakan trader ritel tidak, karena mereka tidak punya tempat untuk melihatnya.
⠀
ECR
⠀
Indeks gabungan: efisiensi modal, konsistensi hasil, dan pengendalian risiko. Satu angka untuk pemeriksaan mingguan. Jika meningkat, strategi membaik. Jika menurun, ada yang rusak dan perlu diselidiki.
⠀
Mengapa Semua Ini Penting
⠀
Mengetahui bahwa Anda sedang untung adalah tingkat dasar. Mengetahui mengapa Anda untung, apakah itu dapat diulang, dan apa yang akan rusak terlebih dahulu adalah tingkat profesional.
⠀
Platform ritel menunjukkan tingkat kemenangan karena itu sederhana dan tidak menakut-nakuti siapa pun. Kami menunjukkan Kelly, R², dan HHI karena tanpa mereka, Anda tidak mengelola modal. Anda hanya berharap.
⠀
Panduan lengkap tentang metrik, lengkap dengan tangkapan layar dan interpretasi: