Pengalaman Lao Wen: Bagaimana mengenali tren satu sisi dan pasar berombak?

Peneliti trading kuantitatif selama 10 tahun, Lao Gou
Dalam melakukan trading kuantitatif, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari:

“Sekarang ini tren satu sisi atau berombak?”
“Strategi saya sebaiknya membuka posisi atau tidak?”
Hari ini, Lao Wen yang berpengalaman dalam trading kuantitatif akan membahas: bagaimana mengenali tren satu sisi dan pasar berombak.

一、先搞清楚：为什么要识别？
Dalam trading kuantitatif, tidak ada satu strategi pun yang bisa menguasai semua kondisi pasar.

Ada strategi yang tampil baik dalam tren, tetapi sering tersapu dalam pasar berombak; ada juga strategi yang stabil dalam pasar berombak, tetapi mudah terlewatkan saat tren berlangsung.

Jika kamu bisa mengenali saat pasar mulai, apakah itu tren satu sisi atau berombak, kamu bisa memilih strategi yang tepat, bahkan memutuskan untuk tidak membuka posisi.

Pengalaman Lao Wen: Tidak trading lebih baik daripada melakukan trading yang salah.

二、方法一：用趋势强度指标识别
Ada satu jenis indikator teknikal yang khusus digunakan untuk mengukur apakah pasar memiliki arah.

Nilai indikator ini biasanya berfluktuasi antara 0 sampai 100. Semakin rendah nilainya, semakin tidak ada arah pasar; semakin tinggi, semakin jelas arah pasar.

指标范围 行情判断 建议操作
Rentang rendah Tidak ada tren yang jelas, cenderung berombak Strategi berombak, atau tidak membuka posisi
Rentang sedang Tren sedang terbentuk Siap membuka posisi, coba posisi kecil
Rentang tinggi Arah yang jelas Implementasikan strategi tren, biarkan keuntungan berjalan
Rentang sangat tinggi Tren kuat Strategi tren bisa lebih agresif

Pengalaman Lao Wen: Hanya membuka strategi tren jika indikator melewati ambang batas tertentu, dan tidak membuka atau beralih ke strategi berombak jika di bawah ambang batas lain.

Keunggulan indikator ini sederhana, intuitif, dan mudah dimasukkan ke dalam kode.
Kekurangannya adalah adanya lag—tren sudah berjalan, baru indikator mengonfirmasi.

三、方法二：用均线关系识别
Rata-rata bergerak adalah alat paling sederhana untuk menentukan arah tren.

Perhatikan hubungan posisi antara rata-rata bergerak dengan periode berbeda:

状态 行情判断
Rata-rata bergerak jangka pendek di atas, jangka panjang di bawah, dan menyebar Memiliki arah yang jelas
Rata-rata bergerak jangka pendek di bawah, jangka panjang di atas, dan menyebar Memiliki arah yang jelas
Rata-rata bergerak saling melingkar dan sering bersilangan Tidak ada arah yang jelas

Ketika rata-rata bergerak menyebar ke satu arah, besar kemungkinan pasar sedang tren satu sisi. Jika rata-rata bergerak melekat dan sulit dibedakan atas-bawah, besar kemungkinan pasar berombak.

Teknik Lao Wen: Selain melihat hubungan posisi, juga bisa memperhatikan sudut kemiringan rata-rata bergerak. Sudut besar menunjukkan tren kuat; sudut datar mungkin berombak.

四、方法三：用价格通道识别
Ada indikator yang membangun saluran berdasarkan perhitungan rentang fluktuasi harga.

状态 行情判断
Lebar saluran melebar, harga berjalan di sepanjang atas atau bawah saluran Tren satu sisi
Lebar saluran menyempit, harga berfluktuasi di dekat garis tengah Market berombak
Lebar saluran sangat sempit Mungkin akan terjadi pembalikan arah

Ketika saluran menyempit ke tingkat tertentu, biasanya menandakan pasar sedang menunggu arah. Tapi arah belum pasti, bisa menunggu konfirmasi tembus sebelum masuk posisi.

Pengalaman Lao Wen: Lebar saluran sendiri bisa mencerminkan tingkat aktivitas pasar. Lebar besar berarti volatilitas tinggi; lebar kecil berarti pasar sedang istirahat.

五、方法四：综合判断（推荐）
Indikator tunggal mudah salah interpretasi. Lao Wen biasanya menggunakan gabungan dari beberapa sudut pandang:

角度 单边信号 震荡信号
强趋势指标 Nilai tinggi Nilai rendah
均线关系 Menjauh, berlapis-lapis Saling melingkar, bersilangan
价格通道 Lebar melebar, berjalan di sepanjang jalur Lebar menyempit, dekat garis tengah
价格结构 Tinggi terus meningkat atau titik rendah terus menurun Berfluktuasi dalam rentang

Jika beberapa sudut pandang mengarah ke satu kesimpulan, tingkat akurasinya jauh lebih tinggi.

Keuntungan dari pendekatan ini: menghindari salah interpretasi indikator tunggal, meningkatkan akurasi pengenalan.

六、识别出来之后怎么办？

识别结果 操作建议
确认单边 Gunakan strategi yang cocok untuk tren, biarkan keuntungan berjalan
确认震荡 Gunakan strategi untuk rentang, atau tidak membuka posisi
识别不出来 Tidak membuka posisi, tunggu sinyal yang lebih jelas

Saran Lao Wen: Lebih baik melewatkan daripada melakukan kesalahan. Jika tidak bisa mengenali kondisi pasar, menunggu di posisi kosong adalah pilihan yang sangat baik.

七、把这些规则写进系统
Jika ingin sistem trading kuantitatif otomatis mengenali kondisi pasar dan memilih strategi secara otomatis, bisa memasukkan aturan-aturan tersebut ke dalam kode.

Lao Wen sering menambahkan “filter kondisi pasar” saat mengembangkan sistem trading kuantitatif untuk membantu sistem beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.

Jika kamu ingin menambahkan modul pengenalan kondisi pasar ke strategi sendiri, silakan hubungi Lao Wen secara pribadi.

最后
Mengenali tren satu sisi dan berombak adalah langkah penting dalam trading kuantitatif.

Lao Wen merangkum:
Gunakan indikator kekuatan tren: nilai tinggi rendah menunjukkan kekuatan arah
Gunakan hubungan rata-rata bergerak: menjauh atau saling melingkar
Gunakan saluran harga: perubahan lebar dan posisi harga
Konfirmasi dari beberapa sudut pandang, lalu tarik kesimpulan
Jika kamu sedang melakukan trading kuantitatif,
Tidak yakin strategi cocok untuk kondisi pasar apa,
Atau ingin menambahkan “filter kondisi pasar” ke strategi,

“Kolom komentar”, bisa diskusikan logika strategimu.