Analisis: Divergensi Antara VIX dan Minyak Mentah Brent Menunjukkan Potensi Guncangan Volatilitas Ketiga

Pada 30 April, Daniel Yan, salah satu pendiri Kryptanium Capital, memposting di media sosial bahwa pada bulan April, terjadi penyimpangan signifikan antara VIX dan futures minyak mentah Brent, yang dikaitkan dengan ketahanan indeks S&P 500. Ini mewakili risiko ekor gemuk, karena guncangan volatilitas telah mengguncang pasar makro global dua kali di akhir Januari dan Februari. Tidak akan mengejutkan jika guncangan ketiga terjadi dalam waktu dekat.