Lyra Finance est un projet au sein de l'écosystème Synthetix, un marché d'options construit sur Optimism et Arbitrum. Le protocole utilise un modèle de trading pool-à-pool, où les fournisseurs de liquidité (LP) agissent en tant que contreparties aux options et partagent les frais de transaction. En s'appuyant sur le modèle Black-Scholes, le modèle de Market Maker Automatisé (AMM) de Lyra prend en compte l'impact de l'offre et de la demande d'options sur le prix, ajustant la volatilité implicite à travers divers paramètres. Cela agit comme un équilibre pour les positions non couvertes, empêchant les positions excessivement unilatérales de causer des pertes aux LP. L'équipe a introduit des frais dynamiques et des mécanismes pertinents de disjoncteur pour la gestion des risques des LP. Le site officiel intègre les protocoles Synthetix et GMX, permettant aux LP de couvrir leurs propres transactions et d'atteindre une quasi-neutralité delta dans leur exposition au risque.
6/29/2023, 2:22:53 AM