El Efecto Lindy & Arbitraje:

(¡cómo mejorar las tasas de llenado!)

La idea general del efecto lindy es que cuanto más tiempo ha estado algo presente, más tiempo seguirá estando. El vino tinto es lindy, el red bull no lo es.

Esto se aplica bastante bien a las oportunidades de arbitraje porque los arbitrajes también siguen este principio.

La vida útil esperada de cualquier arbitraje suele depender de algunos factores, incluyendo:
- combinación de lugar
- tamaño del Arbitraje
- ¿qué es un arbitraje normal para ese lugar?
- moneda
PERO SOBRE TODO:
- cuánto tiempo ha estado alrededor el arbitraje

¿Por qué nos importan las vidas útiles esperadas?

Bueno, todo se reduce a algo llamado incompletos. Un incompleto - abreviatura de comercio de arbitraje incompleto, es cuando una parte se completa y la otra no.

Imagina que envías IOCs limitados para ambas partes y solo una se ejecuta. Cuando esto sucede, generalmente es la parte sin ninguna ventaja, así que luego tienes que quitarla. Ahora has hecho dos operaciones y no has obtenido nada.

Así que mucho del comercio de arbitraje rentable se reduce a optimizar tus incompletos. Por lo tanto, podemos usar el efecto lindy en los arbitrajes.

Si ahora añades un umbral para esperar Xms ( tal vez 100ms) por ejemplo, entonces esto elimina a todos los traders de arbitraje super rápidos a los que tienes muy pocas posibilidades de vencer y mejorará masivamente la tasa de incompletos. Puedes optimizar fácilmente este parámetro para mejorar los incompletos.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar mejor las oportunidades de arbitraje, consulta los artículos de mi blog:

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