¡Regla, Britannia!

las alertas de telegram son todo lo que necesitas para notificaciones. es lo más fácil de configurar por mucho

Los mercados de monedas estables son muy fáciles de hacer MM, si quieres algo de experiencia fácil en creación de mercado. Ve a hacer MM en mercados de moneda estable a moneda estable. Súper no tóxico, literalmente se puede hacer manualmente. Gané dinero haciéndolo manualmente en un momento.

hacer que las distribuciones de características se comporten es una fácil 0.25-0.5 en el ratio de Sharpe en la mayoría de los casos ( asumiendo alfa en primer lugar & la distribución no se está comportando )

=== Sharpe y MDD antes de la decadencia de la estrategia ===
Una cosa que es interesante sobre los ratios de Sharpe o supongo que también el de Calmar es que es una indicación de cómo dejarás las cosas cuando la estrategia muera.
Cuando una estrategia "muere" realmente estás diciendo que, dado el seguimiento en vivo + la prueba retrospectiva (, que deberían ser lo mismo en realidad, ya que una vez que has validado que la prueba retrospectiva es válida a través de lo en vivo - es decir, no está sobreajustada, las suposiciones de costo tienen sentido, etc., también puedes confiar en la prueba re

El Efecto Lindy & Arbitraje:
(¡cómo mejorar las tasas de llenado!)
La idea general del efecto lindy es que cuanto más tiempo ha estado algo presente, más tiempo seguirá estando. El vino tinto es lindy, el red bull no lo es.
Esto se aplica bastante bien a las oportunidades de arbitraje porque los arbitrajes también siguen este principio.
La vida útil esperada de cualquier arbitraje suele depender de algunos factores, incluyendo:
- combinación de lugar
- tamaño del Arbitraje
- ¿qué es un arbitraje normal para ese lugar?
- moneda
PERO SOBRE TODO:
- cuánto tiempo ha estado alrededor el arbitraje
¿

La ruptura alcista a corto plazo es mucho más común que el impulso a corto plazo.
Reversión siendo la mayoría de la oficina

es impactante que nadie en openai se haya dado cuenta de que "no poner emojis en los comentarios de código" no debería ser parte del aviso del sistema / ajuste fino

una vez que uses la GUI de Github desktop no volverás atrás.
La funcionalidad es básica y a veces aún tienes que sacar la terminal, pero la interfaz gráfica es mucho más rápida y fácil.

Si no puedes iterar tus ideas lo suficientemente rápido, fracasarás.
Un proceso / enfoque sólido es importante, ser inteligente es importante, pero si no iteras a un ritmo rápido, fallarás.
Se trata de crear una cultura de urgencia e invertir en las herramientas adecuadas.

LASSO simplemente apesta.
Es literalmente equivalente a tomar el promedio al usarlo para conjuntos.
También es malo para las regresiones. De todos modos, no uses ASS.
Además... si ibas a eliminar características, deberías haberlo hecho manualmente antes, como vamos, eso es solo una mala ingeniería de características.

Notas sobre pronósticos:
Creo que para gráficos de 1 hora y superiores deberías usar ridge, pero cuando llegas a gráficos de 1 minuto/5 minutos, usualmente encuentras que XGBoost gana.
5 minutos necesita un poco de ajuste cuidadoso, pero 1 minuto y especialmente segundos comienzas a ver a XGBoost dominar por un extra de 0.01-0.025 en tu IC al ser un mejor modelo.
XGBoost es bastante genial porque puedes evitar valores NaN ( lo cual es a menudo un problema para las pruebas retrospectivas, es decir, diferentes disponibilidades de conjuntos de datos para los retrocesos, un proveedor puede tener 1

El contenido de forma Largo es Lindy

si estás en el zoo de factores no vas a conseguirlo
deberías estar en la jungla alfa

a veces sueltas un tweet y tienes que eliminarlo porque el mundo no puede conocer el secreto del alfa de rentech

no son verdaderos retornos residualizados si no provienen de la región idiosincrática de Francia

En HFT, la mayoría de los suavizados se realizan con un EWMA porque a los desarrolladores les molesta cuando les pides que mantengan una larga caché de precios y que el sistema se mantenga en rendimiento.