StatArb

Las pruebas unitarias son una admisión de que tu código podría tener errores. Los desarrolladores reales de HFT manual no las usan.

ChatGPT ha permitido que personas de otra manera incapaces generen gráficos bonitos y esto ha revolucionado el espacio de los quants y el especulador

He visto algunos comentarios sobre libro de órdenes vs RFQ. Algunas ideas mías como alguien que ha cotizado ambos:
1. RFQ es inherentemente solo para tomadores y, como tal, alcanzas un límite con los costos y nunca puedes alcanzar una ejecución de costos ultrabajos requerida para estrategias de mayor volumen mediante convertir en posiciones.
2. El libro de órdenes generalmente tendrá un mejor costo para todo lo que no sea tamaño ultra grande explícito.
3. RFQ puede superar en situaciones donde el riesgo neto de la posición es significativamente diferente del riesgo bruto. Esto son posiciones d

Para aquellos que no son buenos programando y buscan probar estrategias cuantitativas, creo que: es un gran producto para investigar y desplegar estrategias. En una etapa temprana, ¡pero muy interesante! Vale la pena probar :)
[Esta es una recomendación genuina, no tengo interés financiero aquí]

Conocí a Stoikov en una llamada una vez y pensé que era un completo retrasado.
No confíes demasiado en los académicos.

Último artículo en el blog (gratis para todos los lectores): La Industria
Cómo se estructuran los escritorios, fondos y pods, rangos típicos de compensación, atribución de costos y decisiones inteligentes que tomar como gerente.

Fragmento de Conocimiento
¿Qué es un factor?
Siento que nunca entendí realmente esta idea hasta que empecé a comerciarlos de manera muy activa.
Los factores no son nada especial, son simplemente alphas importantes — NO MÁS.
Usas factores para decir:
Oye, estos alphas explican una gran parte de la varianza y no quiero encontrarlos de nuevo. En criptomonedas, eso podría ser un factor de momentum, así que para evitar encontrar 20 versiones del mismo efecto usamos una regresión xs para eliminar nuestra característica de momentum de los retornos y luego podemos probar contra retornos espe

Efectos:
Reversión a 1h (crypto)
Impulso de 5-21 días (crypto)
Efecto de decaimiento (crypto)
Antipremium de pequeña capitalización (crypto)
Reversión a 1-7 días (acciones)
Características de comportamiento a largo plazo (ts argmax) ()quien tuvo el mayor pico de volumen en los últimos 3 años( )acciones(
Impulso )9-18 meses( )acciones
Muchos de los mismos efectos, diferentes marcos de tiempo

Las alfas de criptomonedas tienden a funcionar en acciones, pero no encuentro que la alfa de acciones funcione en criptomonedas.
** Específicamente las alfas de precio/volumen, los conjuntos de datos alternativos no se comparan **

Revisando el material de entrenamiento de WQ en línea para nuevas transformaciones y encontré esta joya de una red de estafadores que copian y pegan alfas entre ellos como consultores de WQ

Desde que salió el código de Claude, ha surgido un grupo de personas interesadas en el trading algorítmico que anteriormente no tenían el cociente intelectual para crear un algoritmo de trading funcional, pero ahora se hacen pasar por RenTech. Escuché a uno decir que “habló con un Cuántico en Jump” y vio la salsa secreta

Conocimiento de MM - microprecio y valor justo:
A veces me preguntan cuál es la mejor métrica de valor justo para usar. Las opciones típicamente incluyen:
- precio de marca
- precio medio
- precio medio ponderado
- microprecio
En general, para instrumentos líquidos, el precio medio suele ser correcto. Quizás haya dudas sobre cómo hacerlo cruzando intercambios (ponderado por volumen, ponderado por OI, quizás algún método personalizado), pero es el estándar generalmente aceptado.
En opciones, a menudo se encuentra que las opciones menos líquidas es mejor usar el precio de marca o algún precio me