Serie Web3Novato: Entendiendo en cinco minutos el robot MEV, tú también puedes escribir

En el contexto de la creciente adopción de la Cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de Activos Cripto también se está expandiendo rápidamente. La Descentralizaciónintercambio (DEX), con sus ventajas de desintermediación y transparencia, se ha convertido en una plataforma importante para el intercambio de activo digital. Con la madurez del mercado, han surgido diversas herramientas de intercambio automatizado. Los robots MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados utilizados para ejecutar estrategias y otras tácticas de intercambio en la red de Cadena de bloques. Extraen el valor máximo al reorganizar, insertar o incrementar la latencia de las transacciones de Cadena de bloques. Este artículo analizará en profundidad la definición, los principios, la implementación, los factores determinantes y las direcciones de optimización de los robots de garfio.

Con el desarrollo de la tecnología y la demanda del mercado, los robots de sujeción también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos comerciales y requisitos estratégicos. A continuación se presentan varios tipos comunes de robots de sujeción:

**0****1、**Robot de pinza de sándwich

Este tipo de robot aprovecha las órdenes de gran valor en el grupo de transacciones, enviando transacciones con tarifas de Gas más altas antes de que estas órdenes se confirmen en la cadena, completando la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.

**02、**Máquina robot de pinzas de tipo ladrillo

Este tipo de robot de pinza se enfoca en aprovechar las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias. Comprará activos a bajo precio en un intercambio e intercambio y luego los venderá a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que el robot pueda identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios e intercambios y ejecutar las transacciones rápidamente.

03、 Máquina de lanzamiento de nuevas criptomonedas

Este tipo de robot se enfoca en la fluctuación de precios al momento de emitir nuevos tokens. Al principio, cuando un nuevo token se lanza en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctúa mucho. El robot tipo pinza compra rápidamente el token recién lanzado y lo vende cuando el precio sube para obtener la diferencia. Este tipo de robot requiere una gran atención a la dinámica de lanzamiento de nuevos proyectos y la capacidad de realizar pedidos rápidamente.

**04、**Máquina de arbitraje de piscina de liquidez

El robot de arbitraje de piscinas de liquidez realiza arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscará las diferencias de precio entre diferentes piscinas, proporcionará y retirará liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que el robot pueda gestionar eficientemente la liquidez y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de las piscinas.

05, Robot de arbitraje de préstamos relámpago

El robot de arbitraje de préstamos relámpago utiliza las características de los préstamos relámpago para realizar operaciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción sin necesidad de garantías. El robot puede utilizar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo para realizar arbitraje. Por ejemplo, utilizar préstamos relámpago para impulsar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

06, Robot de arbitraje triangular

El arbitraje triangular implica operar entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en los tipos de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, se realiza un ciclo de operaciones A/B, B/C y luego C/A para obtener beneficios. Este tipo de robots requieren cálculos complejos y ejecución rápida de operaciones.

En este artículo, analizaremos principalmente la máquina de sándwiches junto con todos ustedes.

Robot de pinza para sándwiches

El robot de sandwichera es una herramienta de comercio automatizada diseñada específicamente para obtener ganancias a través de operaciones de compra y venta anticipadas en un intercambio descentralizado. Funciona capturando rápidamente oportunidades de transacción en la cadena, realizando operaciones antes o después de la transacción objetivo para obtener ganancias a partir de las diferencias de precios. El núcleo del robot de sandwichera radica en su eficiencia y velocidad para aprovechar las oportunidades de negociación.

Principio de la máquina de sujetador de sándwiches de dos y tres capas

El funcionamiento rentable del robot de la máquina de sándwich se basa en los siguientes principios fundamentales:

1. Pre-run: Before other users’ buy orders are submitted but not yet packaged into blocks by miners, the robot buys the target token at a lower price. When the user’s order is executed and pushes the price up, the robot quickly sells to profit from the price difference.

2. Post-run: El robot vende a un precio más alto antes de que otros usuarios vendan el token. Cuando la orden de venta del usuario reduce el precio, el robot recompra a un precio más bajo, obteniendo así ganancias.

El llamado clip es el usuario de comercio que gana la diferencia de precio. El éxito del robot clip depende de la precisión en el momento del comercio y de la alta prioridad en la ejecución del comercio.

Tercero, enfoque de implementación

1. Seguimiento en tiempo real de transacciones:

● Utilizar la conexión WebSocket al nodo de la Cadena de bloques, escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.

●Filtrar las transacciones objetivo, identificar las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos ‘transaction.to’ o ‘transaction.from’.

2、Filtrado y clasificación

● Filtrar las transacciones irrelevantes para la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar bucles infinitos causados por la auto-negociación.

3、Ajuste dinámico del precio del Gas

● Establezca manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros procesen las transacciones de los robots con prioridad antes que los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción

● Decodificar los datos de la transacción utilizando la interfaz de contrato inteligente (como la Interface en ethers.js) para determinar los tokens y montos implicados en la transacción.

● Según la información de decodificación, elija el método de llamada de contrato adecuado, como ‘swapExactETHForTokens’ o ‘swapTokensForExactTokens’.

Cuatro, ruta del código

Seleccionó el servicio de nodo proporcionado por ZAN con wss. Si no sabe cómo crearlo, puede encontrar un tutorial completo en este documento (implementado con ethers.js).

1、Crear un servicio de escucha ws

const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}`
const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL);
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => {
  // TODO
})

2. Filtra estas transacciones

ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { 
if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) {
    // TODO
  }
})

3, también se necesita un método para determinar la dirección de la transacción y establecer manualmente el precio del gas.

function calculate_gas_price(action, amount) {
  if (action === "buy") {
    return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} else {
return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei
  }
}

4、método de decodificación de la transacción, llamar a la función

const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const resultado = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito del robot de agarre están estrechamente relacionados con varios factores:

1、Velocidad de transacción:

• La latencia de la red y la velocidad de respuesta del nodo afectarán directamente el tiempo de respuesta del robot. El uso de servicios de nodos de alto rendimiento (como ZAN, Infura, Alchemy) puede reducir la latencia, ZAN también proporciona soporte para nodos independientes.

2、Costo de Gas:

• Al priorizar la prioridad de la transacción, la tarifa de Gas es un factor importante a considerar. Una tarifa de Gas demasiado alta puede devorar los beneficios, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

• La alta liquidez ayuda a ejecutar transacciones de gran volumen rápidamente sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede resultar en un aumento del deslizamiento o fallas en las transacciones.

4、Seguridad del contrato:

• La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de operación de la estrategia. El robot debe tener la capacidad de verificar básicamente el código del contrato para evitar que se aprovechen contratos maliciosos y puede utilizar la capacidad de auditoría de contratos de ZAN para realizar una investigación de riesgos en el contrato objetivo ().

5、Entorno competitivo:

• Puede haber múltiples bots de arbitraje compitiendo por oportunidades de beneficio en el mercado. En momentos de alta competencia, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

El robot MEV proporciona una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, puede obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, el robot también enfrenta desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado de manera integral para mantenerse competitivos en el cambiante mercado de criptomonedas. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los robots de arbitraje tengan un mayor potencial en más áreas y creen más valor para los usuarios.

Este artículo fue escrito por KenLee de ZAN Team (X Account @zan_team) y el contenido del artículo es solo para compartir técnicamente y no constituye ningún consejo de inversión.