Iceberg Pro se usa comúnmente para gestionar órdenes grandes dividiéndolas en otras más pequeños para controlar el impacto en el mercado, ocultar la intención comercial y evitar fluctuaciones significativas de precios.
Esta estrategia es adecuada para todas las operaciones de futuros perpetuos (incluidos los contratos USDT-M y BTC-M). Iceberg Pro calcula el número de órdenes divididas y el tamaño de cada orden en función de los parámetros definidos por el usuario. Pongamos un ejemplo.
Versión web
1. Poner orden
Paso 1: Seleccione el par de monedas a operar en la página de trading y haga clic en “Iceberg Pro” en el área de orden.
Paso 2: Cree su orden Iceberg Pro de acuerdo con los siguientes parámetros.
1. Modo de posición: asegúrese de que la preferencia de modo de posición del contrato seleccionado sea consistente.
2. Total: ingrese la cantidad total de la orden o use la barra indicadora de porcentaje para establecer rápidamente la cantidad de la orden y la proporción del margen disponible en la cuenta.
3. Métodos de división de órdenes: puede establecer parámetros para subórdenes basados en dos tipos: cantidad por orden y número de órdenes. Después de seleccionar un método de división, el sistema calculará el valor para el otro método en base a los parámetros definidos por el usuario. El método de división predeterminado es cantidad por orden.
- Cantidad por orden: la cantidad de cada orden al ejecutar la estrategia Iceberg Pro. Después de realizar la orden, el número de subórdenes se determinará en base a la cantidad por orden definida por el usuario.
- Número de órdenes: el número total de subórdenes a dividir al ejecutar la estrategia Iceberg Pro. Después de realizar la orden, la cantidad por orden se determinará en base al número de subórdenes definido por el usuario.
4. Preferencia: puede elegir su tipo de orden de preferencia al poner órdenes. Esto incluye tres modos: Ejecución más rápida, Mejor precio y Precio fijo, con Ejecución más rápida como predeterminado. - Ejecución más rápida: cada orden se coloca al mejor precio de oferta o demanda, y el precio de la orden se ajustará dinámicamente con los cambios de precio de mercado para garantizar una ejecución más rápida.
- Mejor precio: cada orden se coloca a una distancia fija del mejor precio de oferta o demanda. Cuando el precio de mercado se desvía del precio de la orden por una cierta distancia, el precio de la orden se ajustará para garantizar un mejor precio de ejecución.
La fórmula para calcular el precio de orden es la siguiente:
| Establecido por var. | Establecido por RATIO |
|---|---|
| Precio de oferta = último precio de oferta más alto (comprar 1) - Var. | Precio de oferta = último precio de oferta más alto (compra 1) x (1-RATIO) |
| Precio de venta = Precio de venta más bajo anterior (vender 1) + Var. | Precio de venta = último precio de venta más bajo (vender 1) x (1+RATIO) |
- Precio fijo: cada suborden se coloca al precio que establezca.
5. Reduce-Only: solo es aplicable para operaciones de futuros perpetuos en modo unidireccional. En modo de cobertura, para órdenes de salida, puede cambiar a la pestaña “Cerrar” para crear una orden Iceberg Pro.
6. Opciones avanzadas: haga clic en “Opciones avanzadas” para establecer las condiciones de inicio y el precio límite para la orden Iceberg Pro.
Paso 3: Verifique nuevamente toda la información de la orden que ha ingresado.
2. Ver / Cancelar órdenes
Después de realizar con éxito una orden, puede ver las órdenes pendientes de activación o activas en “Órdenes abiertas” - “Iceberg Pro” en la parte inferior de la página de operaciones. Las órdenes que se hayan llenado por completo o cancelado se pueden ver en “Historial de órdenes”. También puede hacer clic en el botón “Detalles” para ver los detalles de la orden Iceberg Pro.
Para cancelar una orden, puedes hacer clic en el botón “Cancelar” junto a la orden en “Órdenes abiertas”.
3. Consultar registros de órdenes históricas
Las órdenes de Iceberg Pro completadas o canceladas se mostrarán en el “Historial de órdenes”, donde puedes ver registros de órdenes históricas. También puedes hacer clic en el botón “Detalles” para ver información detallada sobre las órdenes de Iceberg Pro.
4. Detalles de Iceberg Pro
Las órdenes de Iceberg Pro pendientes de activación, activas o terminadas admiten todas ver información detallada. Puede hacer clic en el botón “Detalles” de las órdenes de Iceberg Pro en Órdenes abiertas o Historial de órdenes para acceder a la página de detalles y ver el estado de la orden, la información de los parámetros y los detalles de la transacción.
Versión de la aplicación
1. Colocar orden
Paso 1: Seleccione el par de trading que se va a negociar en la página de trading y toque para expandir más tipos de orden en el área de colocación de órdenes, luego seleccione “Iceberg Pro.”
Paso 2: Cree su orden Iceberg Pro de acuerdo con los siguientes parámetros.
1. Modo de posición: asegúrese de que la preferencia del modo de posición del contrato seleccionado sea consistente.
2. Total: ingrese el monto total de la orden o use la barra indicadora de porcentaje para establecer rápidamente el monto de la orden y la proporción del margen disponible en la cuenta.
3. Métodos de división de órdenes: puede establecer parámetros para subórdenes basados en dos tipos: cantidad por orden y número de órdenes. Después de seleccionar un método de división, el sistema calculará el valor para el otro método en función de los parámetros definidos por el usuario. El método de división predeterminado es la cantidad por orden.
- Cantidad por orden: la cantidad de cada orden al ejecutar la estrategia Iceberg Pro. Después de realizar la orden, el número de subórdenes se determinará en función de la cantidad definida por el usuario por orden.
- Número de órdenes: el número total de subórdenes a dividir al ejecutar la estrategia Iceberg Pro. Después de realizar la orden, la cantidad por orden se determinará en función del número de subórdenes definido por el usuario.
4. Preferencia: puede elegir su tipo de orden de preferencia al poner órdenes. Esto incluye tres modos: Ejecución más rápida, Mejor precio y Precio fijo, con Ejecución más rápida como predeterminado.
- Ejecución más rápida: cada orden se coloca al mejor precio de oferta o venta, y el precio de la orden se ajustará dinámicamente con los cambios en el precio del mercado para garantizar una ejecución más rápida.
- Mejor precio: cada orden se coloca a una distancia fija del mejor precio de oferta o venta. Cuando el precio del mercado se desvía del precio de la orden por una cierta distancia, el precio de la orden se ajustará para garantizar un mejor precio de ejecución.
La fórmula para calcular el precio de orden es la siguiente:
| Establecido por var. | Establecido por RATIO |
|---|---|
| Precio de oferta = último precio de oferta más alto (compra 1) - var. | Precio de oferta = último precio de oferta más alto (compra 1) x (1-RATIO) |
| Precio de venta = Último precio de venta más bajo (venta 1) + Var. | Precio de venta = último precio de venta más bajo (venta 1) x (1+RATIO) |
- Precio fijo: cada suborden se coloca al precio que establezca.
5. Reduce-Only: solo es aplicable para operaciones de futuros perpetuos en modo unidireccional. En modo de cobertura, para órdenes de salida, puede cambiar a la pestaña “Cerrar” para crear una orden Iceberg Pro.
6. Avanzado: toque “Avanzado” para establecer las condiciones iniciales y el precio límite para la orden Iceberg Pro.
Paso 3: Verifique nuevamente toda la información de la orden que ha ingresado.
2. Ver / Cancelar órdenes
Después de realizar una orden exitosa, puede ver las órdenes pendientes de activación o activas en las “Órdenes abiertas” - “Iceberg Pro” en la página de trading. Las órdenes que han sido completamente completadas o canceladas se pueden ver en el “Historial de órdenes.” También puede verificar las partes completadas en “Mis operaciones.”
Para cancelar una orden, puede tocar el botón “Cancelar” al lado de la orden en las “Órdenes abiertas.”
3. Consultar registros en historial de órdenes
Las órdenes de Iceberg Pro terminadas o canceladas se mostrarán en el “Historial de órdenes”. Puede tocar el ícono de factura a la derecha de “Posiciones” en la parte inferior de la página de trading para ver órdenes históricas. A continuación se muestra una ilustración de la información del historial de órdenes de Iceberg Pro:
4. Detalles del proyecto Iceberg
Las órdenes de Iceberg Pro que están pendientes de activación, activas o terminadas admiten todas la visualización de información detallada. Puede tocar las órdenes de Iceberg Pro en órdenes abiertas o historial de órdenes para acceder a la página de detalles y ver el estado de la orden, la información de los parámetros y los detalles de la transacción.
Acerca de opciones avanzadas
Precio de activación
Al comprar: si el último precio del mercado es menor o igual al precio de activación, se activará la orden Iceberg Pro. Al vender: si el último precio del mercado es mayor o igual al precio de activación, se activará la orden Iceberg Pro.
Precio límite para Iceberg Pro
Asegúrese de que todas las subórdenes se ejecuten dentro de este rango de precio límite y no puedan ejecutarse a un precio que exceda el umbral especificado.
Ejemplo
1. Establezca solo los parámetros básicos.
El usuario A desea comprar 1 BTC utilizando la estrategia Iceberg Pro, estableciendo el número de órdenes en 10 y eligiendo Ejecución más rápida como preferencia de orden. Una vez enviado con éxito, el sistema colocará una orden límite de 0,1 BTC al precio de oferta más alto actual. Después de que esa orden se ejecute completamente, el sistema continuará colocando órdenes de compra límite de 0,1 BTC al precio de compra más alto hasta que la cantidad total alcance 1 BTC o el usuario cancele manualmente la estrategia Iceberg Pro.
2. Establezca las opciones avanzadas.
El usuario A continúa utilizando la estrategia Iceberg Pro para realizar una orden de compra con las siguientes condiciones:
- Total: 1 BTC
- Método de división de órdenes: número de órdenes, y establecerlo en 10
- Preferencia de orden: Mejor precio, con una variación de precio de 20
- Precio de activación: 30 320 USDT
- Precio límite para Iceberg Pro: 50 000 USDT
Actualmente, el último precio de BTC es 30 311 USDT, que es inferior a 30 320 USDT, por lo que la orden se activa directamente.
El precio de cada orden se establecerá en el actual
precio de oferta más alto menos la variación de precio, con el monto por orden de 0,1 BTC. El proceso es el siguiente:
Primera Orden Límite: 0,1 BTC, si el precio de oferta más alto es 30 310, el precio de orden será 30 310 - 20 = 30 290 USDT. El sistema coloca una orden de compra limitada a 30 290 USDT por 0,1 BTC. Una vez que esta orden esté completamente llena, el sistema colocará la segunda suborden.
Segunda orden límite: 0,1 BTC, con el precio establecido en el último precio de oferta más alto - 20, programado para la ejecución de la primera orden límite.
…
Décima orden límite: 0,1 BTC, con el precio establecido en el último precio de oferta más alto - 20, programado para la ejecución de la novena orden límite. Una vez que la décima orden límite esté completamente llenada, la estrategia Iceberg Pro finaliza.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la diferencia entre “Iceberg Pro” e “Iceberg” de órdenes límite?
En la estrategia Iceberg Pro, el objetivo principal es dividir órdenes grandes para lograr mejores precios. Puede personalizar ajustes como la variación de precio o la proporción de deslizamiento, el precio de activación y la cantidad por orden, lo que le permite configurar fácil y rápidamente según sus necesidades para ejecutar operaciones a precios mejores que el mercado. El propósito principal del iceberg con órdenes límite es ocultar la cantidad real de trading; después de establecer la cantidad de visualización, la cantidad restante se ocultará en el libro de órdenes, ocultando sus intenciones de trading.
2. ¿Cuál es la diferencia entre ‘Iceberg Pro’ y ‘TWAP (Precio promedio ponderado en el tiempo)’, y cuál debería elegir?
Diferencias
Propósito de trading: Iceberg Pro tiene como objetivo obtener mejores precios y costos más bajos, por lo que los precios de ejecución de las órdenes pequeñas suelen ser mejores que el mejor precio de mercado en el libro de órdenes. Por el contrario, TWAP se enfoca en dividir rápidamente órdenes grandes, lo que resulta en precios de ejecución para órdenes pequeñas que son peores que el mejor precio de mercado en el libro de órdenes.
Configuración de precios: Iceberg Pro establece precios de orden en función del deslizamiento o ratios del mejor precio de mercado del libro de órdenes, mientras que TWAP establece precios en función del deslizamiento o ratios del mejor precio de mercado de las órdenes de contraparte.
Método de ejecución de órdenes pequeñas: Iceberg Pro solo ejecuta la siguiente orden pequeña después de que la anterior se haya llenado por completo, mientras que TWAP ejecuta en función de intervalos de tiempo, cancelando independientemente de si la orden anterior se llenó por completo.
Cómo elegir
La elección entre Iceberg Pro y TWAP depende de sus objetivos y estrategia de mercado. Si desea obtener mejores precios a un ritmo relativamente más lento, Iceberg Pro puede ser más adecuado. Si busca un costo promedio en un período mientras prioriza la velocidad de ejecución, TWAP puede ser la mejor opción. En la práctica, también puede combinar ambas estrategias según su estrategia de trading y condiciones del mercado.
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