أكثر شيء غير معتاد في منصتنا ليس الإشارات. إنه الإحصائيات

⠀
معظم المتداولين ينظرون إلى رقمين: إجمالي الأرباح والخسائر ومعدل الفوز. "كم ربحت، وكم مرة كنت على حق؟" هذا يكفي لفهم ما إذا كنت في ربح. لكنه ليس كافيًا لفهم ما إذا كان سيستمر.
⠀
في وحدة الإحصائيات لدينا، المقاييس تأتي من مستوى مختلف. نفس نوع المقاييس التي تستخدمها فرق الكوانت، وصناديق التحوط، والمديرون المحترفون. على منصات التجزئة، عادةً لا تتوفر على الإطلاق.
⠀
دعونا نعرض الأقوى منها.
⠀
نسبة كيلي %
⠀
معيار كيلي. الصيغة تجيب على سؤال محدد جدًا: ما النسبة المئوية من وديعتك التي يجب أن تخاطر بها في صفقة واحدة لتعظيم النمو الرأسمالي على المدى الطويل، استنادًا إلى ميزتك التاريخية الحقيقية؟
⠀
نسبة كيلي الإيجابية تعني أن الاستراتيجية لديها ميزة إحصائية. صفر أو سلبية تعني أن الرياضيات تقول، "لا تتاجر بهذا." المتداولون المتمرسون عادةً يستخدمون نصف كيلي لتقليل التقلبات. لن ترى هذا على معظم منصات التجزئة. على منصتنا، هو في اللوحة الرئيسية.
⠀
R²
⠀
معامل التحديد المطبق على منحنى الأسهم. ببساطة، يُظهر مدى سلاسة منحنى أرباحك، أو ما إذا كان مجرد ضوضاء عشوائية.
⠀
أكثر من 0.7 - النتائج منهجية
0.3-0.7 - هناك اتجاه، لكن مع الكثير من الاضطرابات
أقل من 0.3 - النتيجة ضوضاء، بدون قابلية للتكرار
هذا أحد المؤشرات الرئيسية التي تستخدمها فرق الكوانت لتمييز استراتيجية ناجحة عن سلسلة حظ. يمكنك أن تحقق +30% للسنة وR² بقيمة 0.2، مما يعني أنك حصلت على النتيجة، لكنها غير قابلة لإعادة الإنتاج.
PCI HHI
⠀
مؤشر هيرفيندال-هيرشمان. نفس الصيغة التي يستخدمها منظمو مكافحة الاحتكار لقياس تركيز السوق. طبقناها على صفقاتك الرابحة.
⠀
السؤال الذي يجيب عليه هو: كم عدد الصفقات التي يعتمد عليها ربحك حقًا؟ ليس عدد الصفقات الرابحة بشكل إجمالي، بل كم منها يحمل النتيجة فعليًا.
⠀
إذا كان لديك 100 صفقة رابحة، ولكن فقط 8 منها "فعالة"، فإن الاستراتيجية تعتمد على بعض النتائج المحظوظة. أزل أعلى 5، وستحصل على صفر. هذا يانصيب، وليس نظامًا.
⠀
المحترفون يعرفون هذا عن أنفسهم. معظم متداولي التجزئة لا يعرفون، لأنه لا يوجد لديهم مكان لرؤيته.
⠀
ECR
⠀
مؤشر مركب: كفاءة رأس المال، اتساق النتائج، والسيطرة على المخاطر. رقم واحد للفحص الأسبوعي. إذا زاد، فإن الاستراتيجية تتطور. إذا انخفض، فقد حدث خلل ويحتاج إلى تحقيق.
⠀
لماذا كل هذا مهم
⠀
معرفة أنك في ربح هو المستوى الأساسي. معرفة لماذا أنت في ربح، وما إذا كان قابلًا للتكرار، وما الذي سيتكسر أولاً هو المستوى المهني.
⠀
منصات التجزئة تظهر معدل الفوز لأنه بسيط ولا يخيف أحدًا. نحن نعرض كيلي، وR²، وHHI لأنه بدونها، أنت لا تدير رأس مالك. أنت تأمل.
⠀
الدليل الكامل للمقاييس، مع لقطات شاشة وتفسير: