الربح والنسبة المئوية للنجاح، أيهما أكثر أهمية

كثيرًا ما يسأل الناس خبير الكوانتية القديم:

"استراتيجيتي لديها نسبة نجاح فقط 30%، هل هذا منخفض جدًا؟"
"هل من الأفضل أن تكون نسبة النجاح أعلى، أم أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة أعلى؟"
اليوم سنناقش هذا السؤال بشكل شامل.

أولاً، دعونا نفهم: ما هو معدل النجاح؟ وما هو نسبة الربح إلى الخسارة؟

المؤشر التعريف الصيغة
معدل النجاح نسبة الصفقات المربحة من إجمالي الصفقات عدد الصفقات المربحة ÷ إجمالي الصفقات
نسبة الربح إلى الخسارة متوسط الربح لكل صفقة ÷ متوسط الخسارة لكل صفقة متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة

كمثال:

استراتيجية قامت بتنفيذ 100 صفقة، ربحت 40 منها، وخسرت 60. متوسط الربح في كل صفقة 1000 يوان، ومتوسط الخسارة 500 يوان.

معدل النجاح = 40%
نسبة الربح إلى الخسارة = 1000 ÷ 500 = 2
معدل نجاح أقل من النصف، لكن نسبة الربح إلى الخسارة هي 2، لذلك بشكل عام لا تزال مربحة.

ثانيًا، أيهما أكثر أهمية: معدل النجاح أم نسبة الربح إلى الخسارة؟
الجواب من خبير الكوانتية القديم هو: نسبة الربح إلى الخسارة أكثر أهمية.

لماذا؟

لأن معدل النجاح له حد أعلى.

أي استراتيجية تداول كوانتية، من الصعب أن تتجاوز نسبة نجاحها 60% على المدى الطويل. وحتى لو تجاوزت، غالبًا يكون ذلك من خلال "الربح قليلاً ثم الانسحاب"، وهو ما يؤدي إلى نسبة ربح منخفضة.

لكن نسبة الربح إلى الخسارة يمكن أن تكون عالية جدًا. 3:1، 5:1، وحتى 10:1 ممكنة.

ثالثًا، صيغة بسيطة: القيمة المتوقعة
لتقييم مدى جودة استراتيجية التداول الكوانتية، انظر إلى القيمة المتوقعة:

القيمة المتوقعة = معدل النجاح × متوسط الربح - (1-معدل النجاح) × متوسط الخسارة
بصيغة تعتمد على معدل النجاح ونسبة الربح إلى الخسارة:

القيمة المتوقعة = معدل النجاح × نسبة الربح إلى الخسارة - (1-معدل النجاح)

معدل النجاح نسبة الربح إلى الخسارة القيمة المتوقعة النتيجة
30% 3 0.30×3 - 0.70 = 0.20 ✅ مربح
40% 2 0.40×2 - 0.60 = 0.20 ✅ مربح
50% 1.5 0.50×1.5 - 0.50 = 0.25 ✅ مربح
60% 1 0.60×1 - 0.40 = 0.20 ✅ مربح
70% 0.5 0.70×0.5 - 0.30 = 0.05 ⚠️ هامش ربح بسيط

طالما كانت القيمة المتوقعة أكبر من الصفر، فإن الاستراتيجية ستربح.

خبرة خبير الكوانتية القديم: معدل نجاح بين 30%-40%، ونسبة ربح إلى خسارة بين 2-3، هو النطاق المريح. لا حاجة للسعي وراء معدل نجاح مرتفع جدًا، فهذا مرهق.

رابعًا، أنواع الاستراتيجيات المختلفة ومعدلات النجاح ونسب الربح إلى الخسارة

نوع الاستراتيجية معدل النجاح نسبة الربح إلى الخسارة الخصائص
السوق عالي التردد 60%-80% أقل من 1 يحقق أرباح صغيرة، والخسائر أيضًا صغيرة
تتبع الاتجاه 30%-40% 2-4 خسائر صغيرة غالبًا، وأحيانًا أرباح كبيرة
الشبكة/مارتينجال 70%-90% 0.5-1 نسبة نجاح عالية، لكن قد يكون هناك تراجع كبير مرة واحدة

عند تطوير أنظمة تداول كوانتية للعملاء، يحدد خبير الكوانتية أهدافًا مختلفة حسب نوع الاستراتيجية:

استراتيجية الاتجاه: لا تسعى لتحقيق معدل نجاح مرتفع، لكن نسبة الربح إلى الخسارة يجب أن تكون على الأقل 2
استراتيجية التذبذب: يمكن أن تكون نسبة النجاح أعلى، لكن نسبة الربح إلى الخسارة لا يجب أن تقل عن 0.8
خامسًا، خطأ شائع
الكثيرون يسعون وراء معدل نجاح مرتفع جدًا، فيضعون أوامر جني الأرباح قريبة جدًا، وأوامر وقف الخسارة بعيدة جدًا.

النتيجة: معدل النجاح ارتفع، لكن الربح من كل صفقة لا يتجاوز نصف الخسارة. بشكل عام، لا يحققون أرباحًا.

نصيحة خبير الكوانتية القديم:

حدد نسبة الربح إلى الخسارة أولاً، ثم قبل معدل النجاح المقابل.
مثلاً، إذا أردت تطبيق استراتيجية الاتجاه، وضع هدف نسبة الربح إلى الخسارة عند 2. بعد الاختبار، تجد أن معدل النجاح فقط 30%، لا بأس، فالقيمة المتوقعة لا تزال موجبة. لا تغير المعاملات لزيادة معدل النجاح، لأن ذلك غالبًا ما يأتي على حساب نسبة الربح إلى الخسارة.

سادسًا، كيف تحسن هذين المؤشرين؟
إذا أردت تحسين معدل النجاح ونسبة الربح إلى الخسارة في نظام التداول الكوانتي، فإليك نصيحة خبير الكوانتية:

طرق تحسين نسبة الربح إلى الخسارة:

توسيع نطاق جني الأرباح، ودع الأرباح تتراكم
تشديد أوامر وقف الخسارة، للحد من الخسائر في كل صفقة
استخدام وقف الخسارة المتحرك لحماية الأرباح غير المحققة
طرق تحسين معدل النجاح:

إضافة شروط تصفية، لتقليل الصفقات غير الفعالة
الفتح فقط في ظروف السوق المحددة
رفع معايير تأكيد إشارات الدخول
لكن، انتبه: تحسين مؤشر واحد غالبًا ما يأتي على حساب الآخر.

ابحث عن التوازن الذي يناسب استراتيجيتك، فهو أهم من السعي وراء "الاثنين معًا".

ختامًا
معدل النجاح ونسبة الربح إلى الخسارة هما عجلتا التداول الكوانتي. غياب أحدهما يجعل الأداء غير مستقر؛ وتفضيل أحدهما على الآخر يعيق الاستقرار.

نصيحة خبير الكوانتية: أولاً، تأكد من نسبة الربح إلى الخسارة، ثم قبل معدل النجاح المقابل. لا تضحِ بنسبة الربح إلى الخسارة من أجل زيادة معدل النجاح فقط.

إذا كنت تعمل في التداول الكوانتي، أو ترغب في بناء نظام تداول كوانتي، لا تتردد في مراسلة خبير الكوانتية.

ملاحظة: اكتب "معدل النجاح ونسبة الربح إلى الخسارة" لمناقشة استراتيجيتك، وسأساعدك في تحليل مدى معقولية مؤشراتك الحالية.