خبرة لوان: كيف تتعرف على السوق الأحادي والتقلبات؟

باحث في التداول الكمي منذ 10 سنوات
القيام بالتداول الكمي، هناك سؤال لا مفر منه:

"هل السوق الآن أحادي الاتجاه أم متقلب؟"
"هل ينبغي لي فتح مركز استثمار؟"
اليوم، لوان التداول الكمي يتحدث عن: كيف تتعرف على السوق الأحادي والتقلبات.

أولاً، فهم السبب: لماذا نحتاج للتعرف؟
في التداول الكمي، لا توجد استراتيجية يمكنها التعامل مع جميع أنواع السوق.

بعض الاستراتيجيات تؤدي أداء جيدًا في اتجاهات السوق، وتتعرض للانتكاسات في فترات التقلب؛ بعض الاستراتيجيات تضمن حصاد ثابت في فترات التقلب، لكنها قد تتخلف عن الركب في السوق الأحادي.

إذا استطعت التعرف على بداية السوق سواء كان أحادي الاتجاه أو متقلب، يمكنك اختيار الاستراتيجية المناسبة، أو حتى الامتناع عن فتح مراكز.

خبرة لوان: عدم التداول أفضل بكثير من ارتكاب أخطاء في التداول.

ثانيًا، الطريقة الأولى: استخدام مؤشر قوة الاتجاه للتعرف
هناك نوع من المؤشرات الفنية، مخصص لقياس ما إذا كان السوق يتجه أم لا.

قيم هذه المؤشرات عادة تتراوح بين 0 و100. كلما كانت القيمة أدنى، دل ذلك على ضعف الاتجاه؛ وكلما كانت أعلى، دل ذلك على وضوح الاتجاه.

نطاق المؤشر تحديد السوق الاقتراحات
منخفض جدًا لا يوجد اتجاه واضح، يميل للتقلب استراتيجية التقلب، أو عدم فتح مركز
متوسط يتشكل اتجاه جديد استعد لفتح مركز، بمخاطرة خفيفة
مرتفع جدًا اتجاه واضح وقوي فتح استراتيجية الاتجاه، ودع الأرباح تتجه
مرتفع جدًا جدًا اتجاه قوي جدًا استراتيجية الاتجاه يمكن أن تكون أكثر نشاطًا

عادة لوان: يتم فتح استراتيجية الاتجاه فقط عندما يتجاوز المؤشر عتبة معينة، ويُغلق أو يُحول إلى استراتيجية التقلب عندما ينخفض عن عتبة أخرى.

مميزات هذا المؤشر أنه بسيط، واضح، وسهل برمجته.
عيبه أنه يتأخر—حيث يتطلب وقتًا حتى يثبت الاتجاه بعد أن يكون قد بدأ.

ثالثًا، الطريقة الثانية: استخدام علاقات المتوسطات المتحركة للتعرف
المتوسطات المتحركة هي أبسط أدوات تحديد اتجاه السوق.

انظر إلى العلاقة بين المتوسطات المختلفة للفترات الزمنية المختلفة:

حالة المتوسطات تحديد السوق
متوسط قصير الأمد أعلى، ومتوسط طويل الأمد أدنى، ومتباعدان يوجد اتجاه واضح
متوسط قصير الأمد أدنى، ومتوسط طويل الأمد أعلى، ومتباعدان يوجد اتجاه واضح
المتوسطات تتداخل وتتقاطع بشكل متكرر لا يوجد اتجاه واضح

عندما تتباعد المتوسطات في نفس الاتجاه، فالسوق على الأرجح يسير في اتجاه أحادي. وعندما تلتصق وتتداخل، فالسوق على الأرجح متقلب.

حيلة لوان: بالإضافة إلى النظر إلى العلاقة بين المتوسطات، يمكن أيضًا النظر إلى زاوية ميلها. الزاوية الكبيرة تعني اتجاه قوي؛ والزوايا المسطحة قد تشير إلى تقلب.

رابعًا، الطريقة الثالثة: استخدام قناة السعر للتعرف
هناك نوع من المؤشرات يُبنى على حساب نطاق تقلبات السعر لإنشاء قناة.

حالة القناة تحديد السوق
عندما يتسع عرض القناة، ويتحرك السعر على طول الحد العلوي أو السفلي سوق أحادي الاتجاه
عندما يتقلص عرض القناة، ويتحرك السعر حول المتوسط الأوسط سوق تقلب
عندما يكون عرض القناة ضيقًا جدًا قد يقترب السوق من تغيير الاتجاه

عندما يتقلص عرض القناة إلى حد معين، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن السوق يتهيأ لاتجاه جديد. لكن، بما أن الاتجاه غير مؤكد، يُفضل انتظار تأكيد الاختراق قبل الدخول.

خبرة لوان: عرض القناة يعكس مدى نشاط السوق. العرض الكبير يدل على تقلب كبير؛ والعرض الصغير يدل على استراحة السوق.

خامسًا، الطريقة الرابعة: الحكم الشامل (موصى به)
مؤشر واحد فقط قد يخطئ في التحديد. لوان غالبًا يستخدم تقييم متعدد الزوايا:

زاوية التقييم إشارة أحادية إشارة تقلب
مؤشر قوة الاتجاه قيم عالية قيم منخفضة
علاقة المتوسطات متباعدة، ومتباينة متداخلة، وتتقاطع
قناة السعر عرض يتسع، ويتحرك على طول القناة عرض يتقلص، ويقع حول المتوسط الأوسط
هيكل السعر ارتفاعات متتالية أو انخفاضات متتالية داخل نطاق يتأرجح

عندما تتوافق عدة زوايا على نفس الاستنتاج، تكون الدقة أعلى بكثير.

الفائدة من ذلك: تقليل احتمالية الخطأ، وتحسين دقة التعرف.

سادسًا، ماذا تفعل بعد التعرف على السوق؟

نتيجة التعرف اقتراحات العمل
تأكيد السوق الأحادي استخدم استراتيجية تتبع الاتجاه، ودع الأرباح تتجه
تأكيد التقلبات استخدم استراتيجية مناسبة للفترات الجيبية، أو لا تفتح مركزًا
عدم القدرة على التعرف لا تفتح مركزًا، وانتظر إشارات أوضح

نصيحة لوان: من الأفضل أن تفوت بعض الفرص على أن ترتكب خطأ. عندما لا تستطيع التعرف على السوق، الانتظار بدون تداول هو خيار جيد جدًا.

سابعًا، برمج هذه القواعد في النظام
إذا رغبت في أن يقوم نظام التداول الكمي بالتعرف على السوق تلقائيًا، واختيار الاستراتيجية المناسبة، يمكنك برمجتها وفقًا لهذه القواعد.

عند تطوير أنظمة تداول للعملاء، غالبًا يضيف لوان "مرشح السوق" هذا، ليجعل النظام يتكيف تلقائيًا مع ظروف السوق المختلفة.

وإذا رغبت في إضافة وحدة تعرف على السوق لاستراتيجيتك، لا تتردد في مراسلتي.

ختامًا
التعرف على السوق الأحادي والتقلبات هو خطوة مهمة جدًا في التداول الكمي.

ملخص لوان:
استخدام مؤشر قوة الاتجاه: القيم العالية والمنخفضة تحدد مدى قوة الاتجاه
استخدام علاقة المتوسطات: هل تتباعد أم تتداخل
استخدام قناة السعر: تغير العرض وموقع السعر
التأكيد عبر عدة زوايا، ثم اتخاذ القرار
إذا كنت تقوم بالتداول الكمي، وتشك في مدى ملائمة استراتيجيتك للسوق، أو تريد إضافة "مرشح السوق" لاستراتيجيتك،

"قسم التعليقات"، يمكننا مناقشة منطق استراتيجيتك.