تحليل: التباين بين مؤشر VIX ونفط برنت يشير إلى احتمال حدوث صدمة تقلب ثالثة

في 30 أبريل، نشر دانييل يان، الشريك المؤسس لشركة كريبتانيوم كابيتال، على وسائل التواصل الاجتماعي أن في أبريل، كان هناك تباين كبير بين مؤشر VIX ومستقبلات نفط برنت، يُعزى إلى مرونة مؤشر S&P 500. هذا يمثل مخاطرة ذيل سميك، حيث أن صدمات التقلب قد هزت أسواق الاقتصاد الكلي العالمية مرتين بالفعل في نهاية يناير وفبراير. لن يكون من المفاجئ أن يحدث صدمة ثالثة قريبًا.