Trong bối cảnh công nghệ Blockchain ngày càng phổ biến, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang mở rộng nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã trở thành nền tảng quan trọng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số với lợi thế phi trung gian và minh bạch. Với sự chín muồi của thị trường, các công cụ giao dịch tự động đa dạng đã ra đời. Các robot MEV (giá trị có thể trích xuất tối đa) là các chương trình tự động hóa được sử dụng để thực hiện các chiến lược và chiến lược giao dịch khác trên mạng Blockchain. Chúng trích xuất giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trễ giao dịch trên mạng Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về định nghĩa, nguyên lý, phương pháp triển khai, yếu tố quyết định và hướng tối ưu của các robot MEV.
Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của thị trường, robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại để phù hợp với môi trường giao dịch và yêu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại phổ biến của robot kẹp:
0****1、 Robot kẹp sandwich
Loại robot này bằng cách nghe lén các đơn hàng lớn trong hồ bơi giao dịch và gửi giao dịch trước với phí Gas cao hơn trước khi các đơn hàng này được lên chuỗi, từ đó hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau), nhằm thao túng giá và thu lợi ích từ đó.
**02、**Máy cầm tay loại robot bán hàng
Loại robot kẹp này tập trung vào lợi nhuận bằng cách tận dụng sự khác biệt về giá giữa các DEX. Nó sẽ mua tài sản ở một sàn giao dịch với giá thấp, sau đó bán với giá cao ở một sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này thường đòi hỏi robot có khả năng nhanh chóng nhận biết sự thay đổi giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.
03, Máy phát hành token mới
Loại robot này tập trung vào sự biến động giá trong quá trình phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và biến động mạnh. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào khi token mới được niêm yết và bán ra sau khi giá tăng để thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Loại robot này yêu cầu chú ý đặc biệt đến các tin tức phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.
04, Robotic arbitrage in liquidity pools
Robot lợi nhuận từ việc chuyển tài sản giữa các hồ chứa thanh khoản khác nhau. Nó tìm kiếm sự khác biệt về giá giữa các hồ chứa khác nhau, cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này yêu cầu robot quản lý thanh khoản hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với biến đổi giá trong hồ chứa.
**05、**Robot lợi nhuận từ vay nhanh
Robot lợi nhuận Arbitrage của vay nhanh sử dụng tính năng của vay nhanh để thực hiện giao dịch. Vay nhanh cho phép người dùng vay số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần tài sản đảm bảo. Robot có thể sử dụng số tiền này để tác động vào giá cả thị trường trong thời gian ngắn để thực hiện Arbitrage. Ví dụ, sử dụng vay nhanh để đẩy giá lên trong một hồ bơi, sau đó thu lợi trong một hồ bơi khác.
06, Robot kiểu arb triangular
Triangular arbitrage liên quan đến giao dịch giữa ba cặp tiền tệ khác nhau để tận dụng sự khác biệt tỷ giá để thu được lợi nhuận. Ví dụ, bằng cách giao dịch A/B, B/C, và sau đó giao dịch C/A để lặp lại quá trình và kiếm lợi nhuận. Loại robot này yêu cầu tính toán phức tạp và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Bài viết này chủ yếu phân tích Robot máy kẹp sandwich cùng mọi người.
Máy kẹp sandwich thứ ba
Robot sandwich maker is an automated trading tool designed specifically for making profits through front-running trades in the decentralized exchange by quickly capturing on-chain trading opportunities and trading before or after the target trade, thus earning the price difference. The core of the robot sandwich maker lies in efficiently and quickly seizing the trading initiative.
Nguyên lý của robot kẹp sandwich thứ hai và thứ ba
Hoạt động lợi nhuận của Robot kẹp sandwich dựa trên nguyên lý cơ bản sau:
Trước khi chạy: Trước khi được khai thác vào khối, robot mua token mục tiêu với giá thấp hơn khi người dùng gửi lệnh mua nhưng chưa được thực hiện. Khi lệnh của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán để thu được sự chênh lệch giá.
Sau khi chạy: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn để thu lợi nhuận.
Được gọi là kẹp, là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch
Ba, Phương pháp triển khai
1、Theo dõi giao dịch trực tiếp：
● Sử dụng kết nối WebSocket với nút Blockchain, theo dõi thời gian thực các giao dịch chờ được đóng gói.
● Lọc giao dịch mục tiêu bằng cách so sánh trường 'transaction.to' hoặc 'transaction.from', nhận dạng các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.
2、Lọc và lọc
● Lọc bỏ giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch của địa chỉ chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thực hiện.
3、Điều chỉnh giá Gas động
● Đặt giá gas cao hơn theo cách thủ công cho phép các thợ đào ưu tiên các giao dịch bot được thực hiện trước người dùng thông thường.
4、Giải mã dữ liệu giao dịch
● Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (ví dụ: Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
● Dựa vào thông tin giải mã, chọn phương thức gọi hợp đồng phù hợp, ví dụ như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.
Bốn, ý tưởng mã hóa
Đã chọn dịch vụ nút wss của ZAN, nếu bạn không biết cách tạo, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ trong tài liệu này (thực hiện nó bằng ethers.js)
1、Tạo một dịch vụ ws lắng nghe
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}`
const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL);
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
Cần một phương pháp để xác định hướng giao dịch và thiết lập giá Gas một cách thủ công
hàm tính giá gas(action, số tiền) {
if (action === "buy") {
return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} else {
return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei
}
}
Phương thức giải mã giao dịch, gọi hàm
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Năm, Yếu tố quyết định
Độ hiệu quả và thành công của Robot Kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố khác nhau:
Tốc độ giao dịch:
Mạng Trễ và tốc độ phản ứng của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của robot. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao (như ZAN, Infura, Alchemy) có thể giảm bớt Trễ, ZAN cũng cung cấp hỗ trợ cho các nút độc lập.
2、Gas 费用：
Khi chiếm ưu tiên giao dịch, Phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ ăn mòn lợi nhuận, do đó cần tìm được sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.
3、Khối lượng thanh khoản thị trường：
Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Tính thanh khoản không đủ có thể dẫn đến tăng độ trượt hoặc thất bại trong giao dịch.
4、An toàn hợp đồng:
Độ an toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của các hoạt động chiến lược. Robot cần có khả năng xác minh cơ bản về mã hợp đồng để tránh bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại, có thể sử dụng khả năng kiểm tra rủi ro của hợp đồng ZAN để kiểm tra hợp đồng mục tiêu ().
Môi trường cạnh tranh:
Trên thị trường có thể tồn tại nhiều robot kẹp cùng cạnh tranh cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.
Kết luận
Robot MEV cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc cơ cấu lợi nhuận tại sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể tạo lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, robot cơ cấu lợi nhuận cũng đối mặt với những thách thức cạnh tranh cao và rủi ro cao. Nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về khả năng thực thi công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì sự cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và mở rộng sinh thái DeFi, robot cơ cấu lợi nhuận có tiềm năng để phát huy ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.
Bài viết này được viết bởi KenLee của ZAN Team (X Account @zan_team) và nội dung bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ kỹ thuật và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Loạt bài hướng dẫn Web3 Người mới: Hiểu về Robot MEV trong 5 phút, bạn cũng có thể viết
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain ngày càng phổ biến, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang mở rộng nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã trở thành nền tảng quan trọng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số với lợi thế phi trung gian và minh bạch. Với sự chín muồi của thị trường, các công cụ giao dịch tự động đa dạng đã ra đời. Các robot MEV (giá trị có thể trích xuất tối đa) là các chương trình tự động hóa được sử dụng để thực hiện các chiến lược và chiến lược giao dịch khác trên mạng Blockchain. Chúng trích xuất giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trễ giao dịch trên mạng Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về định nghĩa, nguyên lý, phương pháp triển khai, yếu tố quyết định và hướng tối ưu của các robot MEV.
Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của thị trường, robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại để phù hợp với môi trường giao dịch và yêu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại phổ biến của robot kẹp:
0****1、 Robot kẹp sandwich
Loại robot này bằng cách nghe lén các đơn hàng lớn trong hồ bơi giao dịch và gửi giao dịch trước với phí Gas cao hơn trước khi các đơn hàng này được lên chuỗi, từ đó hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau), nhằm thao túng giá và thu lợi ích từ đó.
**02、**Máy cầm tay loại robot bán hàng
Loại robot kẹp này tập trung vào lợi nhuận bằng cách tận dụng sự khác biệt về giá giữa các DEX. Nó sẽ mua tài sản ở một sàn giao dịch với giá thấp, sau đó bán với giá cao ở một sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này thường đòi hỏi robot có khả năng nhanh chóng nhận biết sự thay đổi giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.
03, Máy phát hành token mới
Loại robot này tập trung vào sự biến động giá trong quá trình phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và biến động mạnh. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào khi token mới được niêm yết và bán ra sau khi giá tăng để thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Loại robot này yêu cầu chú ý đặc biệt đến các tin tức phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.
04, Robotic arbitrage in liquidity pools
Robot lợi nhuận từ việc chuyển tài sản giữa các hồ chứa thanh khoản khác nhau. Nó tìm kiếm sự khác biệt về giá giữa các hồ chứa khác nhau, cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này yêu cầu robot quản lý thanh khoản hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với biến đổi giá trong hồ chứa.
**05、**Robot lợi nhuận từ vay nhanh
Robot lợi nhuận Arbitrage của vay nhanh sử dụng tính năng của vay nhanh để thực hiện giao dịch. Vay nhanh cho phép người dùng vay số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần tài sản đảm bảo. Robot có thể sử dụng số tiền này để tác động vào giá cả thị trường trong thời gian ngắn để thực hiện Arbitrage. Ví dụ, sử dụng vay nhanh để đẩy giá lên trong một hồ bơi, sau đó thu lợi trong một hồ bơi khác.
06, Robot kiểu arb triangular
Triangular arbitrage liên quan đến giao dịch giữa ba cặp tiền tệ khác nhau để tận dụng sự khác biệt tỷ giá để thu được lợi nhuận. Ví dụ, bằng cách giao dịch A/B, B/C, và sau đó giao dịch C/A để lặp lại quá trình và kiếm lợi nhuận. Loại robot này yêu cầu tính toán phức tạp và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Bài viết này chủ yếu phân tích Robot máy kẹp sandwich cùng mọi người.
Máy kẹp sandwich thứ ba
Robot sandwich maker is an automated trading tool designed specifically for making profits through front-running trades in the decentralized exchange by quickly capturing on-chain trading opportunities and trading before or after the target trade, thus earning the price difference. The core of the robot sandwich maker lies in efficiently and quickly seizing the trading initiative.
Nguyên lý của robot kẹp sandwich thứ hai và thứ ba
Hoạt động lợi nhuận của Robot kẹp sandwich dựa trên nguyên lý cơ bản sau:
Trước khi chạy: Trước khi được khai thác vào khối, robot mua token mục tiêu với giá thấp hơn khi người dùng gửi lệnh mua nhưng chưa được thực hiện. Khi lệnh của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán để thu được sự chênh lệch giá.
Sau khi chạy: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn để thu lợi nhuận.
Được gọi là kẹp, là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch
Ba, Phương pháp triển khai
1、Theo dõi giao dịch trực tiếp：
● Sử dụng kết nối WebSocket với nút Blockchain, theo dõi thời gian thực các giao dịch chờ được đóng gói.
● Lọc giao dịch mục tiêu bằng cách so sánh trường 'transaction.to' hoặc 'transaction.from', nhận dạng các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.
2、Lọc và lọc
● Lọc bỏ giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch của địa chỉ chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thực hiện.
3、Điều chỉnh giá Gas động
● Đặt giá gas cao hơn theo cách thủ công cho phép các thợ đào ưu tiên các giao dịch bot được thực hiện trước người dùng thông thường.
4、Giải mã dữ liệu giao dịch
● Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (ví dụ: Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
● Dựa vào thông tin giải mã, chọn phương thức gọi hợp đồng phù hợp, ví dụ như
swapExactETHForTokenshoặcswapTokensForExactTokens.Bốn, ý tưởng mã hóa
Đã chọn dịch vụ nút wss của ZAN, nếu bạn không biết cách tạo, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ trong tài liệu này (thực hiện nó bằng ethers.js)
1、Tạo một dịch vụ ws lắng nghe
2、Lọc các giao dịch này
Năm, Yếu tố quyết định
Độ hiệu quả và thành công của Robot Kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố khác nhau:
2、Gas 费用：
3、Khối lượng thanh khoản thị trường：
4、An toàn hợp đồng:
Kết luận
Robot MEV cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc cơ cấu lợi nhuận tại sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể tạo lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, robot cơ cấu lợi nhuận cũng đối mặt với những thách thức cạnh tranh cao và rủi ro cao. Nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về khả năng thực thi công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì sự cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và mở rộng sinh thái DeFi, robot cơ cấu lợi nhuận có tiềm năng để phát huy ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.
Bài viết này được viết bởi KenLee của ZAN Team (X Account @zan_team) và nội dung bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ kỹ thuật và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.