Gần đây trong cộng đồng thấy nhiều người hỏi cách thiết lập đường trung bình động đúng, thực ra câu hỏi này rất hay, vì đa số thật sự đang dùng tham số mặc định để mò mẫm. Chính tôi cũng đã từng vấp phải cái bẫy này, sau đó mới nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập đường trung bình động.

Nói đơn giản, đường trung bình động là làm mượt các xu hướng giá lộn xộn, nhưng cách làm mượt và tham số thế nào mới là yếu tố quyết định nó có hữu dụng hay không. Trung bình 5 cây nến (5MA) và trung bình 200 cây nến (200MA) cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau, một thì nhạy đến mức phát điên, một thì ổn định như thiền sư nhập định.

Lúc mới bắt đầu làm ngắn hạn, tôi dùng 5MA và 10MA, kết quả là tín hiệu quá nhiều, giả phá cũng nhiều không đếm xuể. Sau này mới hiểu, tham số quá nhỏ giống như dùng kính hiển vi để xem thị trường, mọi biến động nhỏ đều thấy rõ, nhưng dễ bị nhiễu loạn làm nhiễu tâm. Ngược lại, dùng các đường dài như 100MA, 200MA, dù tín hiệu ít đi, nhưng độ trễ cũng lớn, có lúc phát hiện xu hướng đổi chiều đã muộn rồi.

Vì vậy, cốt lõi của thiết lập đường trung bình động là tìm ra điểm cân bằng giữa độ nhạy và độ ổn định. 20MA là lựa chọn yêu thích của các trader trung hạn, không quá nhạy cũng không quá chậm phản ứng. 60MA dùng để xác nhận cường độ xu hướng, nếu giá có thể vượt qua 60MA một cách hiệu quả, tín hiệu đó mạnh hơn so với vượt qua 20MA. 200MA chính là “mạch máu” của nhà đầu tư dài hạn, giá phá xuống dưới thường báo hiệu bắt đầu một thị trường gấu dài hạn.

Các chu kỳ giao dịch khác nhau cũng ảnh hưởng đến việc chọn tham số. Khi tôi dùng biểu đồ ngày, thường chọn bộ 5MA, 20MA, 60MA để dễ nhìn thấy các sóng và mức hỗ trợ kháng cự. Nhưng chuyển sang khung 4 giờ, cùng tham số đó có thể sẽ xuyên qua lại nhiều, nên tôi sẽ điều chỉnh thành 20MA và 60MA. Đó là lý do vì sao thiết lập đường trung bình động phải phù hợp với phong cách giao dịch của chính bạn.

Kết hợp nhiều đường trung bình động là chơi nâng cao. Giao cắt vàng (đường ngắn hạn đi lên trên đường dài hạn) và giao cắt tử (ngược lại) là tín hiệu cơ bản nhất, nhưng nếu thêm một hoặc hai đường nữa, có thể giảm thiểu tín hiệu giả đáng kể. Tôi thích dùng 5MA, 20MA, 60MA, 200MA, khi chúng xếp theo thứ tự đi lên là xu hướng tăng mạnh, đi xuống là xu hướng giảm mạnh.

Trong thực tế, tôi đã thử dùng khung 30 phút của Bitcoin để bắt tín hiệu ngắn hạn, 5MA và 20MA thật sự có thể bắt các biến động giá trong thời gian ngắn, nhưng vùng khung đỏ rõ ràng có nhiễu. Sau đó chuyển sang khung 4 giờ, kết hợp 20MA và 60MA, tín hiệu giao cắt vàng và tử rõ ràng hơn nhiều, ít tín hiệu giả hơn.

Một sai lầm dễ mắc là cố định tham số không thay đổi. Trong thị trường bò, 5MA, 10MA có thể hiệu quả, nhưng khi thị trường đi ngang, sẽ xuyên qua lại nhiều, tín hiệu giả bùng nổ. Vì vậy, tôi hiện tại thường xem lại tham số mỗi quý, điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường.

Cũng cần chú ý, thiết lập đường trung bình động của thị trường chứng khoán và thị trường crypto không thể áp dụng trực tiếp giống nhau. Chứng khoán chỉ có 5 ngày giao dịch mỗi tuần, nên 20MA tương đương khoảng một tháng. Nhưng thị trường crypto 24/7, cùng 20MA chỉ bao phủ khoảng 3 tuần, nghĩa là độ nhạy cao hơn, tín hiệu có thể lệch.

Về các câu hỏi thường gặp, tôi khuyên đừng cố gắng sao chép cứng nhắc thiết lập của người khác, dù 5MA, 20MA, 60MA rất phổ biến, nhưng không phải ai dùng cũng hợp. Đường trung bình động không phải càng nhiều càng tốt, thường 2 đến 4 đường là đủ, quá nhiều sẽ gây nhiễu loạn trong đánh giá. Thời gian điều chỉnh tham số là bao lâu? Tùy tình hình, khi phát hiện mức hỗ trợ kháng cự mất hiệu lực thì nên thử điều chỉnh.

Tóm lại, thiết lập đường trung bình động không có tiêu chuẩn tuyệt đối, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn là trader ngắn hạn hay dài hạn. Ngắn hạn thì theo tốc độ, dùng các tham số nhạy như 5MA, 10MA; dài hạn thì theo sự ổn định, dùng các đường như 200MA như mạch máu. Nhưng nhớ một điều, thị trường luôn biến đổi, tham số cũng phải theo đó mà thay đổi, chỉ có liên tục thử nghiệm và điều chỉnh mới phát huy tối đa giá trị của đường trung bình động.

Cuối cùng, nhắc nhở rằng, đường trung bình động chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là “bình thuốc thần”. Phối hợp với thói quen giao dịch, tình hình thị trường và khả năng chịu rủi ro của bạn để điều chỉnh thiết lập đường trung bình động mới là cách dùng đúng đắn.