Mới nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thực sự hiểu rõ về độ lệch chuẩn thật sự, mặc dù nó là công cụ dễ hiểu và rất hữu ích trong việc phân tích sự biến động của thị trường.

Hãy kể cho bạn nghe nhé, độ lệch chuẩn hay còn gọi là SD xuất phát từ lý thuyết thống kê của một nhà toán học người Anh tên là Karl Pearson từ năm 1894. Nhưng việc áp dụng nó trong giao dịch đã dần phát triển theo thời gian, bởi các nhà giao dịch và nhà phân tích đã biến nó thành một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả.

Nói đơn giản, độ lệch chuẩn là thước đo cho biết mức độ giá lệch khỏi trung bình nhiều hay ít như thế nào. Nếu SD cao, điều đó cho thấy giá phân tán nhiều, có độ biến động cao. Nếu SD thấp, giá khá ổn định, ít biến động. Đó là nguyên lý cơ bản.

Tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch? Bởi vì khi chúng ta đo lường được sự biến động, chúng ta có thể đặt Stop-Loss một cách hợp lý, không phải đoán mò. Chúng ta có thể dự đoán tốt hơn hướng di chuyển của giá. Và khi kết hợp với các chỉ báo khác như Đường trung bình động (Moving Average), nó giúp chúng ta ra quyết định chính xác hơn.

Việc tính độ lệch chuẩn không khó. Các bước là: lấy giá đóng cửa trong khoảng thời gian mong muốn (thường là 14 thanh), tính trung bình, sau đó lấy từng giá trừ trung bình rồi bình phương, cộng lại, chia cho số thanh, rồi lấy căn bậc hai là ra SD. Hiện nay, hầu hết các nền tảng đã tính sẵn giúp chúng ta rồi, không cần tự tính nữa.

Trong thực tế, SD cao cho thấy giá biến động mạnh so với quá khứ, phù hợp cho các nhà giao dịch thích sự biến động. Trong khi SD thấp cho thấy giá khá ổn định, có thể là tín hiệu sắp tới sự biến động sẽ tăng lên.

Chiến lược hiệu quả là dùng độ lệch chuẩn để bắt Breakout sau giai đoạn giá đi ngang. Khi SD thấp dần rồi giá bắt đầu di chuyển ra khỏi vùng đó, bạn có thể vào lệnh theo hướng đó, đặt Stop-Loss ở phía đối diện của vùng cũ. Hiệu quả khá tốt.

Một cách khác là dùng SD để bắt các tín hiệu đảo chiều nhanh. Nếu giá chạm đường SD trên nhiều lần, có thể cho thấy quá mua và sắp đảo chiều giảm. Ngược lại, nếu chạm đường SD dưới nhiều lần, có thể cho thấy quá bán và sắp đảo chiều tăng. Chiến lược này cho tín hiệu nhanh hơn, nhưng cũng dễ bị tín hiệu giả, cần cẩn trọng.

Điều tôi thích ở SD là có thể kết hợp tốt với Bollinger Bands. Cả hai đều hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự. Khi SD thể hiện sự biến động cao và Bollinger Bands mở rộng, đó là tín hiệu mạnh. Nếu cả hai cùng chỉ hướng, độ tin cậy trong giao dịch sẽ tăng lên.

Điều cần nhớ là, độ lệch chuẩn chỉ là một trong các công cụ, không phải là chỉ báo hoàn hảo. Phải kết hợp với các chỉ báo khác như Đường trung bình động (Moving Average), EMA hoặc Bollinger Bands để có cái nhìn tổng thể tốt hơn. Đồng thời, cần chú ý các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Nếu bạn là người mới, nên thử trên tài khoản demo trước, dùng tiền ảo để kiểm tra các chiến lược SD. Khi đã quen và tự tin, mới chuyển sang giao dịch thật. Bởi vì hiểu rõ độ lệch chuẩn sẽ giúp quản lý rủi ro tốt hơn, và khả năng thành công cũng sẽ tăng lên theo.